Geri Dön

Risk ölçümünde riskteki değer metodolojisi ve İMKB'de bir uygulama

Value at risk methodology as a statistical risk measurement tool and an application on the İstanbul stock exchange

  1. Tez No: 134990
  2. Yazar: SERKAN KANDEMİR
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. NURULLAH UÇKUN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2003
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 179

Özet

ÖZET RİSK ÖLÇÜMÜNDE RİSTEKİ DEĞER METODOLOJİSİ ve İMKB'DE BİR UYGULAMA KANDEMİR, SERKAN Yüksek Lisans-2003 jşletme Danışman: Yard. Doç. Dr. Nurullah Uçkun Bu çalışmanın amacı; istatistiksel bir risk ölçüm aracı olan Riskteki Değer Metodolojisi'ni açıklamak ve İstanbul Menkul Kıymet Borsası'nda işlem gören farklı iki endeksten seçilen hisse senetlerinden oluşmuş iki portföy üzerinde bu metodolojiyi uygulayarak, söz konusu portföylerin risk karakterlerini risk ölçüleri ışığında karşılaştırılmaktır. Bu çalışmanın verileri internet ortamından sağlanmış, veriler SPSS 10.0 ve MATLAB 6.1 programları ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; portföylerin risk karakterleri aynı dönemlerde farklı özellikler göstermektedir. Tez uygulamacı ve araştırmacılar için önerilerde içermektedir.

Özet (Çeviri)

Ill ABSTRACT VALUE AT RISK METHODOLOGY AS A STATISTICAL RISK MEASUREMENT TOOL AND AN APPÜCATÎON ON THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE KANDEMİR, SERKAN Master Thesis -2003 Master of Arts in Economics and Finance Advisor: Nurullah Uçkun, Assistant Professor The purpose of this study is was to explain Value at Risk Methodology and to compare the risk characteristics under the outcomes of the statistical measurements of two portfolios which were constituted among two indexes that belongs to Istanbul Stock Exchange. Data were collected from internet and analyzied by using SPSS 1 0.0 andMATLAB6.1. Results of the study are display that these portfolios have different risk characteristics in the same periods. Study also includes some suggestions to operators and researchers.

Benzer Tezler

  1. Riskteki değer (İMKB'de bir uygulama)

    Value at risk (An application in IMKB)

    HÜSNÜ KEREM KORKUT

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2001

    İşletmeSakarya Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    Y.DOÇ.DR. ERHAN BİRGİLİ

  2. Parasal risk ölçüleri

    Monetary measures of ri̇sk

    FATMA ZEYNEP ÖZMEN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    MaliyeUşak Üniversitesi

    Matematik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA SOYERTEM

  3. Risk yönetim aracı olarak riskteki değer (var) yöntemi ile portföy riskinin ölçümüne ilişkin bir uygulama

    For calculating portfolio risk with value at risk model as risk operating tool

    NESİBE BEYTAŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    EkonomiDokuz Eylül Üniversitesi

    İktisat Bölümü

    DOÇ. DR. İLKİN BARAY

  4. Analysis of volatility transmission mechanism across equity markets

    Hisse senedi piyasalarında oynaklık geçişliliği mekanizmasının analizi

    PINAR KAYA

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2017

    Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU

  5. Kredi risk ölçümünde kullanılan temel yöntemler ve kredi skorlama modeli üzerine bir araştırma

    A research on the basic techniques used in credit risk measurement, and credit scoring model

    KÜBRA ÖZYURTLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    BankacılıkSüleyman Demirel Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ GAMZE GÖÇMEN YAĞCILAR