Bankacılık sektöründe kredi riski ve türevleri
Credit risk and derivatives in the banking sector
- Tez No: 967965
- Danışmanlar: DOÇ. DR. SERDAR BUDAK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık ve Sigortacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 134
Özet
Bankacılık sektörü, finansal sistemin en kritik bileşenlerinden biri olarak, ekonomik istikrarı sağlamak ve gelişimi desteklemek için önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, bankaların karşılaştığı en büyük zorluklardan biri kredi riski yönetimidir. Kredi riski, bir borçlunun yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda bankanın karşılaştığı potansiyel kayıpları ifade eder. Bu durum, bankaların finansal sürdürülebilirliğini ve genel ekonomik istikrarı doğrudan etkileyebilir. Türkiye'de de bankacılık sektörü özellikle ekonomik krizler, değişen düzenlemeler ve gelişen teknolojiler doğrultusunda kredi riski yönetiminde önemli evrimler geçirmiştir. Bu çalışma, Türkiye'deki bankacılık sektöründe kredi riski yönetimi üzerine yapılmış akademik araştırmaları kapsamlı bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, Türkiye'deki bankaların karşılaştığı kredi riski ile ilgili yapılan önemli çalışmalar derlenmiş ve bu çalışmaların banka uygulamaları üzerindeki etkileri tartışılmıştır. Ayrıca, Türkiye'nin ekonomik koşullarının, düzenleyici müdahalelerin ve küresel krizlerin bankaların kredi riski stratejilerine nasıl yansıdığına dair bulgular sunulmuştur. Çalışma, makroekonomik faktörlerin kredi riski üzerindeki etkilerini ve bu faktörlerin bankacılık sektörüne olan yansımalarını analiz eden modelleri ele almaktadır. Kredi riski yönetimi konusunda kullanılan yöntemler, gelişen teknolojilerle birlikte önemli bir dönüşüm geçirmiştir. Yapay zekâ ve makine öğrenimi tabanlı kredi değerlendirme modellerinin, geleneksel finansal analiz yöntemlerine kıyasla daha doğru ve etkin sonuçlar sağladığına dair bulgular ortaya çıkmıştır. Ayrıca, Türkiye'deki bankaların kredi riski yönetimi süreçlerinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından getirilen düzenlemelerin rolü ve etkisi de detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu düzenlemeler, bankaların kredi riski yönetim sistemlerini güçlendirmiş ve sektörün finansal krizlere v karşı daha dayanıklı hale gelmesini sağlamıştır. Çalışma, Türkiye bankacılık sektörü için kredi riski yönetiminin gelecekteki yönelimleri ve sektörel iyileştirmeler üzerine öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Özellikle, gelişen finansal teknolojiler, veri analitiği ve makine öğrenimi uygulamalarının kredi riski yönetimindeki rolü ile ilgili yeni fırsatlar ve potansiyel zorluklar tartışılmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye'deki bankaların kredi riski yönetimi stratejilerinin daha etkin hale gelmesi için gereken yapısal ve teknolojik dönüşümler ele alınmıştır. Sonuç olarak, bu çalışma, bankacılık sektörünün kredi riski yönetimini daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde iyileştirebileceği stratejiler ve uygulamalar geliştirmek adına akademik bir katkı sunmayı hedeflemektedir. Ayrıca, kredi riski yönetiminde karşılaşılan zorlukların, bankaların stratejik kararlarını nasıl şekillendirdiğini anlamak hem akademik hem de pratik açıdan önemli bir yer tutmaktadır
Özet (Çeviri)
The banking sector plays a critical role as one of the most important components of the financial system, contributing significantly to economic stability and supporting development. However, one of the most significant challenges faced by banks is credit risk management. Credit risk refers to the potential losses a bank may encounter when a borrower fails to fulfill their obligations. This risk can directly affect the financial sustainability of banks and overall economic stability. In Turkey, the banking sector, particularly in terms of credit risk management, has undergone significant transformations in response to economic crises, evolving regulations, and advancing technologies. This study aims to provide a comprehensive examination of the academic research on credit risk management within the Turkish banking sector. It compiles key studies on the credit risk faced by banks in Turkey and discusses the impact of these studies on banking practices. Additionally, the study presents findings on how Turkey's economic conditions, regulatory interventions, and global financial crises have reflected on the credit risk strategies of banks. The study also addresses models that analyze the effects of macroeconomic factors on credit risk and how these factors influence the banking sector. The methods employed in credit risk management have undergone a significant transformation with the rise of advanced technologies. Findings suggest that credit assessment models based on artificial intelligence and machine learning provide more accurate and efficient results compared to traditional financial analysis methods. Furthermore, the study thoroughly examines the role and impact of regulations introduced by the Banking Regulation and Supervision Agency (BDDK) on the credit risk management processes of Turkish banks. These regulations have strengthened the credit vii risk management systems of banks, helping the sector become more resilient to financial crises. The study also aims to provide recommendations for the future direction of credit risk management in Turkey's banking sector, offering suggestions for sectoral improvements. Specifically, it discusses new opportunities and potential challenges regarding the role of emerging financial technologies, data analytics, and machine learning applications in credit risk management. In this context, the study highlights the structural and technological transformations required for enhancing the effectiveness of credit risk management strategies in Turkish banks. In conclusion, this study aims to contribute to the academic field by developing strategies and practices that can improve the efficiency and sustainability of credit risk management in the banking sector. Moreover, understanding how the challenges encountered in credit risk management shape the strategic decisions of banks is crucial from both academic and practical perspectives.
Benzer Tezler
- Bankacılık sektöründe kredi riski ve kredi türevleri: Ampirik bir uygulama
Credit risk and credit derivatives in the banking sector: An empirical application
SERDAR ÖZGÜR
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkHacettepe Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SEMRA KARACAER
- Bankacılık sektöründe kredi riskini etkileyen makroekonomik göstergeler: Türkiye örneği
Macroeconomic indicators affecting credit risk in the banking sector: The case of Turkey
AYŞEGÜL AŞIK
- Türkiye ekonomisinde bankacılık sektörünün dışa açılışının tüketici kredi faiz oranları üzerindeki etkisi
The impact of the banking sector's externalization on consumer loan interest rates in the Turkish economy
SEYFETTİN FİDAN
- Bankacılıkta faiz ve kur riski yönetimi ve Türkiye uygulamaları
Interest rate and currency risk management in banking and practices in Turkey
CENGİZ UZUN
- Bankalarda kredilerin yönetimi ve sorunlu kredilerin yeniden yapılandırılması süreci
Management of loans from bank and restructuring of non-performing loans
ELVİRA TÜRE
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. HAYATİ ERİŞ