Dağıtılmış gecikmeli modellerin analizi ve firma verilerine uygulanması
The Analysis of distributed lag models and an application in to the firm data
- Tez No: 104880
- Danışmanlar: DOÇ.DR. ALİ HAKAN BÜYÜKLÜ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Almon Çok Tahminli Gecikme Modeli, Ekonometri, Gecikme, Gecikmiş regresyon modelleri, Koyek Gecikmeli Modeli, Shiller Ön İzleme Düzeltme Modeli, Spline Gecikme Modeli, Zaman serileri, Almon Many Estimation Lag Model, Econometrics, Delay, Delayed regression models, Koyek Lag Model, Shiller?s Smootness Prior Model, Spline Lag Model, Time series
- Yıl: 2001
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
oz Ekonometri literatüründe son zamanlarda zaman serilerinde gecikme yapılarının sıkça kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada gecikmeli modellerin türlerinden olan dağıtılmış gecikmeli modeller ve bu tür modellerin tahmin yöntemleri incelenmiş, bu çerçevede dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları üreten firmaların stok ve satışları ile ilgili analizler yapılmıştır. Firmalar arası yapısal farklılıkların saptanması amacıyla dağıtılmış gecikmeli modeller ele alınmış ve buna bağlı sorunlar irdelenmiştir. Her bir firmanın özelliğine göre kurulan modellerin incelenmesi sonucunda dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları üreten firmalar arasında gecikme yapısı açısından önemli farklar olduğu ortaya çıkmıştır. Dayanıklı tüketim maları üreten firmalarda gecikme sayısı 2.5-4 yıla y uy ılırken, dayanıksız tüketim mallan üreten firmalara ilişkin gecikme sayısı 1-1.5 yıl arasındadır. Bu farklılığın temel nedeni, dayanıksız tüketim mallan üreten firmaların bozulma-bayatlama gibi nedenlerden dolayı ellerinde çok fazla stok tutamamalarıdır. Uygulama aşamasında en küçük kareler yöntemi. Almon'un polinotn gecikmeli modeli. Sitillerin önizleıne düzeltmesi, kısıtlanmış en küçük kareler yöntemi ve koyck'un geometrik gecikmeli modellerinden yararlanılmıştır. Bu beş tahmin yöntemi, üzerinde çalışılan altı firmanın stok ve satış verilerine uygulanmış ve sonuçlar tartışılmıştır. Gecikme sayısının az ve polinom derecesinin düşük olduğu modellerde ilk dört tahmin yöntemi birbirine karşı hiç üstünlük sağlamazken, gecikme say ısı ve özellikle polino mun derecesinin arttığında tahmin yöntemleri arasındaki fark giderek açılmaktadır. Bu tür modellerde S hiller ve Almon'un dağıtılmış gecikmeli modelleri birbirine çok yakın sonuçlar verirken en küçük kareler ve kısıtlanmış en küçük kareler yöntemleri birbirlerine çok yakın sonuçlar vermiştir. ABSTRACT In recent years, the time series analysis including lag structures has been used many times in econometric literature. In this study, one type of lag model, the distributed lag model, and its estimation methods are examined, so as to analyse the relationship between sales and inventories at the firms which produce durable and non-durable commodities. The distributed lag model is applied in order to find the structural differences among the firms and associated problems are studied. Studying the models which are built considering the special characteristic of each firms, it is fond that there are important differences between the firms producing durable goods and the firms producing non-durable goods in terms of lag structure while the number of lags for the firms producing durable goods ranges from 2.5 to 4 years, the number of lags for the firms producing non durable goods ranges from I to 1.5 years. The main cause of this difference is thai the firms producing non durable goods can none hold their products is slocks for a long time because the produce become stale very easily. In the application, least squares method, restricted least squares method. Almon's distributed lag model. Shiller's distributed lag model (smoothness prior) and Koyck's geometric lag model are implemented. This five cstimaliun methods are applied to the inventory and sale data of the six firms included in the study. When both the lag length and the degree of polinomial are small, no method is better than another. Hov\ever the differences among the estimation methods become significant as the lag length and the degree of polinomial increase. In such models. Shiller's and Almon's distributed lag models end up in similar results, and so do least squares method and restricted least squares method.
