Bankacılık sektöründe risk alma davranışı: Mevduat bankalarının etkinliğine yönelik Türkiye uygulaması
Risk-taking behavior in the banking sector: An analysis of the efficiency of deposit banks in Turkey
- Tez No: 876725
- Danışmanlar: PROF. DR. BAŞAK TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2024
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 252
Özet
Risk alma, bankaların faaliyetlerini sürdürürken bilinçli olarak üstlendikleri risk seviyesini ifade etmektedir. Bankalar stratejileri paralelinde, regülasyonların öngördüğü asgari gereklilikleri yerine getirmek kaydıyla içsel ve dışsal pek çok faktöre bağlı olarak risk alma davranışlarını yönetmektedirler. Aşırı risk alımı yalnızca bankayı değil finansal sistemin işleyişini de etkileme potansiyeline sahip olduğundan, risk alma davranışının sebep ve sonuçlarının analiz edilmesi bankaların bu konudaki tutumlarının doğru belirlenmesi açısından büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda tezin konusu bankaların risk alma davranışları ile performanslarının önemli bir göstergesi olan etkinlik düzeyleri arasındaki ilişkilerin karşılıklı olarak incelenmesi olarak belirlenmiştir. Tezin iki aşamadan oluşan uygulamasında Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 22 mevduat bankasının 2008-2022 yılları arasındaki verileri kullanılmıştır. İlk aşamada bankaların sahip oldukları kaynakların israf edilmeden en iyi kombinasyonla çıktılara dönüşmesi konusundaki yönetsel becerilerini ifade eden saf teknik etkinlik düzeyleri, kar odaklı yaklaşım çerçevesinde veri zarflama analizi ile ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar panel veri setine banka etkinliğini ifade eden bir değişken olarak eklenmiştir. Risk alma davranışı, literatürde bir bankanın iflas riskinin göstergesi olarak kullanılan Z-skor ile ifade edilmiştir. Uygulamanın ikinci aşamasında risk alma davranışı ile etkinlik arasındaki karşılıklı ilişkiler, sermaye düzeyinin de içsel değişken olarak yer aldığı üç denklemden oluşan eşanlı denklem sistemi ile modellenmiştir. Etkileri incelenmek üzere denklemlere ayrıca bankaya ve sektöre özgü değişkenler ile makro ekonomik koşulları yansıtan değişkenler dışsal olarak eklenmiştir. Modelin tahmininde üç aşamalı en küçük kareler yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen ampirik kanıtlar, Türk mevduat bankaları için ahlaki tehlike ve kötü yönetim hipotezleri ile uyumlu olarak banka riskliliği ile etkinliği arasında negatif yönlü ve karşılıklı bir ilişki bulunduğunu ve düşük sermaye oranına sahip bankaların daha riskli davranışlar sergilediklerini ortaya koymuştur.
Özet (Çeviri)
Risk-taking refers to the level of risk that banks consciously assume while carrying out their activities. In parallel with their strategies, banks manage their risk-taking behaviour depending on many internal and external factors, provided that they meet the minimum requirements stipulated by the regulations. Since excessive risk-taking has the potential to affect not only the bank but also the functioning of the financial system, analysing the causes and consequences of risk-taking behaviour is of great importance for the accurate determination of banks' attitudes on this issue. In this context, the subject of this thesis is the mutual evaluation of the relationship between banks' risk-taking behaviour and their efficiency level, which is an important indicator of their performance. In the two-stage implementation of the thesis, the data of 22 deposit banks operating in the Turkish banking sector between 2008 and 2022 were used. In the first stage, pure technical efficiency levels, which express the managerial ability of banks to transform their resources into outputs in the best combination without wasting them, were measured by data envelopment analysis within the framework of profit-oriented approach. The results obtained are added to the panel data set as a variable expressing bank efficiency. Risk-taking behaviour is expressed by Z-score, which is used as an indicator of a bank's bankruptcy risk in the literature. In the second stage of the application, the reciprocal relationships between risk-taking behaviour and efficiency are modelled with a simultaneous equation system consisting of three equations in which capital level is also included as an endogenous variable. In order to examine their effects, bank and sector-specific variables and variables reflecting macroeconomic conditions are added to the equations as exogenous variables. The three-stage least squares method is used to estimate the model. The empirical evidence obtained from the thesis reveals that there is a negative and reciprocal relationship between bank riskiness and efficiency for Turkish deposit banks in line with the moral hazard and mismanagement hypotheses and that banks with low capital ratios exhibit riskier behaviours.
Benzer Tezler
- Bankacılık sektöründe rekabetin bankaların risk alma davranışı üzerine etkisi -OECD ülkeleri uygulaması-
The effect of competition on banks' risk-taking behavior in the banking sector -OECD countries practice-
ÖZLEM KARADAĞ AK
Doktora
Türkçe
2024
BankacılıkBaşkent ÜniversitesiUluslararası Finans ve Bankalcılık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ŞENOL BABUŞCU
- Bankacılık düzenlemelerinin bankaların risk alma davranışı üzerindeki etkileri: Türk bankacılık sektöründe bir araştırma
The effect on banks' risk taking behavior of banking regulations: A study on Turkish banking sector
EMRE YAZICI
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkKırıkkale Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ İLKUT ELİF KANDİL GÖKER
- Temsilcilik teorisi yönünden bankalarda kurumsal yönetim: Türk bankacılık sektöründe bir araştırma
Bank corporate governance in the aspect of agency theory:A study in Turkish banking sector
GÖKTÜRK KALKAN
Doktora
Türkçe
2015
BankacılıkKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. YÜCEL AYRIÇAY
YRD. DOÇ. DR. DÜNDAR KÖK
- Örgüte duyulan güvenin, örgütsel yenilik yönelimi ve risk alma davranışına etkisi: Adana'da kamu ve özel banka çalışanları üzerine bir uygulama
The effects of organizational trust on organizational innovation orientation and risk taking behavior: An application for the public and private banking sector employees in Adana
BAKHTIYOR SHAYMARDONOV
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkÇukurova Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. KEMAL CAN KILIÇ
- Bankacılık sektöründe sohbet robotu kullanımının tüketicilerin satın alma niyetine etkisinin belirlenmesi
Examining the impact of artificial intelligence applications in the banking sector on consumers' purchase intenti̇ons
FATİH EROĞLU