Merkeziyetsiz finans ve geleneksel finans karşılaştırması: Seçilmiş kripto paralar ile seçilmiş hisse senetleri üzerine zaman serisi analizi
Comparison of decentralized finance ecosystem and traditional finance ecosystem: A time series analysis on selected cryptocurrencies and selected stocks
- Tez No: 925323
- Danışmanlar: PROF. DR. FATİH COŞKUN ERTAŞ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2024
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Atatürk Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Araştırma, merkeziyetsiz finans ekosistemi ile geleneksel finans ekosisteminin yatırımcılara sunduğu getiri potansiyellerini karşılaştırmak ve bu varlıkların kısa vadeli fiyat hareketlerini ARIMA modeliyle analiz etmek üzere tasarlanmıştır. Aynı sektörde faaliyet gösteren Amerika, Avrupa ve Çin'den toplam 15 şirketin hisse senetleri ile 5 kripto para, geçmiş fiyat verileri kullanılarak incelenmiş ve 75 günlük geleceğe yönelik tahminler yapılmıştır. ARIMA modeli ile yapılan bu tahminlerin doğruluğu, MAPE gibi hata ölçütleri ve ex-post öngörü değerlendirmesi ile test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, tahminlerin gerçeğe yakın olduğunu göstermiş ve bu durum, piyasanın etkin piyasalar hipotezine göre zayıf etkinlik düzeyinde olduğunu desteklemiştir. Bulgular, hisse senetlerinin %5,22'ye varan azalışlar ve %19,62'ye varan artışlar gibi dengeli getiri potansiyelleri sunduğunu, kripto paraların ise %47,02'ye varan yüksek getiri potansiyeli taşıdığını göstermiştir. Araştırma, yatırımcılar ile ilgili kurum ve kuruluşlara, her iki ekosistem arasındaki güçlü ve zayıf yönlerini tanıtarak karar destek mekanizması sunmayı hedeflemektedir.
Özet (Çeviri)
The research is designed to compare the return potentials offered to investors by the decentralized finance ecosystem and the traditional finance ecosystem, and to analyze the short term price movements of these assets using the ARIMA model. A total of 15 companies' stocks from America, Europe, and China, as well as 5 cryptocurrencies from the same sector, were analyzed using historical price data, and 75-day future predictions were made. The accuracy of these predictions, made using the ARIMA model, was tested through error metrics such as MAPE and ex-post forecast evaluation. The results demonstrated that the predictions were close to reality, supporting the notion that the market operates at a weak efficiency level according to the Efficient Market Hypothesis. The findings showed that stocks presented balanced return potentials, with decreases of up to 5.22% and increases of up to 19.62%, while cryptocurrencies offered a higher return potential of up to 47.02%. This research aims to provide decision support mechanisms to investors, relevant institutions, and organizations by introducing the strengths and weaknesses of both ecosystems.
Benzer Tezler
- Tarihsel gelişimi bakımından TRT'nin yönetim şekli ve hukuk düzeni
Başlık çevirisi yok
KAMİL ÖZÇELİK
Yüksek Lisans
Türkçe
1987
Radyo-Televizyonİstanbul ÜniversitesiRadyo Televizyon Ana Bilim Dalı
PROF. DR. EROL CİHAN
- Türkler'de taç geleneği
Başlık çevirisi yok
ZÜHRE İNDİRKAŞ
Doktora
Türkçe
1990
Sanat Tarihiİstanbul ÜniversitesiSanat Tarihi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NURHAN ATASOY