ARCH modelleri ile değişkenlerdeki oynaklığın araştırılması ve bazı iktisadi değişkenler üzerine bir uygulama denemesi
An Applied study on the examination of volatility of some selected economic variables using ARCH models
- Tez No: 119718
- Danışmanlar: PROF. DR. AHMET ÖZMEN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İnşaat Mühendisliği, Civil Engineering
- Anahtar Kelimeler: Oynaklık, Değişen Varyanslılık, Koşullu Değişen Varyans Modelleri, ARCH model, Varyans, Zaman serileri, Volatility, Heteroskedasticity, Conditional Heteroskedasticity Models, ARCH model, Variance, Time series
- Yıl: 2002
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Anadolu Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET Doktora Tezi ARCH MODELLERİ İLE DEĞİŞKENLERDEKİ OYNAKLIĞIN ARAŞTIRILMASI VE BAZI İKTİSADİ DEĞİŞKENLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA DENEMESİ SERPİL TÜRKYELMAZ Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet ÖZMEN 2002, 156 sayfa Geleneksel ekonometrik modellerde tahmin hatalarının varyansının sabit olduğu varsayılmaktadır. Ancak pek çok ekonomik zaman serisinin oynaklık dönemlerine sahip olduğu görülmektedir. Bu durum, sabit varyans varsayımının geçerli olmadığını göstermektedir. Zaman serilerinde değişen varyans söz konusu olduğunda çözümleme imkanı veren ARCH modelleri günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. ARCH modelleri Maksimum Olabilirlik Tekniği ile ortalama ve varyansı birlikte modelleme olanağı vermektedir. Bilindiği gibi tahmin hatalarının ARCH etkisi gösterip göstermediğinin belirlenmesinde Maksimum Olabilirlik Tekniği ile Lagrange Çarpanı testi kullanılır. Bu Çalışmada Dolar Kuru, Repo Faizi ve IMKB-100 Endeksi değişkenleri üzerinde ARCH modelleri uygulaması yapılmıştır.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT PhD Thesis AN APPLIED STUDY ON THE EXAMINATION OF VOLATILITY OF SOME SELECTED ECONOMIC VARIABLES USING ARCH MODELS SERPİL TÜRKYILMAZ Anadolu University Graduate School of Natural and Applied Science Statistics Program Supervisor: Prof. Dr. Ahmet ÖZMEN 2002, 156 pages In traditional econometric modelling, error variance is supposed to be constant. However, most of economic time series exhibit unexpected volatility periods. Therefore, the assumption of a constant variance (homoskedasticity) is not valid. In these cases, ARCH models allow to deal with heteroskedasticity. With ARCH models, using the Maximum Likelihood Techniques, one can model the mean and the variance together. As is known, to determine whether or not errors are under the influence of the ARCH, Maximum Likelihood Techniques and the Lagrange Multiplier Test are used. In this study, the ARCH modelling was applied to some of Turkish financial statistics such as US$ Exchange Selling Price, Interest Rates for Repurchase Agreement and Index of Istanbul Stock Exchange series.
Benzer Tezler
- Makro ekonomik göstergelerin borsa endeksi volatilitesi üzerindeki etkileri
The Effects to macro economics indicators on the volatility of stock exchange
FATİH YÜZBAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
EkonometriGazi ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BEDRİYE SARAÇOĞLU
- Derin öğrenme ve büyük veri analitiği yöntemleriKullanarak Covid-19 yayılımının ileriye dönük tahmini
Forecasting the spread of covid-19 using deep learning and big data analytics methods
CYLAS KIGANDA
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolGazi ÜniversitesiBilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUHAMMET ALİ AKCAYOL
- Kredi riski modellemesi: Türk bankacılık sektörü için ekonometrik bir yaklaşım
Credit risk modeling: An econometric approach to the Turkish banking sector
EMRE ÜRKMEZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
EkonometriMarmara ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ŞAHAMET BÜLBÜL
- Miktar indirimli stok modeli için döviz kuru tahmini: Ar-ge projelerinde bir uygulama
Exchange rate forecast for quantity discount inventory model: An application for R&D projects
KAMİL CEVHER YILDIZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiHacettepe ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLDAL GÜLERYÜZ
- Farklı sagittal ve vertikal yön anomalilerine sahip hastalarda ark morfolojisinin ve intermaksiller diş boyut oranlarının değerlendirilmesi
Evaluation of arch morphology and intermaxillary tooth size ratios in patients with different sagittal and vertical direction anomalies
GÜLSÜM EKİCİ
Diş Hekimliği Uzmanlık
Türkçe
2024
Diş HekimliğiAkdeniz ÜniversitesiOrtodonti Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ESRA BOLAT GÜMÜŞ