Özet (Çeviri)
oz Ekonometri literatüründe son zamanlarda zaman serilerinde gecikme yapılarının sıkça kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada gecikmeli modellerin türlerinden olan dağıtılmış gecikmeli modeller ve bu tür modellerin tahmin yöntemleri incelenmiş, bu çerçevede dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları üreten firmaların stok ve satışları ile ilgili analizler yapılmıştır. Firmalar arası yapısal farklılıkların saptanması amacıyla dağıtılmış gecikmeli modeller ele alınmış ve buna bağlı sorunlar irdelenmiştir. Her bir firmanın özelliğine göre kurulan modellerin incelenmesi sonucunda dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları üreten firmalar arasında gecikme yapısı açısından önemli farklar olduğu ortaya çıkmıştır. Dayanıklı tüketim maları üreten firmalarda gecikme sayısı 2.5-4 yıla y uy ılırken, dayanıksız tüketim mallan üreten firmalara ilişkin gecikme sayısı 1-1.5 yıl arasındadır. Bu farklılığın temel nedeni, dayanıksız tüketim mallan üreten firmaların bozulma-bayatlama gibi nedenlerden dolayı ellerinde çok fazla stok tutamamalarıdır. Uygulama aşamasında en küçük kareler yöntemi. Almon'un polinotn gecikmeli modeli. Sitillerin önizleıne düzeltmesi, kısıtlanmış en küçük kareler yöntemi ve koyck'un geometrik gecikmeli modellerinden yararlanılmıştır. Bu beş tahmin yöntemi, üzerinde çalışılan altı firmanın stok ve satış verilerine uygulanmış ve sonuçlar tartışılmıştır. Gecikme sayısının az ve polinom derecesinin düşük olduğu modellerde ilk dört tahmin yöntemi birbirine karşı hiç üstünlük sağlamazken, gecikme say ısı ve özellikle polino mun derecesinin arttığında tahmin yöntemleri arasındaki fark giderek açılmaktadır. Bu tür modellerde S hiller ve Almon'un dağıtılmış gecikmeli modelleri birbirine çok yakın sonuçlar verirken en küçük kareler ve kısıtlanmış en küçük kareler yöntemleri birbirlerine çok yakın sonuçlar vermiştir. ABSTRACT In recent years, the time series analysis including lag structures has been used many times in econometric literature. In this study, one type of lag model, the distributed lag model, and its estimation methods are examined, so as to analyse the relationship between sales and inventories at the firms which produce durable and non-durable commodities. The distributed lag model is applied in order to find the structural differences among the firms and associated problems are studied. Studying the models which are built considering the special characteristic of each firms, it is fond that there are important differences between the firms producing durable goods and the firms producing non-durable goods in terms of lag structure while the number of lags for the firms producing durable goods ranges from 2.5 to 4 years, the number of lags for the firms producing non durable goods ranges from I to 1.5 years. The main cause of this difference is thai the firms producing non durable goods can none hold their products is slocks for a long time because the produce become stale very easily. In the application, least squares method, restricted least squares method. Almon's distributed lag model. Shiller's distributed lag model (smoothness prior) and Koyck's geometric lag model are implemented. This five cstimaliun methods are applied to the inventory and sale data of the six firms included in the study. When both the lag length and the degree of polinomial are small, no method is better than another. Hov\ever the differences among the estimation methods become significant as the lag length and the degree of polinomial increase. In such models. Shiller's and Almon's distributed lag models end up in similar results, and so do least squares method and restricted least squares method.
Benzer Tezler
- Macroeconomic dynamics affecting the foreign exchange position of individual and institutional investors: An in-depth analysis of Türkiye
Bireysel ve kurumsal yatırımcıların döviz pozisyonlarını etkileyen makroekonomik dinamikler: Türkiye'nin derinlemesine analizi
ABDULKADİR DOĞAN
Doktora
İngilizce
2025
Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. METE HAN YAĞMUR
- Döviz kuru ve parite oynaklığının dış ticaret sektörü üzerindeki etkileri: Türkiye örneği
The effects of exchange rate and parity volatility on foreign trade: The case of Turkey
SERKAN SAMUT
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
EkonometriKaradeniz Teknik ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. RAHMİ YAMAK
- Determinants of the dollarization in Turkey: Does it differ for households and firms?
Türkiye'de dolarizasyonun belirleyicileri: Hanehalkları ve firmalar için farklı mı?
ÖMER EREN ÇATALÇAM
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Bilim Dalı
PROF. DR. ELİF AKBOSTANCI ÖZKAZANÇ