Parasal risk ölçüleri
Monetary measures of ri̇sk
- Tez No: 492483
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA SOYERTEM
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Maliye, Matematik, Finance, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Uşak Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 140
Özet
Bu tez çalışmasında, belli bir olasılık dağılımına göre bir yatırımın riskinin ölçülmesi farklı şekillerde gösterilmiştir. Bu gösterimlerde matematiksel yöntemler kullanılmıştır. Portfolyo optimizasyonunda getiriyi en çok yaparken riski en düşük şekilde tutmak amaçlanır. Tabi ki çözümlerin tutarlı olması için riskin doğru ve etkin biçimde ölçülmesi önemlidir. Bu amaca yönelik olarak bir portfolyo seçildiğinde riskinin, olasılık dağılımlarına göre nasıl ele alınacağı tezin esas konusudur. Tezin genelinde risk ölçüleri ve özellikleri incelenmiştir. En küçük risk ölçüsü olarak riskteki değer ve risk ölçümüne en ihtiyatlı yaklaşım olarak riskteki ortalama değer ele alınmış, özellikleri incelenip karşılaştırılmıştır. Mevcut yatırım imkanları arasındaki tercih ilişkisi ifade edilerek bu tercih sıralamasının neye göre yapılacağından bahsedilmiştir.
Özet (Çeviri)
In this thesis, according to a random variable (or a class of random variables), measurements of the risk of an investment is presented in different forms. Mathematical methods are used in these notations. In a portfolio optimization, the aim is to minimize the risk while maximizing the profit. Of course, to find appropriate solutions the correct and efficient measurement of the risk is important. For this purpose when a portfolio is chosen its risk, with respect to a random variable, is the main subject of this thesis. Throughout the thesis risk measures and its properties are analyzed. Value at risk can be regarded as the smallest risk measure and average value at risk can be regarded as the best conservative approximation to value at risk. Their properties are inquired and compared. Preference relation among the available investment opportunities are stated.
Benzer Tezler
- Banks and monetary policy transmission mechanism: An empirical analysis for Turkey
Bankalar ve para politikası aktarım mekanizması: Türkiye için ampirik bir analiz
EKİN AYŞE ÖZŞUCA
Doktora
İngilizce
2012
EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ELİF AKBOSTANCI
- Robust optimization approach for long-term project pricing
Uzun dönemli proje fiyatlandırması için sağlamcı optimizasyon modeli
KAAN BALKAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2010
Mühendislik BilimleriOrta Doğu Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Bölümü
DR. CEMAL BERK OĞUZSOY
YRD. DOÇ. DR. SEDEF MERAL
- ABD Merkez Bankası politikalarından kaynaklanan piyasa risklerinin ölçülmesi: Türkiye ve gelişmekte olan ülkelerin riske maruz değerlerinin analizi
Measurement of the market risks arising from the USA Central Bank policies: Value at risk analysis of Turkey and the emerging countries
ERTUĞRUL UMUT UYSAL
- Bireysel emeklilik sisteminde geleceğin planlanması ve emeklilik fonları performans analizi
Future planing with private pension system and performance analysis of pension funds
RİFAT ERMAN DİNÇEL
