Bankacılık sektöründe sermaye yeterliliğine ilişkin düzenleme ve uygulamaların kriz yönetimine etkisi: Türkiye örneği
The effect of regulations and practices related to capital adequacy in banking sector on crisis management: The case of Turkey
- Tez No: 937770
- Danışmanlar: PROF. DR. YALÇIN KARATEPE
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Sermaye Yeterliliği, Finansal Göstergeler, Kriz, Basel Düzenlemeleri, Capital Adequacy, Financial Indicators, Crises, Basel Regulations
- Yıl: 2023
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 149
Özet
Bu çalışmanın amacı, bankacılık sektöründe sermaye yeterliliğine ilişkin düzenleme ve uygulamaların kriz yönetimine etkisinin analizidir. Bu çalışmanın literatür kısmında; kriz dönemlerinde Türkiye'de bankacılık sektöründe sermaye yeterliliğine ilişkin düzenleme ve uygulamaların neler olduğu, uygulamaların olumsuz yönleri, olumsuzlukların nasıl önlenebileceği, piyasada oluşabilecek krizler ve bu krizlerin yaratacağı olumsuzlukların değerlendirilmesi, alınabilecek önlemler, Basel I, II, III ve IV sermaye yeterliliği uzlaşısı, sermaye yeterlilik düzenlemeleri ve rasyosunun, gerek bankaların finansal göstergeleri , gerek makroekonomik göstergeler ile ilişkisi ve ekonomi üzerindeki etkisi hususunda teorik tartışma ve çalışmalar incelenmiştir. Çalışmanın uygulama kısmında ise, teorik tartışmalar ve yapılan ampirik çalışmalar çerçevesinde, sermaye yeterliliği ile finansal krizler arasındaki ilişkinin ekonometrik modelleme ile açıklanarak ortaya konulmasına çalışılmıştır. Çalışmada üç farklı model kullanılmıştır; birinci modelde bankacılık sektörüne dair verilerin, ikinci modelde makroekonomik göstergelerin Sermaye Yeterlilik Rasyosu'na olan etkisi araştırılmıştır. Üçüncü modelde ise tüm değişkenler modele alınarak krizin sermaye yeterlilik katsayısına olası etkisi gözlemlenmiştir. Modellerde, bağımsız değişkenlerin önemli bir kısmı ile CAR bağımlı değişkeni arasında etkin ve anlamlı bir etkileşim olduğu ve modellerin açıklayıcı gücünün yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir ifadeyle, Çalışmada yapılan ekonometrik analiz. sermaye yeterliliğine ilişkin yapılan düzenlemeler ve sermaye yeterliliği rasyosunun krizler üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Gerek kurulan modellerin açıklayıcılık gücü, gerek bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki istatistiki etkisi konusunda elde ettiğimiz sonuçlar, bu durumu teyit etmektedir. Literatürde yer alan çalışmalardan da görüleceği üzere, gerek akademi ve bilim çevrelerinde, gerek finans dünyasında, risk yönetimi ve sermaye yeterlilik düzenlemelerinin temelini oluşturan risk modelleri ve dolayısıyla, sermaye yeterlilik düzenlemeleri ile finansal krizler arasında güçlü bir ilişki olduğu görülmekte ve bu düzenlemelerin krizleri önleyici rolünün olması gerektiğine inanılmaktadır. 2008 küresel krizi sonrasında, risk ölçüm modelleri ile ilgili olarak ABD Temsilciler Meclisine intikal eden ve tartışılan hususlarda, bu ilişkinin her türlü ekonometrik model ve analizden bağımsız en önemli ampirik kanıtlarından biridir
Özet (Çeviri)
The aim of this study is to analyze the effect of regulations and practices regarding capital adequacy in the banking sector on crisis management. In the literature section of this study, the regulations and practices regarding capital adequacy in the banking sector in Turkey during crisis periods, the negative aspects of these practices, how to prevent such negativity, the assessment of potential crises in the market and the negative consequences they may cause, measures that can be taken, theoretical discussions and studies on the relationship between Basel I, II, III, and IV capital adequacy agreements, capital adequacy regulations and ratios, their relation to both banks' financial indicators and macroeconomic indicators, and their impact on the economy have been examined. In the practical part of the study, efforts have been made to demonstrate the relationship between capital adequacy and financial crises through econometric modeling, based on theoretical discussions and empirical studies. Three different models were used in the study; in the first model, the effect of data on the banking sector, in the second model, the effect of macroeconomic indicators were investigated on the Capital Adequacy Ratio. In the third model, all variables are included in the model and the possible effect of the crisis on the capital adequacy coefficient is observed. The models have generated results indicating a significant and effective interaction between a significant portion of the independent variables and the dependent variable, CAR, and it has been concluded that the models have sufficient explanatory power. In other words, the econometric analysis conducted in the study demonstrates that the regulations regarding capital adequacy and the Capital Adequacy Ratio are effective on crises. The results obtained regarding both the explanatory power of the established models and the statistical impact of the independent variables on the dependent variable confirm this situation. As can be seen from the studies available in the literature, there is a strong relationship, recognized both in academic and scientific circles as well as in the financial world, between risk models, which form the basis of risk management and capital adequacy regulations, and financial crises and it is believed that these regulations should have a preventive role of crises. After the 2008 global crisis, the issues discussed and submitted to the US House of Representatives regarding risk measurement models are one of the most important empirical evidence of this relationship, independent of any econometric model and analysis.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Bankacılıkta faiz ve kur riski yönetimi ve Türkiye uygulamaları
Interest rate and currency risk management in banking and practices in Turkey
CENGİZ UZUN
- Sigortacılık sisteminde aktif-pasif yönetimi ve Türkiye hayat sigortası örneğinde portföy performansının boyutlarını belirleyen faktörlerin irdelenmesine ilişkin bir model denemesi
Assets and liablity management in the insurance sector and investigating sectors that are determinating dimensions of the portfolio performance by relating to model testing in the Turkish life insurance sector
ALİ İHSAN DOĞAN
Doktora
Türkçe
2001
SigortacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
PROF.DR. ABDÜLGAFFAR AĞAOĞLU
- Mali tablolar analiz tekniklerini kullanarak yönetim performansının değerlendirilmesi: Bir banka uygulaması
Evaluation of management performance using financial statements analysis techniques: A bank application
CEVAT AKÇA
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
Bankacılıkİstanbul Gelişim Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ NECATİ KALKAN