Bıtcoın ve global faktörlerin BIST-100 üzerindeki etkisi
The impact of Bitcoin and global factors on BIST-100
- Tez No: 927256
- Danışmanlar: DOÇ. DR. EMRE ÜNAL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Fırat Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 62
Özet
Bu çalışmada, BIST100 ile altın fiyatı, petrol fiyatı, döviz kuru, VIX ve Bitcoin fiyatı arasındaki bağlantıyı araştırmak amacıyla vektör otoregresyon (VAR) analizi ve Granger nedensellik testleri kullanılmıştır. Analiz, Şubat 2012'den Şubat 2024'e kadar olan günlük ve aylık verileri içermektedir. VAR analizine göre, BIST100 endeksi en çok kendi performansından etkilenmiştir, bunu döviz kuru ve faiz oranı takip etmektedir. Araştırma, BIST100 endeksinin VIX'ten önemli derecede etkilendiğini ortaya koymuştur. Ayrıca Bitcoin'in zamanla BIST100 üzerindeki etkisinin arttığı tespit edilmiştir. Bu durum, kripto paraların borsa performansını açıklamada daha önemli hale geldiğini göstermektedir. Nedensellik testlerinden elde edilen bulgular, döviz kurundan BIST100'e doğru anlamlı bir Granger nedensellik ilişkisi göstermiştir. Bu bulgular, yatırımcılar, portföy yöneticileri ve akademisyenler için önemli sonuçlar doğurmaktadır.
Özet (Çeviri)
In this work, the vector autoregression (VAR) analysis and Granger causality tests were employed to investigate the connection between the BIST100 and the gold price, the oil price the exchange rate, the VIX, and the Bitcoin price. The analysis included datasets on a daily and monthly basis, spanning from February 2012 to February 2024. Based on the VAR analysis, the BIST100 index was most influenced by its own performance, followed by the exchange rate and the interest rate. The investigation revealed that the BIST100 index was also significantly impacted by the VIX. Furthermore, it was discovered that Bitcoin had a growing impact on the BIST100 over time. This implies that cryptocurrencies are becoming more significant in explaining the performance of the stock market. The findings of causality tests indicated that there was a significant Granger causality relationship from exchange rate to BIST100. For investors, portfolio managers, and scholars, there are significant implications.
Benzer Tezler
- Kripto paraların Türkiye'nin seçilmiş makroekonomik değişkenleri üzerine etkisi: Bitcoin örneği
The impact of cryptocurrencies on selected macroeconomic variables of Turkey: Bitcoin case
GÖKHAN SALMAN
Doktora
Türkçe
2024
Bilim ve TeknolojiManisa Celal Bayar Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MUSTAFA HAKAN YALÇINKAYA
- Machine learning applications for time series analysis
Zaman serileri analizi için makine öğrenmesi uygulamaları
MERT CAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Matematikİstanbul Teknik ÜniversitesiMatematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ATABEY KAYGUN
- Kripto para volatilitesine etki eden makroekonomik faktörlerin koşullu değişen varyans ve zaman serisi analizleri ile belirlenmesi
Determination of macroeconomic factors affecting cryptocurrency volatility with conditionally varying heteroscedasticity models and time series analysis
SULTAN GİZEM KARAMAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
EkonometriŞırnak ÜniversitesiUluslararası Ticaret Ve Finansman Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. EMRE ESAT TOPALOĞLU
- Küresel faktörlerin hisse senedi piyasalarında volatilite yayılma etkisinin ölçülmesi: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerine bir uygulama
Measuring the volatility spillover effect of global factors in stock markets: An application on developed and developing countries
MAGSUD GUBADLI
- Kripto para getiri oynaklığı üzerinde etkili olan faktörlerin modellenmesi
Modeling factors affecting cryptocurrency return volatility
HALİLİBRAHİM GÖKGÖZ