ARCH modelleri ile değişkenlerdeki oynaklığın araştırılması ve bazı iktisadi değişkenler üzerine bir uygulama denemesi
An Applied study on the examination of volatility of some selected economic variables using ARCH models
- Tez No: 119718
- Danışmanlar: PROF. DR. AHMET ÖZMEN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İnşaat Mühendisliği, Civil Engineering
- Anahtar Kelimeler: Oynaklık, Değişen Varyanslılık, Koşullu Değişen Varyans Modelleri, Volatility, Heteroskedasticity, Conditional Heteroskedasticity Models
- Yıl: 2002
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Anadolu Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 170
Özet
ÖZET Doktora Tezi ARCH MODELLERİ İLE DEĞİŞKENLERDEKİ OYNAKLIĞIN ARAŞTIRILMASI VE BAZI İKTİSADİ DEĞİŞKENLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA DENEMESİ SERPİL TÜRKYELMAZ Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet ÖZMEN 2002, 156 sayfa Geleneksel ekonometrik modellerde tahmin hatalarının varyansının sabit olduğu varsayılmaktadır. Ancak pek çok ekonomik zaman serisinin oynaklık dönemlerine sahip olduğu görülmektedir. Bu durum, sabit varyans varsayımının geçerli olmadığını göstermektedir. Zaman serilerinde değişen varyans söz konusu olduğunda çözümleme imkanı veren ARCH modelleri günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. ARCH modelleri Maksimum Olabilirlik Tekniği ile ortalama ve varyansı birlikte modelleme olanağı vermektedir. Bilindiği gibi tahmin hatalarının ARCH etkisi gösterip göstermediğinin belirlenmesinde Maksimum Olabilirlik Tekniği ile Lagrange Çarpanı testi kullanılır. Bu Çalışmada Dolar Kuru, Repo Faizi ve IMKB-100 Endeksi değişkenleri üzerinde ARCH modelleri uygulaması yapılmıştır.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT PhD Thesis AN APPLIED STUDY ON THE EXAMINATION OF VOLATILITY OF SOME SELECTED ECONOMIC VARIABLES USING ARCH MODELS SERPİL TÜRKYILMAZ Anadolu University Graduate School of Natural and Applied Science Statistics Program Supervisor: Prof. Dr. Ahmet ÖZMEN 2002, 156 pages In traditional econometric modelling, error variance is supposed to be constant. However, most of economic time series exhibit unexpected volatility periods. Therefore, the assumption of a constant variance (homoskedasticity) is not valid. In these cases, ARCH models allow to deal with heteroskedasticity. With ARCH models, using the Maximum Likelihood Techniques, one can model the mean and the variance together. As is known, to determine whether or not errors are under the influence of the ARCH, Maximum Likelihood Techniques and the Lagrange Multiplier Test are used. In this study, the ARCH modelling was applied to some of Turkish financial statistics such as US$ Exchange Selling Price, Interest Rates for Repurchase Agreement and Index of Istanbul Stock Exchange series.
Benzer Tezler
- Kredi riski modellemesi: Türk bankacılık sektörü için ekonometrik bir yaklaşım
Credit risk modeling: An econometric approach to the Turkish banking sector
EMRE ÜRKMEZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
EkonometriMarmara ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ŞAHAMET BÜLBÜL
- Miktar indirimli stok modeli için döviz kuru tahmini: Ar-ge projelerinde bir uygulama
Exchange rate forecast for quantity discount inventory model: An application for R&D projects
KAMİL CEVHER YILDIZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiHacettepe ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLDAL GÜLERYÜZ
- Tam ark implant ölçülerinde dijital ve konvansiyonel yöntemlerin 3 boyutlu netlik karşılaştırılması
Three-dimensional accuracy of conventional vs. digital full-arch implant impressions
BERKMAN ALBAYRAK
Diş Hekimliği Uzmanlık
Türkçe
2019
Diş HekimliğiAtatürk ÜniversitesiProtetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FUNDA BAYINDIR
- Zaman serilerinde ARIMA ve ARCH modelleri-faiz oranı ve net uluslararası rezerv serilerine uygulaması
ARIMA and ARCH models in time series-applience to rate of interests and net international reserve series
NURULLAH ALTINDİŞ
- Finansal zaman serilerindeki oynaklığın çok değişkenli GARCH modelleri ile analizi
Analysis of the volatility in financial time series using multivariate GARCH models
MEHMET OZAN ÖZDEMİR