Geri Dön

Kripto paralarda seçilmiş sistematik yatırım stratejilerinin karşılaştırmalı analizi

A Comparative Analysis of Selected Systematic Investment Strategies in Cryptocurrency Markets

  1. Tez No: 964196
  2. Yazar: EGEMEN KAHRAMAN
  3. Danışmanlar: PROF. DR. ERKAN POYRAZ
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2025
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 224

Özet

Kripto para piyasaları, geleneksel finansal piyasalardan ayrışan özgün dinamikleriyle, sistematik yatırım stratejilerinin farklı piyasa koşullarındaki performanslarının incelenmesine olanak sağlayan yenilikçi bir araştırma alanı sunmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, kripto para piyasalarında sistematik yatırım stratejilerinin etkinliği, klasik teknik analiz indikatörlerinden güncel denetimli makine öğrenmesi algoritmalarına ve ikili işlem stratejilerine uzanan geniş bir araştırma yöntemi ile değerlendirilmektedir. Üç bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde Bitcoin'in ortaya çıkışını etkileyen öncü dijital para projeleri ile kripto paraların tarihsel gelişimini etkileyen faktörlerden başlayarak, blok zinciri teknolojisinin temel özellikleri, Bitcoin ve sonrasında ortaya çıkan alternatif kripto paralar hakkında temel bilgiler sunulmaktadır. İkinci bölümde kripto para piyasalarında uygulanan sistematik yatırım stratejilerinin teorik çerçevesi aktarılmakta, tarihsel gelişim süreci temel alınarak sırası ile teknik analiz, ikili işlemler ve makine öğrenmesi yöntemleri hakkında teorik bilgilere yer verilmektedir. Son bölümde ise bu yöntemlerin gerçek piyasa verilerine uygulanmasıyla elde edilen sonuçlar paylaşılmaktadır. Araştırmanın temel bulguları, kripto para piyasalarında kısa vadede fiyat anomalilerinin gözlemlendiğini, ancak zaman ufku genişledikçe ve incelenen kripto varlıkların piyasa hacmi artarak fiyat oynaklığı düzeyi düştüğünde, piyasaların etkinleşme eğilimi gösterdiğini yönündedir. Teknik analiz stratejilerinin büyük çoğunluğu getiri üretse de oluşan getirilerin al-tut yaklaşımına kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde üstünlük gösterememesi, kripto para piyasalarının zaman içerisinde etkinlik düzeylerinin arttığına ve teknik analiz stratejilerinin içsel getiri üretme potansiyellerinin oldukça sınırlı olduğuna işaret etmektedir. Cardano gibi görece düşük piyasa değerine ve yüksek fiyat dalgalanması düzeyine sahip kripto paralarda teknik analiz stratejileri daha başarılı olurken, fiyat dalgalanma seviyesi düşen kripto paralarda bu üstünlük gözlemlenmemektedir. İkili işlem stratejileri açısından ise eş bütünleşme yönteminin minimum mesafe yöntemine kıyasla daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Özellikle dinamik formasyon-periyot bölme yaklaşımı ile piyasa rejimi tespit uygulamasının stratejilere dahil edilmesi, strateji performanslarını önemli ölçüde artırmıştır. Denetimli makine öğrenmesi yöntemleri ise bir günlük tahminlerde yüksek başarı göstermiş, ancak tahmin penceresi iki ve üç güne genişledikçe önemli düzeyde performans kaybı yaşamıştır. XGBoost ve Rastgele Orman gibi karar ağacı temelli topluluk öğrenme algoritmaları, kısa vadeli tahminlerde en iyi performansı sergilemiştir. Sonuç olarak, uygulanan yöntemlerin karmaşıklık düzeyi yükseldikçe tahmin gücünün arttığı, ancak bu ilişkinin genellikle kısa vadede geçerli olduğu gözlemlenmiştir. Teknik analiz stratejileri al-tut yaklaşımına kıyasla üstünlük sağlayamazken, eş bütünleşme temelli ikili işlem stratejileri uzun dönemli anlamlı getiriler üretme potansiyeline sahip olmakta; makine öğrenmesi yöntemleri ise kısa vadeli, bir günlük tahminlerde başarılı performans sergilemektedir. Bu stratejilerin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu ve kripto para piyasalarının olgunlaştıkça, geleneksel finansal piyasaların tarihsel dönüşümüne benzer şekilde, fiyat anomalilerinin azalarak piyasa etkinliğinin arttığı sonucuna varılmıştır.

