Determinants of bank lending 'Evidence from BRICS countries'
Banka kredilerinin belirleyicileri 'BRICS ülkelerinden kanıtlar'
- Tez No: 794445
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ GAMZE ÖZTÜRK DANIŞMAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Maliye, Finance
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2023
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Kadir Has Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finans ve Bankacılık Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 61
Özet
Bu tez, BRICS'i oluşturan ülkeler olan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika için banka kredilerinin belirleyicilerini araştırmayı amaçlamaktadır. Ampirik analiz, 2000-2021 yılları arasında borsada işlem gören 130 ticari bankadan oluşan bir örneklem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Banka düzeyinde veriler Thomson Reuters Refinitiv Eikon'dan elde edilirken, ülke düzeyinde veriler Dünya Bankası'ndan elde edilmiştir. Çalışmada sabit etkili regresyon modelleri ile panel veri tahmin teknikleri kullanılmıştır. Çalışma bulguları, tüm bu değişkenlerin istatistiksel olarak anlamlı olması nedeniyle BRICS ülkelerinde banka büyüklüğü, sermaye yeterlilik oranı, kredi riski, mevduat payı ve varlık getirisinin banka kredileri üzerinde doğrudan etkisi olduğunu göstermektedir. Daha büyük bankaların daha fazla borç verdiği, mevduat payları yüksek, sermaye yeterlilik oranları yüksek, aktif getirisi yüksek ve kredi riski yüksek bankaların daha fazla kredi verdiği görülmektedir. Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla, reel faiz oranı, mevduat faiz oranı ve borç verme faiz oranı gibi ülke düzeyindeki değişkenlerin banka kredileri üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur, oysa enflasyonu yüksek ülkelerdeki bankalar daha fazla borç vermektedir. Bu çalışma, BRICS ülkelerindeki banka kredilerinin belirleyicilerindeki dünyanın geri kalanına göre farklılıklara işaret etmekte ve önemli politika sonuçları sunmaktadır.
Özet (Çeviri)
This thesis aims to investigate the determinants of bank lending for the countries forming BRICS, namely Brazil, Russia, India, China, and South Africa. The empirical analysis is performed using a sample of 130 listed commercial banks between 2000 and 2021. While bank-level data is obtained from Thomson Reuters Refinitiv Eikon, country-level data is extracted from the World Bank. The study uses panel data estimation techniques with fixed effects regression models. Study findings show that bank size, capital adequacy ratio, credit risk, the share of deposits, and return on asset have a direct influence on bank lending in BRICS countries since all these variables are statistically significant. Larger banks are observed to lend more, and banks with higher shares of deposit, higher capital adequacy ratios, higher return on assets, and higher credit risk are observed to lend more. Country-level variables such as gross domestic product per capita, real interest rate, deposit interest rate, and lending interest rate have no direct impact on bank lending. In contrast, banks in countries with higher inflation lend more. This study points out differences in the determinants of bank lending in the BRICS countries versus the rest of the world and offers important policy implications.
Benzer Tezler
- Determinants of bank finance to small and medium enterprises: Evidence from Jordanian commercial banks (2009-2020)
Küçük ve orta ölçekli işletmelere banka finansmanı dieterminantları: Ürdün ticari bankalarından evdens (2009-2020)
GHADA YOUSEF TAWFEEQ MASHHARAWI
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
Bankacılıkİstanbul Okan Üniversitesiİşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GÜNER GÜRSOY
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- The determinants of credit crunch in Turkish banking sector: Evidence from granular bank-level data
Kredi daralmasının ana belirleyicileri: Banka bazında verilerle Türkiye örneği
AHMET ŞENOL
Yüksek Lisans
İngilizce
2021
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HAKAN ERCAN
- Determinants of financial and insurance & pension services export
Finans ve sigortacılık & emeklilik hizmetleri ihracatının belirleyicileri
MELEK KAYA
Yüksek Lisans
İngilizce
2021
EkonomiSakarya ÜniversitesiUluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HAKAN TUNAHAN