Türkiye'de takibe düşen krediler ile bankacılık performansı arasındaki ilişki: Bir uygulama
The relationship between non-performing loans and banking performance in Turkey: An analysis
- Tez No: 960232
- Danışmanlar: DOÇ. DR. UFUK ALKAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 129
Özet
Bu çalışmada, Türkiye'de takibe düşen krediler ile bankacılık sektörünün performansı arasındaki ilişki incelenmiştir. 2003 yılı birinci çeyreğinden 2025 yılı birinci çeyreğine kadar olan dönemi kapsayan çeyreklik veriler kullanılarak, takibe dönüşüm oranı (TDO), takipteki krediler/toplam aktifler (TK/TA), takipteki alacaklar (TA) ve BIST Banka Endeksi (BBE) değişkenlerinin bankacılık sektörü kârlılığı (BSK) üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Ekonometrik analizlerde durağanlık birim kök testleriyle incelenmiş, değişkenler arasında uzun dönemli ilişki Johansen eşbütünleşme testi ile test edilmiştir. Ayrıca kısa ve uzun dönem dinamiklerini ortaya koymak amacıyla VECM modeli kurulmuş, değişkenler arası nedensellik ilişkileri ise Granger nedensellik testi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, takibe düşen kredilere ilişkin değişkenlerdeki artışların bankacılık sektörü kârlılığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı görülmüştür. Ayrıca bazı değişkenler arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, bankacılık sektörünün sürdürülebilirliği açısından tahsili gecikmiş alacakların yönetiminin önemini ortaya koymaktadır.
Özet (Çeviri)
This study investigates the relationship between non-performing loans and the performance of the banking sector in Turkey. Using quarterly data from the first quarter of 2003 to the first quarter of 2025, the effects of variables such as the non-performing loan ratio (TDO), non-performing loans to total assets (TK/TA), non-performing loans (TA), and BIST Bank Index (BBE) on banking sector profitability (BSK) are analyzed. The stationarity of the variables is tested through unit root tests. The Johansen cointegration test is employed to examine the long-term relationship among the variables. To capture both short- and long-term dynamics, a Vector Error Correction Model (VECM) is constructed, and the Granger causality test is used to identify the direction of causal relationships. The findings indicate that increases in variables related to non-performing loans negatively affect the profitability of the banking sector. Furthermore, bidirectional causality is found between some of the variables. These results emphasize the importance of effective management of non-performing loans to ensure the sustainability of the banking system.
Benzer Tezler
- Anomaly detection using machine learning techniques: A comparative study on first payment default prediction in retail loans
Yapay öğrenme yöntemleriyle anomali saptanması: Bireysel kredilerde ilk ödemede batma tahmini üzerine karşılaştırmalı bir çalışma
AHMET TALHA YİĞİT
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
Bankacılıkİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALP ÜSTÜNDAĞ
- Takibe düşen kredilerin banka karlılığına etkisi: Panel veri analizi ile bir inceleme
The impact of non-performing loans on bank profitability: A review with panel data analysis
TUĞBA TURHAN YILDIZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
EkonomiKütahya Dumlupınar Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HÜSEYİN ÖNDER
- Katılım bankalarının takipteki kredi oranını etkileyen faktörler ve mevduat bankaları ile karşılaştırmalı analizi
Comparative analysis of factors affecting NPL ratios of participation banks with deposit money banks
MUHAMMED HADİN ÖNER
Doktora
Türkçe
2021
Bankacılıkİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İBRAHİM GÜRAN YUMUŞAK
- Türk bankacılık sisteminde bireysel kredilerdeki teminat türlerinin kredi dönüşlerine etkileri
The effects of the types of collateral in individual loan on repayment of the credit in Turkish banking system
YÜCEL ŞİMŞEK
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
Bankacılıkİstanbul Ticaret ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YUSUF TUNA
- Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli bankalarda finansal performansın belirleyicileri: Ekonometrik bir analiz
Determinants of financial performance of foreign banks operating in Turkey: An econometric analysis
SELİN CESUR
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
EkonometriKırşehir Ahi Evran ÜniversitesiUluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. KARTAL DEMİRGÜNEŞ