Geri Dön

Mathematica ile iktisadi zaman serilerinin spectral analizi

Spectral analysis of economic time series with mathematica

  1. Tez No: 104911
  2. Yazar: ALPASLAN AKAY
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ENİS SINIKSARAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2001
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 270

Özet

r ÖZET Bu çalışmada iktisadi zaman serilerince içerilen,çeşitli periyotlarda dalgasal hareket içeren bileşenlerin birbirlerinden ayıklanarak modellenmesi ve bu kurulan modeller ile istatistiksel sonuçların çıkarılması hedeflenmektedir. Çalışma beş bolümden oluşmaktadır. Birinci bölümde spectral analizin somut anlamı çeşitli yaklaşımlarla verilmektedir. İkinci bölüm spectral analiz için gerekli matematiksel ve istatistiksel alt yapının nasıl oluşturulduğu rastlantısal süreçler gözüyle anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde,ikinci bölümde çıkarılmış olunan çeşitli teorik spectral fonksiyonların rastlantısal süreçlerin belli bir gerçekleşiminden tahmin edilerek haklarında nasıl istatistiksel sonuçların çıkarıldığı ortaya konmaktadır. Dördüncü bölüm tek değişkenli spectral analizin uzantısı olan cross-spectral analizi incelemektedir. Beşinci kısım ise çalışma içerisinde gösterilen tüm tekniklerin pratikte nasıl uygulandığı üzerinedir. Bu uygulamada Türkiye'nin son on senesinde merkez bankasının yaptığı para arzı Mİ ile genişletilmiş para arzı M2 arasındaki exoj enlik endojenlik ilişkisi incelenmektedir. Çalışma bir çok açıdan katkılar sağlamaktadır. Birincisi çalışmada anlatılan tüm teknikler Mathematica programında yazılmış ve uygulanmaya hazır halde her kısmın sonuna konulmuştur. Bu programlarda özellikle hiçbir programda hazır olarak bulunmayan pencere kapatma tekniği de bulunmaktadır. İkinci olarak Mİ ve M2 arasındaki endojenlik.exojenlik ilişkisi bu analiz biçimiyle ilk olarak incelenmiş ve iktisat teorisinden gelen bilgi ve pratikte gerçekleşen durum arasında uyum sağlanmıştır. Uygulamada çıkarılan en net sonuç ise kısa dönemde Ml'in M2'yi öncelediği yani para arzının exojenlik varsayımlarına uyduğudur.

Özet (Çeviri)

ABSTRACT The aim of this paper is to model the components including cyclical behavior at different periods of economic time series and to derive statistical conclusions from this constructed models. The paper has five parts. In first part, the concrete meaning of the spectral analysis is put by different approaches. In the second part how the mathematical and statistical basis needed for the spectral analysis is constructed is narrated through random processes. In the third part, how the statistical conclusions about the several spectral functions derived in the second part are derived by estimating them from a particular realization of random processes is shown. Fourth part examines the cross- spectral analysis which is an extension of the univariate spectral analyze. And the fifth part deals with the application of all the techniques shown in this paper. In this application the exogenity vs. endogenity relation between Ml which is the money supplied by the central bank of turkey in last decade and M2 augmented money supply is examined. The paper has contributions on some aspects: First of all, as a software Mathematica is used in this paper and each Mathematica subroutine is shown at the end of all sections. And secondly, the exogenity vs. endogenity relation between Ml and M2 is examined with such an analysis for the first time and the knowledge derived from the economic theory and the practical reality are consistent. The most important conclusion derived from this application is that Ml leads to M2 in short run thus it agrees with exogenity assumption of money supply.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    125163

    İktisadi zaman serilerinin tahmininde ARIMA modellerinin müdahale analizi ile birlikte kullanılması

    The Use of ARIMA models with intervention analysis in economic time series

    BORA KURTULUŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    Ekonometriİstanbul Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ENİS SINIKSARAN

  2. Tez No

    347399

    İktisatta çoğulculuk ve çoğulculuğun Türkiye iktisat düşüncesindeki yeri

    Pluralism in economics and the place of pluralism in Turkish economic thought

    GÖKHAN ÖVENÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    EkonomiGalatasaray Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. N. EMRAH AYDINONAT

  3. Tez No

    356192

    Essays on nonlinear dynamics in optimal growth models

    Optimal büyüme modellerinde doğrusal olmayan dinamikler üzerine makaleler

    MUSTAFA KEREM YÜKSEL

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    Ekonomiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN ÇAĞRI SAĞLAM

  4. Tez No

    349213

    İktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bulanık veri zarflama analizi ile etkinlik ölçümü

    Economics and administrative sciences schools activity measurement of fuzzy with data envelopment analysis

    AHMET ARTUT

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    İşletmeCumhuriyet Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA

  5. Tez No

    496492

    Otomotiv yan sanayi firmasında yapay sinir ağları ile talep tahmini

    Demand forecasting with artificial neural networks in an automotive supplier company

    NİHAL KURU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FERHAN ÇEBİ

Geri Dön