Bitcoin ile seçilmiş finansal varlıklar/endeksler arasındaki ilişkinin araştırılması
Determining the relationship between bitcoin and selected financial assets/indices
- Tez No: 974731
- Danışmanlar: PROF. DR. OSMAN ULUYOL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Adıyaman Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Finansal piyasalarda son yıllarda popülerliği giderek artan, ülkeler arasında yasal olup olmaması tartışma konusu olan kripto paralar, çoğu bireysel yatırımcılar tarafından tercih edilen yatırım araçları arasındadır. Yapılan bu araştırmada, kripto para birimleri arasında en fazla bilinen Bitcoin ve çeşitli ekonomik göstergeler arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda çalışmanın veri seti olarak Bitcoin Fiyatları, Altın Fiyatları, Dolar Endeksi, Brent Petrol Fiyatları ve S&P500 endeksi verisi seçilmiştir. Çalışmanın periyodu Bitcoin'in popülerliğinin artmaya başladığı, işlem hacmi ve fiyat hareketlerinin yoğunlaştığı 2013 yılından başlamış olup, Ocak 2013-Haziran 2022 dönemi aylık veriler kullanılmıştır. Çalışma kapsamında seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi Johansen Eşbütünleşme testiyle, nedensel ilişki ise Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testiyle analiz edilmiştir. Toda Yamamota analiz sonuçlarına göre, Bitcoin, Altın ve Petrol Fiyatlarının S&P500'ün Granger nedeni olduğu tespit edilmiştir. Bitcoin ile Petrol fiyatları, Altınla Petrol fiyatları, Dolar Endeksiyle Petrol fiyatları, Petrol fiyatlarıyla S&P500 arasında karşılıklı (çift yönlü) nedensel ilişki gözlemlenmiştir.
Özet (Çeviri)
Cryptocurrencies, which have become increasingly popular in the financial markets in recent years and whose legality is controversial among countries, are among the investment tools preferred by most individual investors. In this study, it was tried to determine the relationship between Bitcoin, which is the most known among cryptocurrencies and various economic indicators. In this context, Bitcoin Prices, Gold Prices, Dollar Index, Oil Prices and S&P500 index data were chosen as the data set of the study. The period of the study started in 2013, when the popularity of Bitcoin started to increase, the transaction volume and price movements were concentrated, and monthly data for the period January 2013-June 2022 were used. Within the scope of the study, the cointegration relationship between the series was analyzed with the Johansen cointegration test, and the causal relationship was analyzed with the Toda-Yamamoto (1995) causality test. According to Toda Yamamota analysis results, it has been determined that Bitcoin, Gold and Brent Oil Prices are the Granger cause of the S&P500. A reciprocal (bidirectional) causal relationship was observed between Bitcoin and Oil prices, Gold and Oil prices, Dollar Index and Oil prices, Oil prices and S&P500.
Benzer Tezler
- Küresel salgın sürecinde seçilmiş finansal varlıklar arasındaki dinamik bağlantılılık ilişkisi: Covid-19 örneği
Dynamic connectedness relationship between selected financial assets during the global pandemic: Covid-19 sample
KUBİLAY YANIK
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
BankacılıkBurdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. İSMAİL ÇELİK
- Seçilmiş kripto paralar ile Türkiye'deki yatırım araçları arasındaki ilişkinin araştırılması
Investigating the relationship among selected cryptocurrencies and investment instruments in Turkey
ECEM ARIK
Doktora
Türkçe
2023
İşletmeÇukurova Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SERKAN YILMAZ KANDIR
DR. ÖĞR. ÜYESİ FELA ÖZBEY
- Kripto paraların Türkiye'nin seçilmiş makroekonomik değişkenleri üzerine etkisi: Bitcoin örneği
The impact of cryptocurrencies on selected macroeconomic variables of Turkey: Bitcoin case
GÖKHAN SALMAN
Doktora
Türkçe
2024
EkonomiManisa Celal Bayar Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MUSTAFA HAKAN YALÇINKAYA
- Fraktal piyasa hipotezinin uluslararası piyasalarda MFDFA yöntemi ile test edilmesi
Testing the fractal market hypothesis in international markets with the MFDFA method
FARUK TEMEL
Doktora
Türkçe
2023
İşletmeBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OSMAN TUĞAY
- Kripto varlıklarda makine öğrenimi kullanılarak teknik göstergelerin fiyat yönü üzerine etki analizi
Impact analysis of technical indicators on price direction in crypto assets using machine learning
KAĞAN ÖKTEM
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolGazi ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ADEM TEKEREK