Özet (Çeviri)

Cryptocurrency markets represent a significant manifestation of digital transformation, offering unique opportunities for systematic investment strategies. This research evaluates the performance of investment methodologies based on technical analysis indicators, pairs trading frameworks, and supervised machine learning algorithms within cryptocurrency markets. The research comprises three major sections. First, it examines blockchain technology fundamentals, Bitcoin, and alternative digital assets, including the predecessor digital currency initiatives that influenced Bitcoin's development and the factors shaping cryptocurrency evolution. Second, it presents the theoretical framework of systematic investment strategies in cryptocurrency markets, providing conceptual foundations for technical analysis, pairs trading, and machine learning methodologies. Finally, it empirically analyzes the outcomes from applying these methodologies to actual market data. Empirical findings reveal price inefficiencies in cryptocurrency markets over short-term horizons; however, as the timeframe expands and market capitalization increases, markets demonstrate progression toward greater efficiency. While most technical analysis strategies generate positive returns, they fail to outperform passive buy-and-hold approaches, suggesting increasing market efficiency over time. Technical analysis performs better with cryptocurrencies of modest market capitalization and high price volatility compared to those with substantial market capitalization. For pairs trading strategies, the cointegration approach outperformed the minimum distance methodology. Implementation of dynamic formation-period partitioning and market regime detection mechanisms substantially enhanced strategy performance. Supervised machine learning methodologies demonstrated high predictive accuracy for one-day forecasting horizons but showed diminishing performance as prediction windows extended to two and three days. Tree-based ensemble learning algorithms, particularly XGBoost and Random Forest, delivered optimal performance in short-term predictions. The evidence indicates that while methodological complexity correlates with improved predictive capacity, this relationship generally holds valid only in short-term contexts. Technical analysis strategies underperformed passive investment approaches, whereas cointegration-based pairs trading strategies showed potential for generating statistically significant long-term excess returns. Machine learning methodologies demonstrated robust performance in short-term predictive horizons. These strategies exhibit complementary characteristics and as cryptocurrency markets mature, price anomalies diminish and market efficiency increases, mirroring the evolutionary trajectory observed in traditional financial markets.

Benzer Tezler

  1. Implementation of technical analysis on selected cryptocurrencies

    Seçilmiş kripto paralarda teknik analiz uygulaması

    OĞUZHAN ÇELİK

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    MaliyeMarmara Üniversitesi

    İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHTAP ÖNER

  2. Piyasa değeri en yüksek kripto paraların fiyatlarında balonların varlığı üzerine bir çalışma

    A study on the presence of bubbles in the prices of cryptocurrencies with the highest market capp

    ARDA DOĞAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    Ekonomiİstanbul Gelişim Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. HAKAN YILDIRIM

  3. Temel kripto paraların fiyat ilişkilerinin ekonometrik analiz yöntemleriyle belirlenmesi

    Determining the price relationships of basic cryptocurrencies by econometric analysis methods

    KERİM ÇETİN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    İşletmeAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

    Uluslararası Ticaret Ve Finansman Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. BURHAN GÜNAY

  4. Seçilmiş kripto para fiyatları ile dolar endeksi arasındaki nedensellik ilişkisi

    The causality relationship between selected cryptocurrency prices and the dollar index

    SİNEM DOĞAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    EkonomiKaradeniz Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NEBİYE YAMAK

  5. Merkeziyetsiz finans ve geleneksel finans karşılaştırması: Seçilmiş kripto paralar ile seçilmiş hisse senetleri üzerine zaman serisi analizi

    Comparison of decentralized finance ecosystem and traditional finance ecosystem: A time series analysis on selected cryptocurrencies and selected stocks

    BATUHAN KARABAY

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    İşletmeAtatürk Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FATİH COŞKUN ERTAŞ