Bulanık çok kriterli karar verme ile kurumsal müşterilerin kredi skorunun belirlenmesi için bir karar destek sisteminin hazırlanması
Desi̇gni̇ng a deci̇si̇on support system for determi̇ni̇ng the credi̇t score of corporate customers usi̇ng fuzzy multi̇-cri̇teri̇a deci̇si̇on maki̇ng
- Tez No: 995561
- Danışmanlar: PROF. DR. SELÇUK ALP
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Mühendislik Bilimleri, Engineering Sciences
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2026
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada, kurumsal müşterilerin kredi skorlarının belirlenmesine yönelik kapsamlı bir karar destek sistemi geliştirilmiştir. Kredi skorlaması, finansal kuruluşların kredi risklerini değerlendirmesinde kritik bir aşama olup, müşterilerin ödeme gücü ve güvenilirliği hakkında önemli göstergeler sunmaktadır. Kurumsal müşterilerin kredi skorlaması için 9 kriter (ticari ilişki süresi, müşterinin yaşı, ülke risk derecesi, müşteri karlılığı, kaldıraç oranı, vade, ödemesi geciken alacakların gecikme süresi, vadesi geçmiş alacaklar yüzdesi, vadesi geçmiş alacaklar/toplam alacaklar, teminatlar/toplam alacaklar) kullanılmıştır. Doğru ve güvenilir skorlamaya yönelik modeller geliştirmek büyük önem taşımaktadır. Çalışmada kullanılan kurallar iki temel yöntemle elde edilmiştir. İlk yöntem kapsamında, alanında uzman kişilerden doğrudan alınan görüşler ile 200 adet kural oluşturulmuştur. İkinci yöntemde ise, uzmanların görüşleri Best Worst yöntemi aracılığıyla analiz edilmiş, bu sayede kriterlerin göreli ağırlıkları belirlenmiştir. Daha sonra, Excel ortamında rastgele üretilen kriter değerleri ile 220 ek kural geliştirilmiştir. Sonuçta toplamda 420 kuraldan oluşan bir veri seti elde edilmiştir. Bu kurallar, MATLAB ortamında tasarlanan bir bulanık çıkarım sistemine uygulanmıştır. Sistemin işlevselliğini artırmak amacıyla MATLAB üzerinde kullanıcı dostu bir arayüz hazırlanmış, böylece kullanıcıların sisteme kolay veri girişi yaparak hızlı ve görsel sonuçlar elde etmesi sağlanmıştır. Geliştirilen model, hem uzman bilgisine hem de sistematik kriter ağırlıklandırmasına dayalı bütünleşik bir yaklaşım sunmakta, finansal kurumların kredi risk değerlendirme süreçlerinde daha esnek, güvenilir ve pratik bir çözüm önerisi getirmektedir.
Özet (Çeviri)
In this study, a comprehensive decision support system was developed to determine the credit scores of corporate customers. Credit scoring is a critical stage in the evaluation of credit risk by financial institutions, providing key indicators about the repayment ability and reliability of customers. Nine criteria (length of business relationship, customer age, country risk rating, customer profitability, leverage ratio, maturity, delinquency period of overdue receivables, percentage of past due receivables, past due receivables/total receivables, collateral/total receivables) were used for the credit scoring of corporate customers. The development of accurate and reliable scoring models is of great importance. The rules applied in the proposed system were derived through two main methods. In the first method, expert opinions were directly obtained, leading to the creation of 200 rules. In the second method, the opinions of experts were systematically evaluated using the Best Worst method, which allowed the calculation of relative weights for the criteria. Based on these weights, 220 additional rules were generated using randomly produced criteria values in Excel. As a result, a dataset of 420 rules was constructed. These rules were implemented in a fuzzy inference system designed in MATLAB. To enhance usability, a user-friendly interface was also developed in MATLAB, enabling users to input data conveniently and obtain results quickly with visual outputs. The proposed system thus integrates expert knowledge with systematic criteria weighting, offering a robust and flexible approach for determining credit scores. In this regard, the study provides a reliable, efficient, and practical alternative model for credit risk assessment processes in financial institutions.
Benzer Tezler
- Ticari banka kredilerinin değerlendirilmesine yönelik bir karar destek modeli
A decision support model for the evaluation of commercial credits
SAİT GÜL
Doktora
Türkçe
2017
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ÖZGÜR KABAK
PROF. DR. YUSUF İLKER TOPCU
- Determining the importance of sustainability indicators of the furniture industry using interval-valued neutrosophic edas method
Aralık değerli nötrosofik edas yöntemi ile mobilya endüstrisinin sürdürülebilirlik göstergelerinin öneminin belirlenmesi
ENİS KÜÇÜK
Doktora
İngilizce
2023
İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HATİCE CAMGÖZ AKDAĞ
- Sürdürülebilir dengelenmiş kurum karnesi ile depo performans ölçümü
Warehouse performance measurement with sustainable balanced scorecard
EZGİ AKYOL
- Selection of a sales order creation methodology with multi-criteria decision-making process
Çok kriterli karar verme süreci ile satış siparişi yaratma metodolojisi seçimi
AHMET UĞURKAN TIRIŞ
Yüksek Lisans
İngilizce
2021
İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. KAYA TOKMAKÇIOĞLU
- Çok kriterli karar verme yöntemleri ile ERP yazılımı seçimi
ERP sofware selection using multi-criteria decision making methods
MURAT UÇAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiHava Harp Okulu KomutanlığıEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ÖZALP VAYVAY