Kredi riski modellemesi: Türk bankacılık sektörü için ekonometrik bir yaklaşım
Credit risk modeling: An econometric approach to the Turkish banking sector
- Tez No: 351770
- Danışmanlar: PROF. DR. ŞAHAMET BÜLBÜL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Risk, Kredi Riski, Strest Testleri, VAR, Granger Nedenselliği, ARCH, Risk, Credit risk, Stress Testing, VAR, Granger Causality, ARCH
- Yıl: 2013
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 141
Özet
Çalışmada, Türk bankacılık sektörünün karşı karşıya kaldığı riskler arasında önemli payı olan kredi riskine odaklanılarak, kredi kalitesinin göstergesi olarak kabul edilen takip oranının, seçilmiş makroekonomik değişkenlerle ilişkisi VAR yöntemi kullanılarak incelenmiş, söz konusu makroekonomik değişkenlerde meydana gelecek şoklara bağlı olarak bankacılık sektörünün kredi kalitesinin nasıl etkileneceği araştırılmıştır. Bu kapsamda, tahmin edilen model 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen finans krizinin, Türk bankacılık sektörüne etkilerini incelemek amacıyla kriz öncesi ve sonrası dönemi kapsayan 2005:01?2013:04(aylık) dönemi için uygulanmıştır. Analizin ana değişkenleri olan sanayi üretim endeksi(SUE) ve takip oranları(TO) serileri arasındaki nedensellik ilişkisinin varlığının ve yönünün belirlenmesi amacıyla, Granger nedensellik testi yapılmıştır. Elde edilen bulgular ile SUE ve TO arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi söz konusudur. Ayrıca, 2003:01-2013:03 dönemi için Türk bankacılık sektörünün dayanıklılığının göstergesi olan takip oranları serisi ARCH modelleri yardımıyla analiz edilmiş, ikinci bir model olarak çalışma kapsamında sonuçları değerlendirilmiştir.
Özet (Çeviri)
The main focus of this study is credit risk that is a major threat for the Turkish banking industry. I try to illustrate the relationship between default rate which is regarded as an indicator of credit quality and selected macroeconomic variables by using VAR analysis. Any shock that affects the above mentioned macroeconomic variables has been taken into account. The effects of shocks on the banking industry and credit quality have been studied. Estimated model has been applied for the period between January 2005 and April 2013 in which default rates decline. Granger Causality test conducted to show the existence and two-way direction of the causality between industrial production index and default rates. Default rates which is accepted as a sign of Turkish banking industry robustness analyzed with the support of ARCH models for January 2003 and March 2013 term. Results of the second model are also evaluated in the study.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Makroekonomik değişkenlere dayalı kredi riski modellemesi ve stres testi analizi
Credit risk modelling based on macroeconomic variables and stress testing analyses
ÖZLEM YÜKSEL
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
BankacılıkTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. EKİN TOKAT
- Türk bankalarında kredi riski yönetimi ve yeni düzenlemeler çerçevesinde kullanılan kredi riski ölçüm modelleri
Credit risk management in Turkish banking sector and credit risk modelling within the new regulations
VOLKAN DAYAN
- Türk bankacılık sektörü kredi risklerinin ölçümünde makro ekonomik kredi risk modellemesi ve stres testi uygulaması
Macroeconomic credit risk modelling and application of stress testing in measuring credit risk of the Turkish banking industry
ARİF SEÇKİN TOKATLI
- Finansal istikrar açısından konvansiyonel bankacılık ve katılım bankacılığı: Mukayeseli bir analiz
Conventional banking and participation banking in terms of financial stabilty: A comparative analysis
ALİ RAUF KARATAŞ