Türkiye'de parasal aktarım mekanizmasının döviz kuru kanalı: Türk bankacılık sektörü üzerine etkisinin analizi
The exchange rate channel of the monetary transmission mechanism in Turkey: An analysis of its impact on the Turkish banking sector
- Tez No: 899457
- Danışmanlar: PROF. DR. SERVER DEMİRCİ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, Banking, Economics
- Anahtar Kelimeler: Parasal Aktarım Mekanizması, Döviz Kuru Kanalı, Banka Karlılığı, Monetary Transmission Mechanism, Foreign Exchange Channel, Bank Profitability
- Yıl: 2024
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 173
Özet
Bankacılık sektöründe döviz kuru kanalının etkinliği, para politikasının döviz kurları üzerindeki etkilerinin bankaların performansına nasıl yansıdığını incelemektedir. Bu mekanizma, döviz kurlarındaki değişimlerin bankaların varlık ve yükümlülüklerini, kar marjlarını, kredi verme kapasitelerini ve yatırım gelirlerini nasıl etkilediğini araştırır. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar, bankaların risk yönetimi stratejilerini ve uluslararası borçlanma politikalarını etkileyebilir. Bu nedenle, döviz kuru kanalının etkinliğini artırmak için bankaların döviz riskini yönetmeye odaklanması, döviz kurlarına duyarlı finansal ürünler geliştirmesi ve uluslararası finansman stratejilerini gözden geçirmesi önemlidir. Bu stratejiler, bankaların döviz kuru dalgalanmalarından kaynaklanan riskleri azaltmasına ve olası fırsatları değerlendirmesine yardımcı olabilir. Bu çalışma, para politikasının etkinliğini araştırarak, özellikle Türkiye'de döviz kuru kanalının önemine odaklanmaktadır. Çalışmada, TCMB'nin para politikası araçlarıyla döviz kurlarını nasıl etkileyebileceğini ve bunun bankacılık sektörü üzerindeki etkilerini incelenmektedir. Döviz kuru kanalının banka karlılığına olan etkilerini belirlemek için uzun ve kısa dönem ilişkileri, [2005.01-2023.08] aylık veriler (n=224) yardımıyla nedensellik analizi ile ele alınmıştır. Sonuçlar, döviz kuru dalgalanmalarının bankaların varlık ve yükümlülüklerini, kredi verme kapasitelerini, kar marjlarını ve yatırım gelirlerini etkilediğini göstermektedir. Bu bağlamda, bankaların döviz riskini yönetmek, döviz kurlarına duyarlı ürünler geliştirmek, uluslararası borçlanma stratejilerini gözden geçirmek ve dış ticaret finansmanı sağlamak gibi stratejiler önerilmektedir. Bu önlemler, döviz kuru kanalının banka karlılığı üzerindeki etkilerini azaltmaya ve olumlu yönlerini güçlendirmeye yardımcı olabilir.
Özet (Çeviri)
The effectiveness of the foreign exchange channel in the banking sector examines how the effects of monetary policy on exchange rates are reflected in the performance of banks. This mechanism investigates how changes in exchange rates affect banks' assets and liabilities, profit margins, lending capacities, and investment incomes. Particularly, fluctuations in exchange rates can influence banks' risk management strategies and international borrowing policies. Therefore, it is important for banks to focus on managing foreign exchange risks, developing financial products sensitive to exchange rates, and reviewing international financing strategies to enhance the effectiveness of the foreign exchange channel. These strategies can help banks mitigate risks stemming from exchange rate fluctuations and capitalize on potential opportunities.This study focuses on the importance of the foreign exchange channel, particularly in Turkey, by investigating the effectiveness of monetary policy and its impact on exchange rates in the banking sector. In order to determine the effects of the exchange rate channel on bank profitability, long and short term relationships were analyzed with causality analysis using monthly data (n=224) from [2005.01-2023.08]. The results indicate that fluctuations in exchange rates affect banks' assets and liabilities, lending capacities, profit margins, and investment incomes. In this context, strategies such as managing foreign exchange risks, developing products sensitive to exchange rates, reviewing international borrowing strategies, and providing trade finance are recommended. These measures can help mitigate the impact of the foreign exchange channel on bank profitability and strengthen its positive aspects.
Benzer Tezler
- Türkiye' de parasal aktarım mekanizmasının döviz kuru kanalı: VAR modeli analizi
Exchange rate channel of monetary transmission mechanism in Turkey: VAR model analysis
DURMUŞ ÇAĞRI YILDIRIM
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
EkonometriKocaeli Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ.DR. SEYFETTİN ERDOĞAN
- Türkiye'de parasal aktarım mekanizması kanallarının etkinliği
Transmission mechanism channels of monetary policy effectiveness in turkey
FATİH DEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
EkonometriSüleyman Demirel ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. HAKAN DEMİRGİL
- Türkiye'de kredi kanalıyla parasal aktarım mekanizmasının işleyişi
The functioning of the monetary transmission mechanism via credit channel: The Turkish model
ZEYNEP ÇAKIR
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
EkonomiBilecik Şeyh Edebali Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AYKUT EKİNCİ
- Parasal aktarım mekanizması ve Türkiye'de döviz kuru kanalı
Monetary transmission mechanism and exchange rate channel in Turkey
SALİH AKKILIÇ
- Türkiye'de parasal aktarım mekanizmasının işleyişi: Ampirik bir analiz
Function of the monetary transmission mechanism in Turkey: An empirical analysis
MORTAZA OJAGHLOU
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
EkonomiKaradeniz Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SEYFETTİN ARTAN