The effect of social media attention on the trading volume of BIST 30 stocks during the COVID-19 pandemic
COVID-19 pandemisi sırasında sosyal medya ilgisinin BİST 30 hisselerinin işlem hacmi üzerindeki etkisi
- Tez No: 992207
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ GÖZDE TÜRKMEN MÜLDÜR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2026
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu tezin amacı, sosyal medya temelli yatırımcı dikkati ile finansal piyasa aktivitesi arasındaki ilişkiyi Borsa İstanbul (BİST) bağlamında incelemektir. Çalışmanın temel hedefi, BİST 30 endeksinin bileşeni olan ilgili hisse senedi için Twitter'da atılan tweet sayısı ile işlem hacmi arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü ortaya koymaktır. Bu kapsamda, 1 Ocak 2020–31 Aralık 2020 dönemi ele alınmış; günlük tweet veri seti ile günlük işlem hacmi veri seti, BİST'işlem günleri dikkate alınarak haftalık frekansa dönüştürülmüştür. Elde edilen veri seti, birim kök testleri, nedensellik analizleri ve AR(1) düzeltmeli Sabit Etkiler regresyon modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, tweet sayısı ile hisse senedi işlem hacmi arasında %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı, pozitif ve güçlü bir ilişki bulunduğunu; ayrıca işlem hacminden tweet sayısına doğru tek yönlü bir nedensellik olduğunu göstermektedir.
Özet (Çeviri)
The objective of this thesis is to investigate the relationship between investor attention based on social media and financial market activity in terms of the Istanbul Stock Exchange (ISE). The main goal of the study is to reveal the direction and strength of the relationship between the number of tweets on Twitter and the trading volume for a relevant stock that is a constituent of the BIST 30 index. In this context, the period from 1 January 2020 to 31 December 2020 is examined, and the daily tweet and trading volume datasets are transformed into weekly frequency datasets by considering the ISE trading days. The collected data set has been analysed with unit root tests, causality analyses, and the AR(1) corrected Fixed Effects regression model. Results show a statistically significant, positive, and powerful relationship at the 1% significance level between the number of posted tweets and stock market trading volume, and also reveal unidirectional causality from trading volume to the number of tweets.
Benzer Tezler
- Investor attention and social media sentiment in international stock returns and trading activity
Uluslararası hisse senedi getirileri ve işlem hacimlerinde yatırımcı ilgisi ve sosyal medya duyarlılığı
SELİN DÜZ TAN
- Network analysis of co-search-based investor attention on stock prices
Ortak arama tabanlı yatırımcı dikkatinin hisse senedi fiyatları üzerindeki ağ analizi
MÜGE ÖZDEMİR
- Kripto para piyasalarında dijital liderlerden piyasa oynaklığına: Sosyal ağ ve duygu analizi temelli volatilite modellemesi
From digital leaders to market volatility in cryptocurrency markets: Volatility modeling based on social network and sentiment analysis
GÖZDE SARAK
- Online social interactions and financial markets
Çevrimiçi sosyal etkileşimler ve finansal piyasalar
MUHAMMET SERGEN AKARSU
- Türkiye'de çalışma hayatında toplumsal cinsiyet söyleminin medya çerçevelenmesi (2010-2025)
Media framing of gender discourse in working life in Türkiye (2010-2025)
GAMZE BAYTEKİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2026
İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FATMA KÜSKÜ AKDOĞAN
