Geri Dön

Resesyonun ve FOMC tutanaklarının petrol fiyatları üzerindeki etkilerinde derin öğrenme ve konu modelleme yaklaşımları

Deep learning approaches in the effects of recession and FOMC minutes on oil prices

PDF İndir

  1. Tez No: 935358
  2. Yazar: AHMET KARABAŞ
  3. Danışmanlar: PROF. DR. NİZAMETTİN AYDIN
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol, Computer Engineering and Computer Science and Control
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2025
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 85

Özet

Finans sektörü, zaman serisi verilerini kullanarak öngörü analizi ve tahminlemeye giderek daha fazla ilgi göstermektedir. Resesyonlar ve petrol piyasaları arasındaki ilişkiyi anlamak, finansal tahminler ve stratejik kararlar geliştirmek için çok önemlidir. Bu çalışma, resesyon sinyalleri ve ham petrol fiyatları arasındaki etkileşimi incelemek için ileri düzey derin öğrenme modelleri kullanmaktadır. Resesyon dönemlerini kapsayan veriler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) dalgalanmaları, işsizlik oranları, tüketici harcama eğilimleri, iş yatırımları ve konut piyasası dinamikleri gibi önemli ekonomik göstergeleri içermektedir. Ayrıca, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, resesyon dönemlerinde Federal Rezerv'in ekonomik değerlendirmelerini ve para politikası kararlarını yakalamak için kullanılmaktadır ve politika yapıcıların beklentileri ve tepkileri hakkında içgörüler sağlamaktadır. Veriler, petrol fiyatlarındaki karmaşık örüntüleri yakalamak için Time-series Generative Adversarial Networks (TimeGAN) kullanılarak artırılmaktadır. Bu çalışma, özellik seçimine odaklanarak, tarihsel verilerden örüntüleri ve resesyon sinyalleri ile petrol fiyatı hareketleri arasındaki ilişkileri belirlemeyi amaçlamaktadır. Long Short-Term Memory (LSTM) ağları, Gated Recurrent Units (GRU), Transformer ve ensemble öğrenme teknikleri, resesyon dönemlerinde ham petrol fiyatlarını tahmin etmek için kullanılmaktadır. Bu tez, resesyon sinyalleri ve Federal Rezerv politika kararlarının ham petrol fiyatlarını nasıl etkilediğine dair içgörüler sağlayarak, ekonomik durgunluklar ve enerji piyasası arasındaki dinamiklere kapsamlı bir bakış sunmaktadır.

Özet (Çeviri)

The financial industry is increasingly interested in predictive analysis and forecasting using time series data. Understanding the relationship between recessions and oil markets is crucial for developing financial forecasts and strategic decisions. This study uses advanced deep learning models to examine the interaction between recession signals and crude oil prices. Data covering recession periods include key economic indicators such as Gross Domestic Product (GDP) fluctuations, unemployment rates, consumer spending trends, business investments, and housing market dynamics. Additionally, Federal Open Market Committee (FOMC) minutes are used to capture economic assessments and monetary policy decisions by the Federal Reserve during recessions, providing insights into policymakers' expectations and responses. Data is augmented using Time-series Generative Adversarial Networks (TimeGAN) to capture intricate patterns in oil prices. By focusing on feature selection, this study aims to identify patterns from historical data and relationships between recession signals and oil price movements. Long Short-Term Memory networks (LSTMs), Gated Recurrent Units (GRUs), Transformer, and ensemble learning techniques are used to predict crude oil prices during recessions. This research provides insights into how recession signals and Federal Reserve policy decisions influence crude oil prices, offering a comprehensive view of the dynamics between economic downturns and the energy market.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    122753

    Finansal krizler ve reel sektöre etkileri: Türkiye örneği

    Financial crises and their effects on the real economy: The case of Turkey

    M. İBRAHİM TURHAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2001

    EkonomiMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NAZIM EKREN

  2. Tez No

    433627

    Dış ticaret - İktisadi büyüme ilişkisi: Geçiş ekonomileri örneği

    The relationship between trade and economic growth: Analysis for transition economies

    ORKHAN MAMMADOV

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    EkonomiKocaeli Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. YUSUF BAYRAKTUTAN

  3. Tez No

    854693

    İntermittan ekzotropya hastalarında plikasyon-resesyon ve rezeksiyon-resesyon yöntemlerinin karşılaştırılması

    İntermittan ekzotropya hastalarinda plikasyon-resesyon ve rezeksiyon-resesyon yöntemlerinin karşilaştirilmasi

    GİZEM ATALAY

    Tıpta Uzmanlık

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    Göz Hastalıklarıİzmir Katip Çelebi Üniversitesi

    Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FERAY KOÇ

  4. Tez No

    87842

    Mergers and acquisitions case of: Arçelik and Ardem merge

    Şirket birleşmeleri: Arçelik ve Ardem birleşmesi örnek olay çalışması

    BÜLENT DEMİRKAYA

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    1999

    İşletmeMarmara Üniversitesi

    İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SEDEFHAN OĞUZ

  5. Tez No

    615340

    Büyümenin itici gücü olarak dış ticaret: Kırgızistan örneği

    Foreign trade as a stimulus of growth: Kyrgyzstan case

    FİLİZ KADI

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2006

    EkonomiKırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NEVZAT GÜRAN

    DOÇ. DR. ÖMER SELÇUK EMSEN

Geri Dön