Geri Dön

Determinants of time and demand deposits in the turkish banking sector

Türk bankacılık sektöründe vadeli ve vadesiz mevduatları etkileyen faktörler

  1. Tez No: 825866
  2. Yazar: OĞUZ ESKİN
  3. Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ÇİYDEM ÇATAK
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bankacılık, Banking
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2023
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Türk-Alman Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Uluslararası Finans Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 69

Özet

Türk bankacılık sektöründe yer alan 10 Türk bankasının verilerini kullanarak vadeli ve vadesiz mevduatlarını merkez bankası faiz oranı, enflasyon oranı, para arzı, sermaye yeterlilik ve özsermaye getirisi gibi makroekonomik ve bankacılık sektörü verileri ile etkileyen faktörleri incelenmesi amaçlanmıştır. Vadeli ve vadesiz mevduatları etkileyen faktörleri incelemek üzere iki model kurulmuştur. Bu modelleri değerlendirmek için üç aşamalı bir ekonometrik analiz kullanılmıştır. Değişkenler öncelikle Levin Lin Chu, Im Pesaran Shin, Fisher ADF ve Fisher PP birim kök testleri kullanılarak birim kök analizi yapılmıştır ve bulgulara göre, seviyede durağan olmayan değişkenler birinci farkı alındığında durağan hale gelmektedir. İkinci aşama, değişkenler arasında uzun vadeli bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Pedroni ve Kao Panel Eşbütünleşme testleri kullanılarak değişkenler arasında uzun vadeli bir ilişkinin kanıtı bulunmuştur. Çalışmanın son aşaması, geliştirilen modele göre değişkenler arasındaki uzun vadeli katsayıyı FMOLS ve DOLS yaklaşımlarıyla tahmin edilmiştir. Merkez bankası faizinin mevduatlar üzerinde olumlu etkisi tespit edilmiştir. Enflasyon; FMOLS'de vadeli mevduatlara olumlu bir ilişki gösterirken, DOLS için istatistiksel olarak anlamsız bir sonuç ortaya koymuştur. Vadesiz mevduatlar üzerinde ise modellere göre; FMOLS, pozitif bir etki gösterirken, DOLS istatistiksel olarak anlamsız bir negatif ilişki gösterir. Para arzı pozitif bir etki gösterirken, sermaye yeterlilik oranı negatif yönlü ve anlamlı olarak mevduatlarla etki eder; özsermaye getirisi vadeli mevduatları olumsuz yönde etkilerken, DOLS, özsermaye getirisi vadesiz mevduatlar arasında anlamlı ve olumlu yönde ilişki olduğunu göstermektedir.

Özet (Çeviri)

The major goal of this research is to investigate the relationship for time and demand deposits in the context of 10 Turkish banks while taking important factors like the interest rate of the central bank, inflation rate, money supply rate, capital adequacy rate, and return on equity into account. Two models are presented in the study to examine the effects of time deposits and demand deposits. A three-stage econometric technique was used to assess these models. The variables were initially examined using a variety of unit root tests, including Levin Lin Chu, Im Pesaran Shin, Fisher ADF, and Fisher PP. The series displays a unit root at the level but becomes stationary when differed once, according to the findings of all four unit root tests. The second stage involves looking at whether there is a long-term relationship between the factors. Pedroni and Kao panel cointegration tests are used in this investigation. Both cointegration tests found evidence of a long-term relationship between the variables. The third and last stage of the study involved estimating the long-term coefficient between variables in the developed model using the Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS) and Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) approaches. The study shows that the central bank interest is positively impacting both deposit types; inflation's impact varies, showing a positive link to time deposits in FMOLS and an insignificant DOLS result, while affecting demand deposits diversely per models: FMOLS indicates positive significance, while DOLS suggests a nonsignificant negative relation; money supply affecting positively; equity adequacy ratio inversely and significantly associates with deposits, return on equity negatively affects time deposits in both models, but DOLS shows a significant positive link between return on equity and demand deposits.

Benzer Tezler

  1. Türkiye'de geleneksel ve katılım banka mevduatlarının belirleyicileri ve mevduat istikrarlarının karşılaştırılması

    Determinants of conventional and participation banks's deposits and comparison of deposit stability in Turkey

    ABDULLAH FARAJ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    BankacılıkAtatürk Üniversitesi

    İşletme Finansı Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BENER GÜNGÖR

  2. Makro finansal programlama ve Türkiye deneyi

    Macro financial programming and the Turkish experience

    MEHMET KERİM GÖKAY

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1994

    Mühendislik Bilimleriİstanbul Teknik Üniversitesi

    DOÇ.DR. İLBAN ONUR

  3. Risk azaltıcı tekniklerin fon yönetiminde kullanımı: Türkiye örneği

    The Using of hedging techniques for treasury management in Turkey

    SEVAL ÖZKAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1994

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Uluslararası Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı

    DR. SAADET TANTAN

  4. Döviz kurunu belirleyen faktörler ve kur riski

    Determination of foreign exchange rates and foreign exchange risk

    MEHMET COŞKUN ÖZAVNİK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1994

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    DR. SAADET TANTAN

  5. A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach

    Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım

    BAHADIR ÇAKMAK

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NADİR ÖCAL