Kredi kartı riskinin belirleyicileri: Türkiye örneği
Credit risk determinants of credit cards: The case of Türkiye
- Tez No: 1021117
- Danışmanlar: DOÇ. DR. KAŞİF BATU TUNAY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2026
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu tezde, Türkiye'de faaliyet gösteren ticari bankalarda kredi kartı riskinin belirleyicileri banka bazlı aylık panel veri çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmanın temel amacı, kredi kartı riskinin yalnızca gerçekleşmiş takip göstergeleriyle değil, kredi kartı portföyüne özgü davranışsal göstergeler, banka düzeyinde bilanço ve finansal göstergeler ve makro-finansal koşullar çerçevesinde birlikte değerlendirilmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda, Ocak 2017–Aralık 2025 dönemini kapsayan aylık frekansta panel veri seti kullanılmıştır. Kredi kartı riskini temsil etmek üzere kredi kartı tahsili gecikmiş alacak (TGA) oranı ve kredi kartı TGA bakiyesi bağımlı değişkenler olarak seçilmiştir. Analizde sabit etkiler yaklaşımına dayalı panel veri modelleri tahmin edilmiş, ayrıca kredi kartı riskindeki kalıcılığı değerlendirmek amacıyla dinamik unsurlar içeren model tanımlamalarına da yer verilmiştir. Elde edilen bulgular, kredi kartı riskinin tek bir belirleyiciyle açıklanamayacağını göstermektedir. Özellikle asgari ödemesi yapılmamış borç, takipteki kart sayısı, kredi kartı faizi ve sermaye yeterlilik oranı kredi kartı riskinin önemli belirleyicileri olarak öne çıkmaktadır. Bulgular, kredi kartı TGA oranı ve TGA bakiyesinin riskin farklı boyutlarını yansıttığını göstermektedir. TGA bakiyesinin geçmiş dönem risk birikimi ve portföye özgü davranışsal göstergeler tarafından daha güçlü biçimde açıklanmasıyla desteklenen bu durum kredi kartı riskinin analizinde TGA oranı kadar TGA bakiyesinin de dikkate alınmasının önemine işaret etmektedir. Bütün olarak çalışma Türkiye'de banka bazlı kredi kartı riski analizi sunması, davranışsal göstergeleri bilanço temelli ve makro-finansal değişkenlerle birlikte ele alması ve TGA oranı ile TGA bakiyesini birlikte incelemesi bakımından mevcut literatüre katkı sağlamaktadır. Son olarak, bulguların bankaların kredi kartı portföy yönetimi ve risk izleme süreçleri açısından önemli çıkarımlar sunduğu değerlendirilmektedir.
Özet (Çeviri)
This thesis examined the determinants of credit card risk in commercial banks in Türkiye. The main objective of the study is to analyze credit card risk, not only through realized non-performing loan (NPL) indicators, but also together with behavioral variables specific to credit card portfolio, bank-level financial indicators, and macro-financial conditions. In this context, a monthly panel dataset covering the period from January 2017 to December 2025 is used. To represent credit card risk, the credit card NPL ratio and the credit card NPL balance are selected as dependent variables. The empirical analysis estimates panel data models based on the fixed-effects approach and includes model specifications with dynamic components to assess the persistence of credit card risk. The findings show that credit card risk is not driven by a single determinant. In particular, the unpaid minimum payment balances, the number of cards under NPL status, credit card interest rates, and the capital adequacy ratio stand out as important determinants of credit card risk. The findings also indicate that the credit card NPL ratio and the credit card NPL balance reflect different dimensions of risk. This result, supported by the stronger explanatory power of accumulated past risk and portfolio-specific behavioral indicators for the NPL balance, points to the importance of considering the NPL balance as well as the NPL ratio in the analysis of credit card risk. Overall, the study contributes to the existing literature by providing a bank-level analysis of credit card risk in Türkiye, by considering behavioral indicators together with balance-sheet-based and macro-financial variables, and by jointly examining the NPL ratio and the NPL balance. Finally, the findings are considered to provide important implications for banks' credit card portfolio management and risk monitoring processes.
Benzer Tezler
- Türkiye CDS priminin belirleyicileri üzerine üç deneme
Three essays on the determinants of the Turkish CDS premium
ESRA SOYU YILDIRIM
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
- Dynamics of CDS spreads: Türkiye's credit risk
CDS primlerinin dinamikleri: Türkiye'nin kredi riski
AYDIN KİRAZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2025
MaliyeTürk-Alman ÜniversitesiUluslararası Finans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ERDEM KILIÇ
- Essays on firm-level default probabilities: Evidence from the COVID-19 shock
Firma düzeyinde temerrüt olasılığına ilişkin makaleler: COVID-19 şokundan bulgular
MEHMET SELMAN ÇOLAK
- Firma kredi derecelendirmelerinin belirleyicileri olarak finansal rasyolar üzerine bir analiz
An analysis on financial ratios as determinants of corporate credit ratings
MEHMET FERİDUN SEZER
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkDokuz Eylül Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HAKAN KAHYAOĞLU