Amerikan Merkez Bankası (FED)'nın faiz kararlarının lojistik regresyon ile tahmin edilmesi
Estimating interest decisions of the American Central Bank (FED) by logistic regression
- Tez No: 811278
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ HANDE ÇAVUŞ ARSLAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2023
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Haliç Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 103
Özet
Bu çalışmada ABD Merkez Bankasının işleyiş biçimi politika kararlarını alırken dikkat ettiği hususlara dikkat çekilmiştir. Etki eden faktörler aralarında kazanç, ticaret, üretim, satın alma ve iş gücü olarak 5 farklı grup ve karma model halinde incelenmiştir. ABD Merkez Bankasının aldığı kararlar tüm dünyayı ve ülkeleri etkilemektedir. ABD Merkez Bankasının 2011-2022 yılları arasında yapılan faiz karaları üzerinde olan etkiler incelenmiştir. ABD Merkez Bankasının 10 yıllık süreçte 44 tane politika faiz müdahalesine göre gruplandırılan parametreler ve karma kurulan modelin ABD Merkez Bankasının kararlarında etkili olduğu görülmüştür. Bu oluşturulan gruplar ikili(Binay) lojistik regresyon yöntemi kullanılarak sonuçlara ulaşılmıştır. İncelenen faktörlerdeki değişimler gelecekte ABD Merkez Bankasının piyasaya faiz müdahalesi yaparken etkili olacağı yorumu yapılmaktadır. ABD Merkez Bankasının piyasaya yapacağı faiz müdahaleleri doğrudan küresel ekonomik dengeleri etkilemektedir. ABD Merkez Bankasının politika faizlerinde yapacağı artış gelişmekte olan ülkeler ve emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturacaktır. Aksi durumda ise gelişmekte olan ülkelerde pozitif bir durum oluşturmaktadır. Kısacası ABD Merkez Bankası(FED) kararları belirli bir olay ve piyasa koşullarına göre verilmektedir. İncelenen verilerde bu durumu doğrulamaktadır.
Özet (Çeviri)
In the study, attention was drawn to the issues that the US Federal Reserve paid attention to while taking the policy decision. Influencing factors were examined in 5 different groups and mixed models, among them earnings, trade, production, purchasing and labor. The decisions taken by the US Federal Reserve affect the whole world and countries. The effects of the US Federal Reserve' s interest rate decisions made between the years 2011-2022 were examined. It has been observed that the parameters grouped according to 44 policy interest interventions of the US Federal Reserve in a 10-year period and the mixed model were effective in the decisions of the US Federal Reserve. The results were obtained by using the binary logistic regression method. It is interpreted that the changes in the examined factors will be effective when the US Federal Reserve intervenes in the market in the future. The interest rate interventions to be made by the US Central Bank directly affect the global economic balances. The increase in the policy rates of the US Central Bank will put pressure on developing countries and commodity prices. Otherwise, it creates a positive situation in developing countries. In shOrtalama, the US Federal Reserve (FED) decisions are made according to a specific event and market conditions. The analyzed data confirm this situation
Benzer Tezler
- Döviz kuru dalgalanmalarının ve Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz kararlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararları üzerine etkisi
The effect of exchange rate fluctuations and federal reserve system interest rate policies on Central Bank of the Republic of Turkey interest rate policies
TAHSİN AYATA
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
EkonomiSelçuk Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. FATMA NUR YORGANCILAR
- ABD Merkez Bankası FED'in para politikası kararlarının gelişmekte olan ülke finansal piyasalarına etkileri
The effects of The US Central Bank FED's monetary policy decisions on the financial markets of the emerging country
MARY İNCİYAN ERSOY
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Major merkez bankalarının (TCMB, FED, ECB, BOJ) dinamik para politikası reaksiyon fonksiyonu kapsamında ekonometrik olarak incelenmesi
The econometric investigation of the major central banks (TCMB, FED, ECB, BOJ) concerning with dynamic monetary policy reaction function
EMRAH HANİFİ FIRAT
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
İstatistikFırat Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. NURHAN HALİSDEMİR
- Modern merkez bankacılığına iki örnek: FED ve Avrupa Merkez Bankası
Two example for the modern central banking: The FED And The European Central Bank
MİTAT KARADAĞ