Seçili makroekonomik değişkenlerin BİST 100 endeksi üzerindeki etkisi
The effect of selected macroeconomic variables on BIST 100 index
- Tez No: 972048
- Danışmanlar: DOÇ. DR. HALE KIRER SILVA LECUNA
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2024
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Sermaye piyasalarında hisse senedi piyasası, yatırımcıların en fazla yatırım faaliyetinde bulunduğu piyasadır. Bu çalışmada, Türkiye'nin döviz kuru, faiz oranları, sanayi üretim endeksi ve enflasyon oranı gibi ekonomik değişkenlerle Borsa İstanbul endeksi arasındaki ilişki incelenmiştir. Değişkenlerin durağanlık düzeylerinin farklılık göstermesi nedeniyle değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisi ARDL modeli ile incelenmiştir. Çalışmada, Ocak 2010'dan Ekim 2023'e kadar olan döneme ait aylık veriler kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, döviz kuru ve sanayi üretim endeksi değişkenleri BIST-100 endeksini pozitif yönde etkilerken, faizin %10 anlamlılık düzeyinde ters yönde etkisi bulunmaktadır. Başka bir deyişle, döviz kuru değişkenindeki bir birimlik artış BIST-100 endeksini 0,048 oranında artırırken, sanayi üretim endeksi değişkenindeki bir birimlik artış BIST-100 endeksini 0,917 oranında artırmaktadır. Bu durum, BIST-100 ile döviz kuru ve Sanayi üretim endeksi değişkenleri arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir.
Özet (Çeviri)
In capital markets, the stock market is the market where investors engage in the most investment activities. This study examines the relationship between Turkey's economic variables, such as the exchange rate, interest rates, industrial production index, inflation rate, and the Borsa Istanbul index. Due to the differences in the stationarity levels of the variables, the long-term relationship between the variables is analyzed using the ARDL model. The study used monthly data from the period of January 2010 to October 2023. According to the findings, while the exchange rate and industrial production index variables positively affect the BIST-100 index, the interest rate has a negative effect at a 10% significance level. In other words, a one-unit increase in the exchange rate variable increases the BIST-100 index by 0.048, while a one-unit increase in the industrial production index variable increases the BIST-100 index by 0.917. This indicates a positive and statistically significant relationship between the BIST-100 index and the exchange rate and industrial production index variables.
Benzer Tezler
- Investigation of the effect of CDS premiums on housing prices in Türkiye
Türkiye'de CDS primlerinin konut fiyatlarına etkisinin araştırılması
AYBALA DEMİR
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Ekonometriİstanbul Teknik ÜniversitesiGayrimenkul Geliştirme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. KEREM YAVUZ ARSLANLI
- Banka hisse senetleri getirilerinin makro ekonomik değişkenlerle ilişkisinin lojistik regresyon yöntemiyle incelenmesi
Relationship between bank share certificates to macroeconomic variables investigation of logistics regression method
AYÇA GÜRSOY
- Borsa İstanbul'da sektörel bazda getirilerdeki ayrışmanın tespiti ve analizi
Detection and analysis of the seperation in returns on a sectoral basis in Borsa Istanbul
ŞEYDA MUDUN
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
EkonomiAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. METİN KAMİL ERCAN
- Dalgacık dönüşümü ve destek vektör makineleri ile tahmin: BIST üzerine bir uygulama
Forecasting with wavelet transform and support vector machines: An application on BIST
MUHAMMET YASİR ALTINTOP
- Seçili göstergelerin borsa endeksi üzerine etkisi: Türkiye üzerine ampirik bir çalışma
The impact of selected indicators on the stock market index: An empirical study on Türkiye
ELANUR DİNÇ HAITMURODOV
Yüksek Lisans
Türkçe
2026
İşletmeİstanbul Gelişim Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HAKAN YILDIRIM