Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz oranının Borsa İstanbul'da işlem gören bankacılık endeks değeri üzerine etkisinin incelenmesi
Investigation of the effect of the policy rate of the Central Bank of the Republic of Turkey on the value of the banking index traded in Borsa Istanbul
- Tez No: 898085
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ BÜLENT ALTAY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2024
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İktisat Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 76
Özet
Bu tezin amacı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz oranın Borsa İstanbul'da işlem gören bankacılık endeksi değeri üzerine etkisini incelemektir. Bu bağlamda çalışmada zaman serisi analizi kullanılmıştır. Çalışma, Türkiye için 2011-2023 dönemlerine ait aylık verileri kapsamaktadır. Çalışmada tek model kullanılmış ve bağımlı değişken bankacılık endeksi, bağımsız değişken olarak politika faizi ve kontrol değişkeni olarak dövizi kuru kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmek adına Johansen Eşbütünleşme Testi kullanılmış ve eşbütünleşme ilişkisinin uzun dönem analizi için Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) sınaması yapılmıştır. Çalışmanın ampirik sonuçlarına göre politika faizi oranın ve döviz kurunun bankacılık endeksi değeri üzerinde uzun dönemde anlamlı ve negatif bir ilişki tespit edilmiştir.
Özet (Çeviri)
The aim of this thesis is to examine the effect of the policy interest rate of the Central Banks of the Repuclic of Turkey on the value of the banking index traded in Borsa İstanbul. In this context, time series analysis is used in the study. The study covers monthly data for the period 2011-2023 for Turkey. A single model is used in the study and the dependent variable is the banking index, the policy rate is used as the independent variable and the Exchange rate is used as the control variable. Johansen Cointegration Test is used to determine the relationship between the variables and Dynamic Ordinary Squares (DOLS) test is used for the long-run analysis of the cointegration relationship. According to the empirical results of the study, there is a significant and negative long-run relationship between the policy rate and exchange rate on the banking index value.
Benzer Tezler
- Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararlarının sektörel bazda işletmelere etkisinin karşılaştırmalı analizi
Comparative analysis of the effect of Central Bank Monetary Policy Committee decisions on businesses on a sectoral basis
MUSTAFA KARABULUT
- Türkiye iktisat politikalarının belirlenmesinde iktisadi kurum-kural ve kuruluşların rolleri
Başlık çevirisi yok
İBRAHİM GÜRAN YUMUŞAK
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faiz oranı kararlarının gösterge faiz oranı'na, Borsa İstanbul bankacılık endeksi'ne (Xbank endeksi) ve banka performansına etkileri
Effects of central bank of the republic of Turkey's 'policy interest rate' resolutions on the benchmark bond rate, borsa İstanbul banking index (Xbank index) and bank's performance
GÖKHAN YURTÇU
Doktora
Türkçe
2016
BankacılıkBeykent Üniversitesiİşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. TURGUT ÖZKAN
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararlarının Borsa İstanbul seçilmiş pay endeksleri üzerindeki etkileri
The effects of Central Bank of the Republic of Turkey's interest rate decisions on Borsa Istanbul selected stock indices
YUNUS EMRE MÜLAYİMOĞULLARI
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
EkonomiAnkara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiTaşınmaz Geliştirme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. EMİNE ÖNER KAYA
- 25 Temmuz 2019 tarihli para politikası kararının banka ve aracı kurumların pay getirileri üzerine etkisi
The effects of the monetary policy decision dated July 25 2019 on the returns of banks and intermediary institutions
SERCAN TAŞCI
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
BankacılıkKütahya Dumlupınar ÜniversitesiFinans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NASIF ÖZKAN