Kredi riski modellemesi: Türk bankacılık sektörü için ekonometrik bir yaklaşım
Credit risk modeling: An econometric approach to the Turkish banking sector
- Tez No: 351770
- Danışmanlar: PROF. DR. ŞAHAMET BÜLBÜL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Risk, Kredi Riski, Strest Testleri, VAR, Granger Nedenselliği, ARCH, ARCH model, Granger Nedensellik Testi, VAR model, Risk, Credit risk, Stress Testing, VAR, Granger Causality, ARCH, ARCH model, Granger Causality Test
- Yıl: 2013
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Çalışmada, Türk bankacılık sektörünün karşı karşıya kaldığı riskler arasında önemli payı olan kredi riskine odaklanılarak, kredi kalitesinin göstergesi olarak kabul edilen takip oranının, seçilmiş makroekonomik değişkenlerle ilişkisi VAR yöntemi kullanılarak incelenmiş, söz konusu makroekonomik değişkenlerde meydana gelecek şoklara bağlı olarak bankacılık sektörünün kredi kalitesinin nasıl etkileneceği araştırılmıştır. Bu kapsamda, tahmin edilen model 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen finans krizinin, Türk bankacılık sektörüne etkilerini incelemek amacıyla kriz öncesi ve sonrası dönemi kapsayan 2005:01?2013:04(aylık) dönemi için uygulanmıştır. Analizin ana değişkenleri olan sanayi üretim endeksi(SUE) ve takip oranları(TO) serileri arasındaki nedensellik ilişkisinin varlığının ve yönünün belirlenmesi amacıyla, Granger nedensellik testi yapılmıştır. Elde edilen bulgular ile SUE ve TO arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi söz konusudur. Ayrıca, 2003:01-2013:03 dönemi için Türk bankacılık sektörünün dayanıklılığının göstergesi olan takip oranları serisi ARCH modelleri yardımıyla analiz edilmiş, ikinci bir model olarak çalışma kapsamında sonuçları değerlendirilmiştir.
Özet (Çeviri)
The main focus of this study is credit risk that is a major threat for the Turkish banking industry. I try to illustrate the relationship between default rate which is regarded as an indicator of credit quality and selected macroeconomic variables by using VAR analysis. Any shock that affects the above mentioned macroeconomic variables has been taken into account. The effects of shocks on the banking industry and credit quality have been studied. Estimated model has been applied for the period between January 2005 and April 2013 in which default rates decline. Granger Causality test conducted to show the existence and two-way direction of the causality between industrial production index and default rates. Default rates which is accepted as a sign of Turkish banking industry robustness analyzed with the support of ARCH models for January 2003 and March 2013 term. Results of the second model are also evaluated in the study.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
- Türkiye ekonomisinde bankacılık sektörünün dışa açılışının tüketici kredi faiz oranları üzerindeki etkisi
The impact of the banking sector's externalization on consumer loan interest rates in the Turkish economy
SEYFETTİN FİDAN
- Türk bankacılık sisteminde kredi risk yönetiminde takibe dönüşüm oranlarında gerçekleştirilen iyileştirmelerin ekonomik göstergeler üzerine etkisi
The effect of improvements in npl ratios in credit risk management in Turkish banking system on economic indicators
ORHAN AKTUĞ
Doktora
Türkçe
2019
Bankacılıkİstanbul Okan ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HALİT TARGAN ÜNAL
- BIST Banka Endeksi belirleyicilerinin Fourier yaklaşımı ile ekonometrik analizi
Econometric analysis of BIST Bank Index determinants with Fourier approach
MUSTAFA AKİF ASLAN
Doktora
Türkçe
2025
Bankacılıkİstanbul Gelişim ÜniversitesiEkonomi ve Finans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BÜLENT İLHAN
- Türk bankacılık sisteminde risk yönetimi
Risk management in Turkish banking sector
İRİS KALKAN ÖZEL
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
BankacılıkKarabük ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FAZIL ALİOĞLU
