Riskteki değer (İMKB'de bir uygulama)
Value at risk (An application in IMKB)
- Tez No: 109131
- Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. ERHAN BİRGİLİ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2001
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Sakarya Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Muhasebe Finansman Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 141
Özet
ÖZET Piyasalardaki dalgalanmalar belirsizliğe yol açmaktadır. Piyasadaki bu dalgalanmaları ölçmek için çeşitli metodlar geliştirilmiştir. 'Riskteki Değer ' yöntemi de yeni kullanılmaya başlanan yöntemlerden birisidir. tik bölümde risk çeşitleri anlatılmıştır. İkinci bölümde 'Riskteki Değer'in tanımı yapılmış ve ölçümünde kullanılan temel parametrelerin seçimi hakkında bilgi verilmiştir. Yöntem, gözlem diliminde portföyün değişmediği varsayılmaktadır. Uygulamada varyans-kovaryans metodu incelenmiştir. Beş farklı metot birbirleri ile karşılaştınlmıştır. On tane hisse senedi seçilmiş ve bin tane portföy oluşturulmuştur. IMKB haftalık verileri kullanılarak 1988' den 1998'e kadar getiriler hesaplanmış ve riske atılan değerler bulunmuştur. Araştırına sonucunda gözlem dilimi veya daha güncel verilere verilen ağırlık arttıkça riske atılan değeni de arttığı görülmüştür. VolatDite bakımından gözlem dilimi uzun olan metot sonuçlan,kısa gözlem dilimi kullanılan metoda ve yakın geçmişteki veriye daha çok ağırlık veren metoda göre daha az dalgalanma göstermektedir. vııı T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KÜKDUJ DOKÜMANTASYON MERKEZİ
Özet (Çeviri)
SUMMARY: Fluctuations in the in the financial markets lead to uncertainty. For measuring the volatility of the financial instruments new methods have been developed.“Value at Risk ”İs one of them. In the first part, types of risks have been described. In the second part, the definition of“Value at Risk”has been done and the choice of the parameters is described. In the application, variance-covariance method is used. Five different methods have been analysed. For building up the portfolio, 10 stocks from IMKB has been selected. By using the weekly information of IMKB, for each stock, the earnings from 1988 to 1998 have been calculated. At tile end of the application, it is found out that as the period gets longer, the value at risk gets larger. KEYWORDS: Value at Risk, variance-covariance method, portfolio, volatility, IX
Benzer Tezler
- Risk ölçümünde riskteki değer metodolojisi ve İMKB'de bir uygulama
Value at risk methodology as a statistical risk measurement tool and an application on the İstanbul stock exchange
SERKAN KANDEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
İşletmeEskişehir Osmangazi Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. NURULLAH UÇKUN
- Value at risk: An application on the Istanbul Stock Exchange
Riskteki değer: İstanbul borsasında uygulama
CEYDA ÖRMECİ
- Risk yönetim aracı olarak riskteki değer (var) yöntemi ile portföy riskinin ölçümüne ilişkin bir uygulama
For calculating portfolio risk with value at risk model as risk operating tool
NESİBE BEYTAŞ
- Riskteki değer
Value at risk
ZAMIRBEK TASHYKULOV
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
İşletmeAnkara Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. YALÇIN KARATEPE
- Finansal risk yönetimine istatistiksel yaklaşım: Riskteki değer ve bir uygulama
A statistical approach to financial risk management: Value at risk and an application
SEVDA DALGIÇ
