Makroekonomik göstergelerin banka kredileri üzerindeki etkisi
The effect of macroeconomic indicators on bank credits
- Tez No: 995634
- Danışmanlar: PROF. DR. AHMET KAMACI
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Maliye, Finance
- Anahtar Kelimeler: Uluslararası bankacılık, International banking
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışma, Türkiye ekonomisinin yapı taşlarından biri olan bankacılık sektöründe kredi hacminin makroekonomik belirleyicilerini ampirik bir çerçevede incelemeyi amaçlamaktadır. Modern ekonomilerde finansal sistemin en önemli aktörlerinden biri olan bankalar, fon arz edenler ile fon talep edenler arasında köprü kurarak sermayenin etkin dağılımını sağlamaktadır. Özellikle sermaye piyasalarının henüz tam anlamıyla derinleşmediği Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, bankacılık sektörü reel sektörün finansman ihtiyacını karşılama ve ekonomik kalkınmayı destekleme noktasında stratejik bir role sahiptir. Bu bağlamda, ekonomik büyüme, enflasyon, faiz oranları ve döviz kuru gibi temel makroekonomik değişkenlerin kredi hacmi üzerindeki yönlendirici etkileri, finansal istikrarın sürdürülebilirliği açısından kritik bir öneme sahiptir. Yapılan araştırma kapsamında, Türkiye'nin ekonomik dönüşüm süreçlerini ve finansal piyasalardaki yapısal değişimleri kapsayan 1998-2024 dönemi mercek altına alınmıştır. Analizlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) gibi kaynaklardan elde edilen verilerle, değişkenler arasındaki ilişkiler ekonometrik modeller kullanılarak oluşturulmuştur. Çalışmada kullanılan veri seti, Türkiye ekonomisindeki krizlerin, uygulanan para politikası stratejilerinin kredi piyasası üzerindeki etkilerini gözlemleme imkanı sunmaktadır. Elde edilen analiz sonuçları, GSYH artışı ile temsil edilen ekonomik büyümenin banka kredileri üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, ekonomik genişleme dönemlerinde artan toplam talebin ve iyimser beklentilerin hem hanehalkı hem de ticari kredi talebini tetiklediğini doğrulamaktadır. Buna karşın, faiz oranları ve enflasyon verilerindeki yükselişlerin kredi hacmini baskılayıcı bir rol oynadığı saptanmıştır. Özellikle kredi maliyetlerindeki artışın borçlanmayı azalttığı ve enflasyonist ortamın yarattığı belirsizliğin kredi arz-talep dengesini daralttığı görülmüştür. Reel döviz kurundaki değişimlerin ise kredi talebi üzerinde sınırlı fakat pozitif bir etkide bulunduğu, kurdaki değer kayıplarının belirli dönemlerde yatırım finansmanı ve iç talebi destekleyici bir işlev görebildiği sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, Türkiye'de banka kredilerinin seyri önemli makroekonomik konjonktürün etkisi altında şekillenmektedir. Dalgalanmaların kredi piyasası üzerindeki belirleyici etkisi, finansal otoritelerin ve karar alıcıların uygulayacağı para politikası ile düzenleyici tedbirlerin önemini bir kez daha teyit etmektedir.
Özet (Çeviri)
This study aims to empirically investigate the macroeconomic determinants of credit volume within the Turkish banking sector, which constitutes one of the fundamental pillars of the national economy. In modern economic structures, banks, as the preeminent actors of the financial system, facilitate the efficient allocation of capital by acting as intermediaries between fund suppliers and demanders. Especially in emerging economies like Türkiye, where capital markets have not yet reached full maturity, the banking sector plays a strategic role in meeting the financing needs of the real sector and bolstering economic development. In this framework, the steering effects of fundamental macroeconomic variables—namely economic growth, inflation, interest rates, and exchange rates—on credit volume are of paramount importance for the sustainability of financial stability. The research encompasses the period between 1998 and 2024, a timeframe that captures Türkiye's significant economic transformation processes and structural shifts in financial markets. Utilizing data obtained from institutional sources such as the Central Bank of the Republic of Türkiye (CBRT), the Turkish Statistical Institute (TURKSTAT), and the Credit Guarantee Fund (CGF), the relationships between variables were established through advanced econometric modeling. The longitudinal dataset employed in the study provides a robust basis for observing the ramifications of periodic economic crises and various monetary policy strategies on the credit market. The empirical findings reveal that economic growth, represented by GDP growth, exerts a positive and statistically significant impact on bank credits. This outcome confirms that heightened aggregate demand and optimistic expectations during periods of economic expansion stimulate both household and commercial credit demand. Conversely, the analysis indicates that rising interest rates and inflation play a repressive role in credit volume. It is observed that increased borrowing costs dampen the appetite for debt, while the uncertainty engendered by inflationary environments constricts the equilibrium of credit supply and demand. Furthermore, changes in the real exchange rate were found to have a limited but positive influence on credit demand, suggesting that currency depreciations may, in specific periods, function as a catalyst for investment financing and domestic demand. In conclusion, the trajectory of bank credits in Türkiye is predominantly shaped under the direct influence of the macroeconomic conjuncture. The decisive impact of fluctuations in macro-indicators on the credit market reaffirms the vital significance of monetary policies and regulatory measures implemented by financial authorities and policymakers.
Benzer Tezler
- Three essays on applied macroeconomics
Uygulamalı makroekonomi üzerine üç makale
ÖNDER ÖZGÜR
Doktora
İngilizce
2020
EkonomiAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERDAL TANAS KARAGÖL
DOÇ. DR. FATİH CEMİL ÖZBUĞDAY
- Türkiye'de farklı kredi türlerine göre banka kredi kanalı
The bank credit channel by different types of loans in Turkiye
ESENGÜL SALİHOĞLU
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
- Makroekonomik göstergelerin takipteki kredilere etkisi: Türkiye'de sektörel bazlı bir uygulama
The effect of macroeconomic indicators on non-performing loans: Sectoral based an applied research in Turkey
ABDURRAHMAN ÖZCİĞER
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
Bankacılıkİstanbul ÜniversitesiSosyal Bilimler Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEHMET SABRİ TOPAK
- Türkiye'de yabancı sermayeli bankaların bazı makroekonomik göstergeler üzerindeki etkisinin analizi
The analysis of the effect of foreign-owned banks in turkey on some macroeconomic indicators
DUYGU ŞAHAN