Geri Dön

Comparative financial performance analysis of the Ethiopian and Turkish banking sectors: Application of traductional and machine learning methods

Etiyopya ve Türkiye bankacılık sektörlerinin karşılaştırmalı finansal performans analizi: Geleneksel ve makine öğrenimi yöntemlerinin uygulanması

  1. Tez No: 848762
  2. Yazar: IMAN MOHAMED LOUBACK
  3. Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MELİKE AKTAŞ BOZKURT
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bankacılık, Maliye, Banking, Finance
  6. Anahtar Kelimeler: Bankacılık Sektörü, CAMEL, Makine Öğrenmesi, Rastgele Orman, Banking Sector, CAMEL, Machine Learning, Random Forest
  7. Yıl: 2024
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Uluslararası İşletme Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 81

Özet

Günümüz ekonomisinde finansal hizmetlerin büyümesi bankalardan büyük ölçüde etkilenmekte ve bu da nihayetinde ülke ekonomisinin genel başarısıyla sonuçlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, iki gelişmekte olan ekonomi olan Etiyopya ve Türkiye'nin bankacılık sektörünü CAMEL rasyo yaklaşımını kullanarak 2007-2022 yılları arasında karşılaştırmaktır. Çalışma, çoklu panel regresyon ve makine öğrenimi yöntemlerini kullanarak 2007-2022 dönemi için Etiyopya ve Türk bankacılık sektörlerinin CAMEL oranlarını karşılaştırmaktadır. Rastgele Orman algoritması kullanılarak yapılan analiz, geleneksel yöntemlere kıyasla daha etkili sonuçlar vermiştir. Etiyopya'da faaliyet gösteren özel bankalarda Yönetim Kalitesi için Gelir/Gider oranı %37.04 ile model tahminlerinde önemli bir rol oynarken, Likidite için Nakit/Mevduat değişkeni %25.71, Aktif Kalitesi için Kredi/Mevduat %7.94 ve Özkaynak Çarpanı %29.31 ile diğer önemli faktörler olmuştur. Türkiye'de faaliyet gösteren özel bankalarda, Likidite için Nakit Mevduat ve Aktif Kalitesi için Kredi Mevduat rasyoları daha düşük etkiye sahipken (%5,36 ve %5,45), Yönetim Kalitesi için Gelir Gider oranı %69,93 ile en etkili değişkendir. Özkaynak Çarpanı %19,26 ile daha az etkili ancak önemli bir faktördür. Bu çalışma, farklı ekonomik koşullara sahip ülkelerde bankacılık sektörünün performansının değerlendirilmesinde makine öğreniminin etkinliğini göstermektedir.

Özet (Çeviri)

The growth of financial services in today's economy is heavily influenced by banks, which ultimately results in the overall success of a country's economy. The objective of this study is to compare the banking sector of two emerging economies, Ethiopia and Türkiye, over the period 2007-2022 using the CAMEL ratio approach. The study compares the CAMEL ratios of the Ethiopian and Turkish banking sectors for the period 2007-2022 using multiple panel regression and machine learning methods. The analysis using the Random Forest algorithm provided more effective results compared to traditional methods. For private banks operating in Ethiopia, the Income/Expense ratio for Management Quality played an important role in the model predictions with 37.04%, while Cash/Deposit variable for Liquidity was 25.71%, Loan/Deposit for Asset Quality was 7.94% and Equity Multiplier was 29.31%. For private banks operating in Türkiye, Cash/Deposit for Liquidity and Loan/Deposit ratios for Asset Quality had a lower impact (5.36% and 5.45%), while the Income and Expense ratio for Management Quality was the most influential variable with 69.93%. Equity Multiplier is a less influential but important factor with 19.26%. This study demonstrates the effectiveness of machine learning in evaluating the performance of the banking sector in countries with different economic conditions.

Benzer Tezler

  1. Afrika Boynuzundaki bankaların finansal performanslarının ölçülmesi: Etiyopya ve Kenya bankaları üzerine bir inceleme

    Measuring the financial performance of banks in the Horn of Africa: A case of Ethiopian and Kenyan banks

    KELİFA SRMOLO KEMAL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    BankacılıkHacettepe Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET BAHA KARAN

  2. Finansal performans ve finansal etkinlik analizi: Türkiye ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerindeki katılım bankaları arasında karşılaştırmalı çalışma

    Analysis of financial performance and financial efficiency: Comparative study of participation banks that in the Turkey and the Gulf Cooperation Council countries

    HATİCE NAYMAN HAMAMCI

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    BankacılıkTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ ATİLA KARKACIER

  3. Turizm işletmelerinde finansal analiz ve performans değerlendirmesi: Borsa İstanbul üzerinde araştırma

    Financial analysis and performance evaluation of the tourism industry; application on the Istanbul Stock Exchange

    FERİD YUSUBOV

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    İşletmeSakarya Üniversitesi

    Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. LÜTFİ MUSTAFA ŞEN

  4. A comparative performance analysis of the UK and US bank M&As using financial reports

    Başlık çevirisi yok

    TURGAY KANOĞLAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2017

    BankacılıkUniversity of Hertfordshire

    DR. EDNA STAN-MADUKA

  5. A comparative performance analysis of manufacturing companies in Brazil, China and Turkey

    Brezilya, Çin ve Türkiye'deki imalat firmalarının karşılaştırmalı performans analizi

    GÖKHAN DÜZÜ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2008

    İşletmeFatih Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    YRD. DOÇ. DR. NİZAMETTİN BAYYURT