Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan kamu bankaları ve performansları
Public banks transferred to Türkiye Wealth Fund and their performances
- Tez No: 794772
- Danışmanlar: PROF. DR. AFŞİN ŞAHİN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2023
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 153
Özet
Günden güne gelişen dünyamızda, devletin gerekli gördüğü durumlarda, gerek mali durumunu tasarruf altına almaları, gerek gelecek nesillere iyi bir gelecek ve ekonomik buhrandan uzak yatırım ve güçlü olanak sağlayacak yatırım fonları bulunmaktadır. Halen ve fiilen faaliyet gösteren ulusal varlık fonlarının kökleri 1990'lara dayanmasıyla birlikte, faaliyetleri ulusal ve uluslararası finansal piyasalarda güçlü ve sağlam bir hareketlilik oluşturacak altyapı ve kaynağa ulaşmıştır. İlk kuruluş itibariyle temelinde petrol ve doğal gaz olan ulusal varlık fonları, zamanla günümüzde farklı mamul dışı uygulamalarda kendini göstermiştir. Bundan dolayı kendine özgü bir yapıya sahip olan Türkiye Varlık Fonu, özellikle kamu bankaları üzerindeki faaliyetleri incelenmeye değer bir konudur. Bu çalışmanın amacı, Türkiye Varlık Fon'unun belirtilen amaçlarını ve bu amaçlara öncelik eden kaynaklarını inceleyerek kuruluşundaki özel esasları, niteliğini belirtilmeye çalışılmaktadır. Çalışmada, Ulusal Varlık Fonlarının genel hatlarıyla değerlendirirken sonra ülkemizde faaliyet gösteren Türkiye Varlık Fonu'n ait amaçları kapsamı ve daha sonra bu fona ait olan kamu bankalarının fona aktarıldığı dönemdeki performansları CAMELS analizi ile değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde özellikle Dünya'da faaliyet gösteren varlık fonlarının yapıları değerlendirilip kuruluş esasları üzerinde durulacaktır. Bu esaslar doğrultusunda ulusal varlık fonlarının arasında en fazla sermayeye sahip olanlar değerlendirilecektir. Araştırmanın ikinci bölümünde Türkiye'de kurulun varlık fonunun temel itibariyle kuruluşu, denetimi ve hukuki boyutu gibi esaslara değinilip Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan bankaların tarihçesi aktarıldığı dönem ve esasları gibi konulara değinilecektir. Araştırmanın son kısmında ise kamu bankalarının Türkiye Varlık Fonu'na aktarılmasıyla birlikte o dönemde sahip olduğu ekonomik analizlerinin değerlendirilmesi performans ölçekleri ele alınacak, bu CAMELS değerlendirme sistemiyle yapılacaktır. Çalışmamızın bulguları açısından Türkiye'de varlığını sürdüren 2016 yılı sonrası Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan üç kamu bankasının verilerine ulaşılmış olup bahsi geçen bankaların 2016 – 2021 yılları arasındaki performansları CAMELS analizi yöntemiyle ölçülmüştür. Analiz bulguları, 2016 – 2021 yılları baz alındığında kamu bankalarının performans analizleri 21 ölçekle ölçülmüş olup, 2016 yılından 2021 yılına kadar olan süre zarfında bankaların performanslarında %100'lük bir düşüş sergilediği görülmektedir. Genel olarak 2016 yılından sonraki dönemde bankaların Sermaye yeterliliği, aktif kalitesi kalemlerinde artış görülmekle beraber; Likidite bazında dalgalanmalar yaşamıştır. 2020 yılında pandemi döneminin piyasalara etkisiyle birlikte bankacılık sektöründe nasibini almış, bu dönemde karlılık, piyasa riskine karşı duyarlılık ve likidite bazında sert düşüşler gerçekleştirmiştir. Bu dönemde yönetim kalitesi bazında tek olumlu artış gösteren bankanın da Halk Bankası olduğu görülmektedir.
