Geri Dön

VIX ve DXY endekslerinin Bitcoin fiyatları üzerine etkisi

The effect of VIX and DXY indices on Bitcoin prices

  1. Tez No: 866776
  2. Yazar: SONGÜL GÜÇLÜ
  3. Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA CAN KÜÇÜKER
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2024
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Atılım Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Finansman Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 57

Özet

Finansal varlıkların yıllar içerisinde çeşitlenmesi ve yeni teknolojiler ile birlikte kripto varlıkların piyasalarda var olması; Bitcoin fiyatlarının belirlenmesi ve volatilitedeki değişimler önem taşımaktadır. Bu çalışmada 19.07.2010 – 02.06.2023 tarihleri arası dönem için Bitcoin fiyatları ile dolar endeksi (DXY) ve VIX endeksi arasındaki ilişki Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif ( Autoregressive Distributed Lag Model – ARDL) Model çerçevesinde incelenmiştir. Elde edilen ampirik sonuçlara göre; Bitcoin ve Dolar endeksi pozitif yönlü bir değişim sergilerken, VIX endeksinin negatif yönlü bir değişim gösterdiği saptanmıştır.

Özet (Çeviri)

Diversification of financial assets over the years and the presence of crypto assets in the markets with new technologies; Determining Bitcoin prices and changes in volatility are important. In this study, the relationship between Bitcoin prices and the dollar index (DXY) and VIX index for the period between 19.07.2010 - 02.06.2023 was examined within the framework of the Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) Model. According to the empirical results obtained; While the Bitcoin and Dollar index showed a positive change, it was determined that the VIX index showed a negative change.

Benzer Tezler

  1. Kripto para getiri oynaklığı üzerinde etkili olan faktörlerin modellenmesi

    Modeling factors affecting cryptocurrency return volatility

    HALİLİBRAHİM GÖKGÖZ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    MaliyeAfyon Kocatepe Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. TUĞRUL KANDEMİR

  2. İslami finans sisteminde sukuk: Türkiye'de sukuk fiyatlarının yapay sinir ağı modeli ile tahmini

    Sukuk in Islamic financial system: forecasting sukuk prices in Turkey with artificial neural network model

    DİLŞAD TÜLGEN ÇETİN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    İşletmeBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. OSMAN TUĞAY

    PROF. DR. NEVZAT AYPEK

  3. CDS, OVX ve VIX endekslerinin BRICS ve MIST ülke borsa endeksleri üzerindeki etkilerinin karşılaştırmalı analizi

    Comparative analysis of the effects of CDS, OVX and VIX indices on BRICS and MIST country exchange indices

    ASUMAN ERBEN YAVUZ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    BankacılıkBaşkent Üniversitesi

    Uluslararası Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ADALET HAZAR

  4. Constructing a volatility index using Borsa Istanbul 30 index warrants

    Borsa İstanbul 30 endeks varantlarını kullanarak volatilite endeksi oluşturmak

    BURAK DOĞAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    BankacılıkBahçeşehir Üniversitesi

    Sermaye Piyasaları ve Finans Ana Bilim Dalı

    PROF. ÜMİT EROL

  5. Risk algısı göstergeleri ile bankacılık sağlamlık endeksi arasındaki ilişki: Yükselen piyasa ekonomileri üzerine bir araştırma

    The relationship between risk perception indicators and banking soundness index: A research on emerging market economies

    BİRSEN ZENCİRCİOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    BankacılıkNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

    Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ERSAN ERSOY