Türk bankacılığında aktif-pasif yönetiminin ticaret bankacılığı açısından analizi
The Analysis of managing of asset and liability of Turkish bank regarding as the commercial bank
- Tez No: 103875
- Danışmanlar: DOÇ. DR. A. İLKİN BARAY
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2001
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 229
Özet
ÖZET Finansal piyasalarda liberalleşmeyle birlikte ortaya çıkan değişiklikler, faizlerde, döviz kurlarında ve menkul kıymet fiyatlarında önemli ölçüde dalgalanmalara neden olmuş, finansal araçların fiyatlarında meydana gelen dalgalanmaların bir sonucu olarak, bankaların finansal riskleri artmıştır. Bankaların aktif ve pasifleri birçok finansal riskle (faiz riski, döviz riski, likidite riski v.b.) karşı karşıyadır. Bankaların bilançolarına yapışık olan bu risklerin çeşitli araç ve modellerle tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi yoluyla hedeflenen kârlılık oranlarının güven ve likiditeyi göz önünde bulundurarak, nasıl başarılacağını gösteren ve sistematik bir şekilde hazırlanan bir planlar bütünü aktif-pasif yönetimi olarak tanımlanır. Çalışmanın birinci bölümünde bu yaklaşım çerçevesinde, önce bankacılık teorileri literatür incelemesi yolu ile araştırılmış, ayrıca aktif-pasif yönetimi teorisine temel oluşturması bakımından aktif-pasif yönetimi kavramsal ve dönemsel olarak tanımlanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde, aktif-pasif yönetiminin teorik yapısı incelenmiş ve fark (gap veya aralık) analizine, faiz oranı riski, spread yönetimi ve likidite yönetimi anlamında eleştirel bir bakış açısı getirmeye çalışılmıştır. Ayrıca bankaların aktif-pasif yönetiminde kullandığı dokuz model ve altı araç, statik ve dinamik modeller çerçevesinde incelenmiş, bu konuda bir literatür taraması sunulmuştur. Bu bölümde ayrıca Türk Ticaret bankalarının aktif-pasif yönetiminde oluşturmaları gereken kurumsal yapı ( süreç ve sonuçları itibari ile), bankalar ile yapılan görüşme sonuçlarına göre incelenmiş ve Türk ticaret bankalarının aktif-pasif yönetim uygulamaları belirlenmeye çalışılmıştır. Son bölüm, uygulamaya ayrümış olup örnek bir bankadan elde edilen detay mizan yardımıyla, döviz kuru, faiz oranı ve mevduat bileşeninde meydana gelen değişimlerin kârlılık üzerindeki etkisi, duyarlılık analizi ile ölçülmeye çalışılmıştır.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT Changes occurred with the liberalization in financial markets caused significant amount of floatation in interest rates, exchange rates and securities, and financial risks of banks increased as a result of the floatation in financial tools prices. Assets and liabilities of banks are faced with a lot of financial risk (interest risk, exchange risk and liquidity risk, etc.) These risks are definite; parallel to the balance sheets of the banks defined, assessed and managed by various media and models, by way of taking into account how this all could be achieved; the reliability and liquidity of profit rates as the scheme of a whole assets and liabilities management. In the first chapter of the study, within the scope of this approach, banking theories were first researched through literature and also assets and liabilities management is tried to be described on the basis of conceptual and periodic distinction to build a basis for assets and liabilities management theory. Within the second chapter, theory structure of assets and liabilities management is examined and it is tried to bring up a critical point of view to the Gap or Space Analysis on the basis of interest rate risk, spread and liquidity management. Besides, night models and six tools used in assets and liabilities management of banks are examined within the frames of static and dynamic models and a literature scanning is presented on this subject. Within this chapter, the corporate structure (in process and in conclusion) that Turkish commercial banks should form for assets and liabilities management is examined in accordance with banks and tried to determine practices of assets and liabilities management of Turkish commercial banks. The last chapter is set aside for application and with the help of a detailed trial balance taken from a sample bank, influence of changes of exchange rate, interest rate and components of deposits on profitability of the bank is tried to be evaluated with Sensivity Analysis.
Benzer Tezler
- Türk bankacılık sisteminde aktif pasif yönetimi ve piyasa riski
Asset&liability management and market risk in Turkish banking system
GÖKHAN FIRAT
- Türkiye'de ticari bankacılık sektöründe aktif-pasif yönetimi'nin ekonomik analizi
The economic analysing of asset-liability management in commercial banking sector in Türkiye
ALPER MİLLİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
BankacılıkDokuz Eylül Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUSTAFA ÖZATEŞLER
- Bankacılıkta risk ve sermaye, sermaye yeterliliğinin ölçülmesinde bir model denemesi 'performans analizi'
Başlık çevirisi yok
EKREM KESKİN
- Kıyı bankacılığı ve Türkiye
Başlık çevirisi yok
AYHAN AKAY
Yüksek Lisans
Türkçe
1993
Bankacılıkİstanbul ÜniversitesiUluslararası İşletmecilik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BİLGÜTAY AKŞİT