Geri Dön

CDS primleri ile petrol fiyatları arasındaki bağlantılılık ve bağımlılık: Petrol ihracatçısı ve ithalatçısı ülkelerden kanıtlar

The connectedness and dependency between CDS premiums and oil prices: Evidence from oil exporting and importing countries

  1. Tez No: 972220
  2. Yazar: BAHRİ FATİH TEKİN
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. ZEKAİ ŞENOL
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Enerji, Ekonomi, Energy, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2025
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Muhasebe, Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Finans Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Bu çalışma, ülke kredi temerrüt swap (CDS) primleri ile ham petrol (WTI) getirileri arasındaki bağlantılılık ve bağımlılık yapılarını, petrol ihraç eden (Brezilya, Meksika, Norveç, Rusya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri) ve petrol ithal eden (Çin Japonya, Güney Kore, Almanya, Hollanda, İtalya, Birleşik Krallık) ülkeler örneklemleri üzerinden araştırmaktadır. Çalışma 16.02.2011 ile 23.02.2022 dönemini kapsamaktadır. Kantil Vektör Otoregresyon (QVAR), Kantil-üzeri-Kantil (QoQ) ve Çapraz-Kantilogram (CQ) gibi yöntemler kullanılarak, iki ülke grubunun farklı koşullar altında (düşen, normal ve yükselen) sergilediği simetrik ve asimetrik ilişkiler, statik ve dinamik bir biçimde analiz edilmiştir. Bulgular, ham petrol getirileri ile CDS primleri arasında önemli düzeyde bağlantılılık olduğunu ortaya koymaktadır. Ham petrol getirileri ile ülke CDS primleri arasındaki yönlü yayılımların açığa çıkarılmasının yanında toplam bağlantılılık endeksinin kriz dönemlerinde yükseldiği ve olay bazlı olduğu, ayrıca asimetrik ilişkilerin ve yönlü öngörülebilirliğin varlığı tespit edilmiştir. Küresel ve bölgesel olayların ülke CDS'leri ve ham petrol getirileri arasındaki yayılımlarda etkili olduğu görülmüştür. Çalışma, ülke CDS'leri ile ham petrol arasındaki ilişkiler üzerinden detaylı sonuçlar sunarak akademisyenler, yatırımcılar ve politika yapıcılar için risk yönetimi ve portföy çeşitlendirmesi açısından kritik bilgiler sağlamaktadır.

Özet (Çeviri)

This study investigates the connectedness and dependency structures between sovereign credit default swap (CDS) premiums and crude oil returns, utilizing samples from oil-exporting (Brazil, Mexico, Norway, Russia, Saudi Arabia, United Arab Emirates) and oil-importing (China, Japan, South Korea, Germany, Netherlands, Italy, United Kingdom) countries. The analysis covers the period from February 16, 2011, to February 23, 2022. Employing methodologies such as Quantile Vector Autoregression (QVAR), Quantile-on-Quantile (QoQ), and Cross-Quantilogram (CQ), the study examines symmetric and asymmetric relationships under different market conditions (bearish, normal, and bullish) in both static and dynamic frameworks. The findings reveal significant interconnectedness between crude oil returns and sovereign CDS premiums. In addition to identifying directional spillovers between crude oil returns and sovereign CDS premiums, the study finds that the total connectedness index increases during crisis periods and is event-driven, with the evidence of asymmetric relationships and directional predictability. Global and regional events are observed to influence the spillovers between sovereign CDS premiums and oil returns. By providing detailed insights into the relationships betwen sovereign CDS premiums and crude oil, the study offers critical information for academics, investors and policymakers in the field of risk management and portfolio diversification.

Benzer Tezler

  1. Bitcoin fiyatının belirleyicileri: Düzgün yerel projeksiyonlar yöntemi ile bir uygulama

    Determinants of Bitcoin price: An application with smooth local projections

    SAVAŞ MÜCTEBA HARPUTLU

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2025

    EkonomiAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GANİTE KURT

  2. CDS primleri ile tahvil gösterge faiz oranları ve finansal endeksler ilişkisi: Türkiye örneği

    Relationship of CDS premiums with indicator interest rates and financial indices: Case study of Turkey

    HALİL TANYILDIZI

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    İşletmeErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞULE YÜKSEL YİĞİTER

  3. CDS primleri ile döviz kurları arasındaki nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği

    Causality relation between CDS premiums and exchange rates: Example of Turkey

    SERHAT ERKANOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    İşletmeKütahya Dumlupınar Üniversitesi

    Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SİBEL ÇELİK

  4. Türkiye'de CDS primleri ile finansal göstergeler arasındaki ilişki: Zaman serisi analizi

    The relationship between CDS premiums and financial indicators in Turkey: Time series analysis

    KÜBRA SEZER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    EkonomiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. BURCU KILINÇ SAVRUL

  5. Kredi Temerrüt Takası (CDS) primleri ile BİST endeksleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

    Examining of the relationship between Credit Default Swaps and BIST indices

    BEGÜM GÜRSOY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    İşletmeNuh Naci Yazgan Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ONUR GÖZBAŞI