Portföy seçim modelleri ve İMKB `ye bir uygulama
Potfolio selection models and an application to ISE
- Tez No: 110878
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ÖMER ÖNALAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Borsa, Portföy seçimi, Portföy yönetimi, Sayısal yöntemler, Tek endeks modeli, İMKB, Stock exchange, Portfolio selection, Portfolio management, Numerical methods, Single index model, İstanbul Stock Exchange
- Yıl: 2002
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Ill ÖZET Son yıllarda ülkemizde çekici hale gelen portföy yönetimi aslında dünyada çok daha uzun bir süredir uğraşılan konudur. Bu çalışmada da portföy kuramının tarihsel gelişimi çalışmanın ikinci kısmı olan Modern portföy teorisi başlığı altında incelenmiş ve aynı bölümün alt başlığı olarak genel portföy karakteristikleri tanımlanmıştı r.Uygulama kısmı için baz alacağımız Tek Endeks Modeli 'nin karakteristikleri ve Beta; yani risksiz bir menkul kıymet yerine riskli bir menkul kıymete sahip olunduğunda ortaya çıkan sabit riskin tanımı çalışmanın üçüncü kısmını oluşturmuştur. Etkin sınırı belirleme teknikleri ise dördüncü bölüm içinde incelenmiştir. Son bölümde ise çalışmada da kullanılan geleneksel ortalama-varyans kriteri haricinde (geometrik ortalamanın maksimizasyonu, güvenli ilk ve stokastik baskınlık} yeni kriterler incelenmiş ayrıca geleneksel portföy Seçim modeli için ortalama ve varyans haricinde üçüncü bir unsur olarak yatırımcı davranışını karakteri ze eden çarpıklık anlatılmıştır. Bu da karşımıza“kazanç dağılımları özelliklerine göre analiz”adıyla dördüncü bir kriter olarak çıkmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında İ.M.K.B.'de yer alan farklı sektörlerden 15 hisse senedi ile Elton Gruber Padberg Yöntemi 'ne göre kısa satışlara izin verilmeden en iyi portföy seçilmiştir.
Özet (Çeviri)
IV ABSTRACT Portfolio administration that has become a trend in our state is actually being used all over the world for a long length of time. In this study we give consider at historical development of portfolio theory, defining portfolio features under subtitle of Modern Portfolio Theory in general sense. In the third part we give emphasis at features of“Single Index Model”as well as providing definition to permanent risk that comes along when riskless real estate value is replaced by the risky one when consider is given at the model“Beta”. How to specify efficient frontier is defined under section four. In the last section we give consider at new criteria used other than traditional mean-variance criterion (the geometric mean return, safety first, stochastic dominance).We further define investor behavior taken beyond mean and variance concepts trying to characterize such behavior together with respective deviation related thereto. This comes out as fourth criterion titled“analysis in terms of characteristics of the return distribution”. In application part of the study selection has been given at fifteen securities from various sectors as selected from Istanbul Stock Exchange in respect to short termed sales permit according to system defined by Elton Gruber Padberg.
Benzer Tezler
- Une approche multi-critére flou á la gestion de portefeuille
Portföy yönetimine bir çok ölçütlü bulanık karar verme yaklaşımı
RAGIP UFUK BİLSEL
Yüksek Lisans
Fransızca
2005
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiGalatasaray ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF.DR. ETHEM TOLGA
- Alternatif portföy seçim modelleri ve performanslarının analizi (İMKB uygulamaları)
Alternative portfolio selection models and performances? analysis: İstanbul Stock Exchange implementations
U. A. KORAY KAYALIDERE
- Bulanık hedef programlama ve portföy analizi uygulaması
Fuzzy goal programming and applicaiton of portfolio analysis
RİDVAN KESKİN
Doktora
Türkçe
2013
İstatistikMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NALAN CİMEMRE
- Portföy seçimi için kovaryans matrisi tahmini: İMKB'de minimum varyanslı portföy uygulaması
Estimated covariance matrix for portfolio selection: Application of the minimum variance portfolio in ISE
GÜLFEN TUNA
- “Multi-index and network approaches for portfolio management”
“Portföy yönetiminde çoklu endeks ve ağ yaklaşımları”
BETÜL ÇORBACIOĞLU
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiBoğaziçi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. DAVİD PİNHAS