Risk ölçümünde riskteki değer metodolojisi ve İMKB'de bir uygulama
Value at risk methodology as a statistical risk measurement tool and an application on the İstanbul stock exchange
- Tez No: 134990
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. NURULLAH UÇKUN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2003
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 179
Özet
ÖZET RİSK ÖLÇÜMÜNDE RİSTEKİ DEĞER METODOLOJİSİ ve İMKB'DE BİR UYGULAMA KANDEMİR, SERKAN Yüksek Lisans-2003 jşletme Danışman: Yard. Doç. Dr. Nurullah Uçkun Bu çalışmanın amacı; istatistiksel bir risk ölçüm aracı olan Riskteki Değer Metodolojisi'ni açıklamak ve İstanbul Menkul Kıymet Borsası'nda işlem gören farklı iki endeksten seçilen hisse senetlerinden oluşmuş iki portföy üzerinde bu metodolojiyi uygulayarak, söz konusu portföylerin risk karakterlerini risk ölçüleri ışığında karşılaştırılmaktır. Bu çalışmanın verileri internet ortamından sağlanmış, veriler SPSS 10.0 ve MATLAB 6.1 programları ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; portföylerin risk karakterleri aynı dönemlerde farklı özellikler göstermektedir. Tez uygulamacı ve araştırmacılar için önerilerde içermektedir.
Özet (Çeviri)
Ill ABSTRACT VALUE AT RISK METHODOLOGY AS A STATISTICAL RISK MEASUREMENT TOOL AND AN APPÜCATÎON ON THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE KANDEMİR, SERKAN Master Thesis -2003 Master of Arts in Economics and Finance Advisor: Nurullah Uçkun, Assistant Professor The purpose of this study is was to explain Value at Risk Methodology and to compare the risk characteristics under the outcomes of the statistical measurements of two portfolios which were constituted among two indexes that belongs to Istanbul Stock Exchange. Data were collected from internet and analyzied by using SPSS 1 0.0 andMATLAB6.1. Results of the study are display that these portfolios have different risk characteristics in the same periods. Study also includes some suggestions to operators and researchers.
Benzer Tezler
- Parasal risk ölçüleri
Monetary measures of ri̇sk
FATMA ZEYNEP ÖZMEN
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
MaliyeUşak ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA SOYERTEM
- Risk yönetim aracı olarak riskteki değer (var) yöntemi ile portföy riskinin ölçümüne ilişkin bir uygulama
For calculating portfolio risk with value at risk model as risk operating tool
NESİBE BEYTAŞ
- Analysis of volatility transmission mechanism across equity markets
Hisse senedi piyasalarında oynaklık geçişliliği mekanizmasının analizi
PINAR KAYA
Doktora
İngilizce
2017
Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU
- Kredi risk ölçümünde kullanılan temel yöntemler ve kredi skorlama modeli üzerine bir araştırma
A research on the basic techniques used in credit risk measurement, and credit scoring model
KÜBRA ÖZYURTLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkSüleyman Demirel Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ GAMZE GÖÇMEN YAĞCILAR