Özet (Çeviri)
Our world has changed day by day. When the state deems it necessary, there are mutual funds which save the necessary situation, provide a good future for new generations as well provide investment and strong opportunities away from the economic crisis. Wealth funds have reached a strong and robust infrastructure and resources in national and international financial markets. Moreover, origin of sovereign wealth funds date back to the 1990s. National wealth funds, based on oil and natural gas as of the first establishment, have showed itself with different non-product applications Therefore, turkey wealth found which has a unique structure needs to be examined especially their activities on public banks. The purpose of this study is tried to determine the stated aims of the turkish wealth fund and the resources that prioritize these aims and special principles as well as quality of its establishment. First of all, sovereign wealth funds were evaluated in a general way in this study. Afterwards, within the scope of the aims of Turkish Wealth Fund operating in our country, the performances of the public banks belonging to this fund in the period when they were transferred to the fund will be evaluated with CAMELS analysis. The research consists of three parts. In the first part, the structures of the Wealth Funds operating in the World will be evaluated and the foundation principles will be emphasized. As a result of these, among the sovereign wealth funds, those with the most capital will be examined. In the second part of this research, the establishment, checking and legal dimensions of the wealth fund in Turkey are mentioned. Additionally, subjects such as the history of the banks transferred to the Turkish Wealth Fund, the period and principles of transfer were discussed. Finally, besides the transfer of public banks to the Turkish Wealth Fund, the economic analyzes they had at that time will be evaluated. Futhermore, performance scales will be handled with this CAMELS evaluaton system. In terms of the findings of our study, the data of the three public banks that were transferred to the Turkey Wealth Fund after 2015 were reached, and the performances of the mentioned banks between 2016 and 2021 were measured by the CAMELS analysis method. Based on the findings of the analysis, the performance analyzes of public banks were measured with 21 scales based on the years 2016 – 2021, and it is seen that the performance of the banks decreased by 100% during the period from 2016 to 2021. In general, although there is an increase in the capital adequacy and asset quality items of banks in the period after 2016; It experienced fluctuations in liquidity basis. In 2020, with the effect of the pandemic period on the markets, it had its share in the banking sector, and in this period, there were sharp decreases in terms of profitability, sensitivity to market risk and liquidity. In this period, it is seen that Halk Bank is the only bank that showed a positive increase in terms of management quality.
Benzer Tezler
- Varlık fonu etkinlik tartışmaları: Türkiye üzerine bir inceleme
Wealth fund activity discussions: A review on Turkey
HACI ACAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
EkonomiŞırnak Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SIDDIKA AKDENİZ
- Dünyada varlık fonu uygulamalarının incelenmesi ve Türkiye Varlık Fonu'nun kuruluş amacının bu uygulamalar çerçevesinde değerlendirilmesi
Investigation of asset fund applications in the world and the purpose of foundation of Turkey Wealth Fund evaluated in this applications framework
SALİH ÇAP
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
MaliyeAnkara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiMaliye Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ HAYDAR LÜTFÜ EJDER
- Dünyada varlık fonu uygulamaları ve Türkiye Varlık Fonu'nun kamu mali sistemine etkilerinin incelenmesi
Examining wealth fund applications in the world and the effects of Türkiye Wealth Fund on the public financial system
ABDULLAH MARUFOĞLU
Doktora
Türkçe
2024
MaliyeManisa Celal Bayar ÜniversitesiMaliye Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BİROL KOVANCILAR
- Devletin ekonomideki yeni araçları ulusal varlık fonları: Türkiye
Sovereign wealth funds - the new tools of the state in economy: Turkey
KEREM KERKEZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
EkonomiAbant İzzet Baysal Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BAHADIR AYDIN
- Türkiye varlık fonu yönetimi anonim şirketi'nin hukuki niteliği ve denetimi
Turkiye wealth fund management co.'s legal status and its audit mechanism
SELİN OVALIOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
HukukKocaeli ÜniversitesiKamu Hukuku Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ NURAY AŞCI AKINCI