Türkiye'deki tematik yatırım fonlarının performans analizi
Performance analysis of thematic mutual funds in Türkiye
- Tez No: 889519
- Danışmanlar: PROF. DR. MUSTAFA OKUR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, İşletme, Economics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2024
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 103
Özet
Geleneksel yatırım stratejilerine bir alternatif sunan tematik yatırımlar, uzun vadeli ekonomik, politik ve sosyal eğilimlerin bölgeler ve sektörler üzerindeki etkilerini analiz ederek zaman içerisinde üstün bir getiri ve başarılı bir performans sergilemeyi hedeflemektedir. Koronavirüs pandemisi ile tematik yatırım fonlarına ilginin artması ve 2021 yılı sonrası kurulan tematik fon sayısındaki artış, çeşitliliğin yanında titizlikle incelenmesi ve ayıklanması gereken bir fon arzı meydana getirmiştir. Bu amaçla çalışma gerek Dünya'daki gerekse de Türkiye'deki tematik yatırım fonlarının tarihsel gelişimi hakkında kapsamlı bir değerlendirme yaparken varlık yoğunlaşmasının fonun performansını etkileyen bir unsur olup olmadığının Türkiye özelinde ampirik analizine dayanmaktadır. Bu amaçla öncelikle, tematik yatırım fonlarının farklılık kazandığı unsurlar ve yatırım alanları altı çizilerek tarihsel süreç içerisindeki gelişimi aktarılmıştır. Daha sonraki bölümde Türkiye ve dünyadaki tematik yatırım fonu pazarı, büyüklüğü, aktif/pasif yönetime göre dağılımlar gibi birbirinden farklı grafikler ile tarihsel ve güncel durum paylaşılmıştır. Son olarak portföy yoğunlaşmasının fonun performansını etkileyen bir unsur olup olmadığının Türkiye özelinde ampirik analizi, 11 adet tematik yatırım fonunun Ocak 2022- Aralık 2023 olmak üzere 2 yıllık döneme ait verileri kullanılarak test edilmiştir. Bulgularda, tematik yatırım fonlarında hisse senedi yoğunlaşması ile fonun performansı arasında anlamlı bir ilişkinin varlığına sadece bir fon özelinde ulaşılırken 10 adet fon için hisse senedi yoğunlaşması ile fon performansı arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığına yönelik sonuçlar elde edilmiştir.
Özet (Çeviri)
Thematic investment funds represent a novel alternative to traditional investment strategies. Their objective is to achieve superior returns with successful performance over time, through the analysis of the effects of long-term economic, political, and social trends on regions and sectors. The increased interest in thematic mutual funds following the coronavirus pandemic and the subsequent establishment of numerous such funds post-2021 has created a fund supply that requires meticulous analysis and sorting. This is on top of the necessity for diversity. To achieve this objective, this study provides a comprehensive historical assessment of the development of thematic mutual funds, both globally and in Türkiye. This paper commences by examining the distinguishing elements and investment areas in which these funds differ, and then proceeds to elucidate their historical development. The subsequent section presents the historical and current situation in the form of graphs, including the thematic mutual fund market in Türkiye and globally, its size, and its distribution according to asset/liability management. Finally, an empirical analysis is conducted to determine whether portfolio concentration affects fund performance in Türkiye. The data of 11 thematic mutual funds is used for a 2-year period between January 2022 and December 2023. The results demonstrate a significant correlation between equity concentration and fund performance in the case of a single fund. Conversely, the analysis indicates the absence of a significant association between equity concentration and fund performance in the remaining ten funds.
Benzer Tezler
- Türkiye'deki menkul kıymet yatırım fonlarının yöneticilerinin zamanlama yeteneklerinin ölçülmesi: Yurt içi ve yurt dışı yatırım fonları üzerine bir inceleme
Measuring the timing abilities of mutual funds managers in Türkiye: A study on domestic and foreign mutual funds
AYŞEGÜL ATASEVER
- The effects of public policy on the behaviors of impact investors: The Türkiye case
Kamu politikasının etki yatırımcılarının davranışlarına olan etkisi: Türkiye örneği
MERYEM EDİP
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
EkonomiMarmara Üniversitesiİslam Ekonomisi ve Finans Bilim Dalı
PROF. DR. SADULLAH ÇELİK
- Sustainable fashion in Türkiye: perspectives and insights from consumers and marketers
Türkiye'de sürdürülebilir moda: Tüketici ve pazarlamacıların perspektifleri ve anlayışlar
MOHANNAD SHEHNEH
Doktora
İngilizce
2024
İşletmeİbn Haldun Üniversitesiİşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. OMAR KACHKAR
- Factors affecting the development of takaful (Islamic insurance) system in Turkey: A mixed method study
Türkiye'de tekafül (islami sigortacilık) sisteminin gelişmesini etkileyen faktörler: Bir karma yöntem çalışması
HAKAN ASLAN
Doktora
İngilizce
2021
SigortacılıkMarmara Üniversitesiİşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
PROF. DR. EMİN AVCI
- Evidence-based analysis of Türkiye's energy efficiency obligation scheme: sectoral applications, energy poverty, flexibility options and policy implications
Türkiye enerji verimliliği yükümlülükleri sisteminin kanita dayali analizi: sektörel uygulamalar, enerji yoksulluğu, esneklik seçenekleri ve politika çikarimlari
RABİA CİN
Doktora
İngilizce
2025
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiEnerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SERMİN ONAYGİL
