Takibe düşen kredilerin banka karlılığına etkisi: Panel veri analizi ile bir inceleme
The impact of non-performing loans on bank profitability: A review with panel data analysis
- Tez No: 898215
- Danışmanlar: DOÇ. DR. HÜSEYİN ÖNDER
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2024
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İktisat Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 122
Özet
Bu çalışma, gelişmekte olan piyasalardaki bankaların finansal sağlığını ve operasyonel verimliliğini anlamada büyük önem taşıyan bir konu olan Türk bankacılık sektöründeki takipteki krediler ile banka kârlılığı arasındaki iç içe geçmiş dinamikleri incelemektedir. Temel amaç, hem makroekonomik hem de bankaya özgü belirleyicileri hesaba katarken, takipteki kredilerin banka kârlılığının önemli bir ölçütü olan Aktif Karlılığı (ROA) üzerindeki etkisini ampirik olarak araştırmaktır. Bu araştırmada, güvenilir bir panel veri analizi yöntemi kullanılarak, belirli bir dönem boyunca hem yerli hem de yabancı Türk bankalarının önemli bir kesitinden elde edilen veriler analiz edilmiştir. Analiz, takipteki krediler üzerindeki çok yönlü etkileri incelemek için GSYH büyümesi ve işsizlik oranları gibi makroekonomik göstergelerin yanı sıra sermaye yeterliliği ve likidite oranları gibi bankaya özgü faktörleri de içeren bir dizi değişkeni bir araya getirmiştir. Bulgular çok yönlü bir tablo ortaya koymaktadır: faiz oranları ve makroekonomik koşullar gibi bazı geleneksel belirleyiciler takipteki krediler ve kârlılık üzerinde beklenen etkilerini sürdürürken, çalışma bazı bankacılık segmentlerinde takipteki krediler ile özkaynak kârlılığı arasında beklenenin aksine pozitif bir korelasyon olduğunu ortaya çıkarmıştır. Özellikle, bu etki Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı bankalar arasında belirgin olup, bu ilişkiye aracılık eden temel stratejik veya operasyonel faktörlerin varlığına işaret etmektedir. Bu çalışma, kredi riski ve kârlılık arasındaki etkileşimin karmaşıklığını vurgulayarak bankacılıkta finansal istikrar ve risk yönetimine ilişkin daha geniş bir söyleme katkıda bulunmaktadır. Farklı banka türlerinin kendine has özelliklerini ve operasyonel ortamlarını dikkate alan özel risk yönetimi stratejilerine duyulan ihtiyacın altını çizmektedir. Ayrıca araştırma, özellikle banka yönetiminin niteliksel yönlerini ve düzenleyici ve ekonomik değişimlerin takipteki krediler-kârlılık bağı üzerindeki potansiyel etkisini keşfetme konusunda gelecekteki araştırmalar için alanlar tanımlamaktadır.
Özet (Çeviri)
This study analyses the intertwined dynamics between non-performing loans (NPLs) and bank profitability in the Turkish banking sector, an issue of great importance for understanding the financial health and operational efficiency of banks in emerging markets. The main objective is to empirically investigate the impact of NPLs on Return on Assets (ROA), an important measure of bank profitability, controlling for both macroeconomic and bank-specific determinants. Using a reliable panel data analysis method, this study analyses data from a significant cross-section of both domestic and foreign Turkish banks over a given period. The analysis combines a number of variables, including macroeconomic indicators such as GDP growth and unemployment rates, as well as bank-specific factors such as capital adequacy and liquidity ratios, to examine the multifaceted effects on NPLs. The results show a mixed picture: while some traditional determinants such as interest rates and macroeconomic conditions maintain their expected impact on NPLs and profitability, the study reveals an inverse positive correlation between NPLs and return on equity in some banking segments. This effect is particularly pronounced for foreign banks operating in Turkey, suggesting the existence of key strategic or operational factors that mediate this relationship. This study contributes to the broader discourse on financial stability and risk management in banking by highlighting the complexity of the interaction between credit risk and profitability. It highlights the need for tailored risk management strategies that take into account the specific characteristics and operating environments of different types of banks. It also identifies areas for future research, particularly in exploring the qualitative aspects of bank management and the potential impact of regulatory and economic changes on the NPL-profitability nexus.
Benzer Tezler
- Türkiye'deki varlık yönetim şirketlerinin işleyişi ve dünyadaki örnekleri ile karşılaştırılması
Functioning of asset management companies in Turkey and comparison with their examples in the world
ÜMİT DAĞLI
- Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli bankalarda finansal performansın belirleyicileri: Ekonometrik bir analiz
Determinants of financial performance of foreign banks operating in Turkey: An econometric analysis
SELİN CESUR
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
EkonometriKırşehir Ahi Evran ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. KARTAL DEMİRGÜNEŞ
- Enflasyon-faiz oranları ile döviz değerlerinin banka kredilerine etkisi, takipteki krediler: 2000-2016 dönemi üzerine inceleme
The effects of inflation interest rates, bank loans and foreign currency values on bank credits, non-performi̇ng loan: An investigation on 2000-2016 periods
NİHAN ÇALIŞKAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
EkonomiManisa Celal Bayar Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ HAKAN ARACI
- Makroekonomik ve bankaya özgü faktörlerin özel mevduat bankalarının takipteki kredilerine etkisinin incelenmesi
Investigation of the effect of macroeconomic and bank-specific factors on non-following loans of private deposit banks
AYŞEGÜL KURTULGAN
Doktora
Türkçe
2023
BankacılıkÇağ Üniversitesiİşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET GÖKHAN SÖKMEN
- Türk bankacılık sisteminde bireysel kredilerdeki teminat türlerinin kredi dönüşlerine etkileri
The effects of the types of collateral in individual loan on repayment of the credit in Turkish banking system
YÜCEL ŞİMŞEK
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
Bankacılıkİstanbul Ticaret ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YUSUF TUNA