Risk algısı göstergeleri ile bankacılık sağlamlık endeksi arasındaki ilişki: Yükselen piyasa ekonomileri üzerine bir araştırma
The relationship between risk perception indicators and banking soundness index: A research on emerging market economies
- Tez No: 645085
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ERSAN ERSOY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Yükselen Piyasa Ekonomileri (YPE), Bankacılık Sağlamlık Endeksi (BSE), CDS, TED SPREAD, VIX, Panel Veri Analizi
- Yıl: 2020
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 114
Özet
Bankacılık sektörü finansal piyasalarda önemli bir paya sahiptir. Bankaların bilanço ve bilanço dışı unsurlardan kaynaklanan çeşitli risklere karşı güçlü bir finansal yapıya sahip olması gerekmektedir. Bankaların sağlam ve istikrarlı bir yapıya sahip olmaması, bankacılık sisteminde ciddi sorunların ortaya çıkmasına yol açabildiği gibi, diğer finansal kuruluşları ve reel sektörü de etkileyerek ülke ekonomisini krize götürebilmektedir. Hatta 2008 Mortgage Krizi'nde olduğu gibi küresel bir krize yol açabilmektedir. Bu nedenle bankaların sağlamlığını ölçmek ve özellikle olası kriz dönemlerini atlatma konusunda ne kadar dayanıklı olabileceklerini görebilmek amacıyla çeşitli kurumlar tarafından Bankacılık Sağlamlık Endeksi (BSE) geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı; Yükselen Piyasa Ekonomileri (YPE) olarak adlandırılan ülkeler kapsamında bilanço dışı riskler olan risk algısı göstergelerinin (CDS, TED SPREAD, VIX) BSE üzerinde etkisinin olup olmadığını ve eğer etkiliyse bu etkinin yönünü tespit etmektir. Çalışmada IMF'nin Finansal İstikrar Endeksi çekirdek seti (sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, kazanç ve karlılık, likidite ve piyasa riskine karşı duyarlılık) temel alınmış ve 19 ülkeye ait 2010-2018 yılları arası çeyrek dönemlik veriler kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, TED SPREAD'den BSE'ye doğru tek yönü bir nedensellik ilişkisi bulunurken; VIX ve BSE arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. BSE ve CDS arasında ise iki yönde de nedensellik ilişkisi bulunamamıştır.
Özet (Çeviri)
The banking sector has an important share in financial markets. Banks should have a strong financial structure against various risks arising from balance sheet and off-balance sheet items. The fact that banks do not have a solid and stable structure can lead to serious problems in the banking system, as well as affecting other financial institutions and the real sector, bringing the country's economy into crisis. It can even lead to a global crisis, as in the 2008 Mortgage Crisis. For this reason, the Banking Soundness Index (BSE) has been developed by various institutions in order to measure the soundness of the banks and to see how durable they can be in overcoming the possible crisis periods. The purpose of this study; is to determine whether risk perception indicators (CDS, TED SPREAD, VIX), which are off-balance sheet risks, have an impact on BSE and if so, the direction of this impact within the so-called Emerging Market Economies (YPE). The study was based on the IMF's Financial Stability Index core set (capital adequacy, asset quality, earnings and profitability, liquidity and sensitivity to market risk), and quarterly data from 19 to 20 countries were used. As a result of the analysis, while the only direction from TED SPREAD to BSE is a causal relationship; A bidirectional causality relationship has been detected between VIX and BSE. There was no causal relationship between BSE and CDS in either direction. Words: Emerging Market Economies (EME), Banking Soundness Index (BSE), CDS, TED SPREAD, VIX, Panel Data Analysis
Benzer Tezler
- Makro ihtiyati politika ve finansal istikrar ilişkisi: Türkiye'de konut sektörüne yönelik araçların etkinliği
The relationship between macro prudential policy and financial stability: Effectiveness of tools for the housing sector in Turkey
MURAT SARI
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
EkonomiGalatasaray Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEHRA YEŞİM GÜRBÜZ
- Ekonomik göstergelerin alternatif kanal kullanımı ve risk algısı çerçevesinde dijital bankacılık müşterilerinin yatırım tercihleri üzerindeki etkileri
The effects of economic indicators on investment preferences of digital banking customers within the framework of alternative channel use and risk perception
NESLİHAN UZUN
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
BankacılıkÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesiİktisat Politikası Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ NAZMİ YÜKSELEN YAĞANOĞLU
- Bankacılık sektörünün risk yönetim algısı ve risk yönetiminin makroekonomik belirleyicileri: Almanya ve Kırgızistan örneği
Perception and macroeconomic determinants of risk management in the banking sector: Germany and Kyrgyzstan case
NURBEK MADMAROV
Doktora
Türkçe
2021
BankacılıkKırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. TEZCAN ABASIZ
- Davranışsal finans perspektifinde risk algısı kabul edilen göstergelerin İstanbul Borsası Ulusal 100 Endeksi üzerindeki etkisi
The effect of the indicators considered as risk perception in the behavioral finance perspective on the Istanbul Stock Exchange National 100 Index
KÜBRA SAĞLAM
Doktora
Türkçe
2020
İşletmeManisa Celal Bayar Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MAHMUT KARĞIN
- The potential of green jobs in Turkey
Türkiye'de yeşil işlerin potansiyeli
GÜLCAN ORAK ORUÇ
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Şehircilik ve Bölge Planlamaİstanbul Teknik ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
PROF. DR. TÜZİN BAYCAN