Riske maruz değer ve Türk bankacılığına uygulanması
Value at risk and its application on the Turkish banking
- Tez No: 135169
- Danışmanlar: PROF. DR. ORHAN GÖKER
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Bankalar, Döviz, Hisse senetleri, Menkul kıymetler, Risk, Risk yönetimi, Riske maruz değer, Türk bankacılık sektörü, Banks, Foreign exchange, Stocks, Securities, Risk, Risk management, Value at risk, Turkish banking sector
- Yıl: 2002
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finans Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
oz Bu çalışmanın amacı bankaların sahip oldukları portföylerde maruz kaldıkları riski yönetmede yeni bir yaklaşım olan VaR'in ( Value at Risk / Riske Maruz Değer ) hesaplanmasını incelemektir. Bu çalışma teorik ve amprik iki bölümden oluşmaktadır. Teorik bölümde risk, riskin çeşitleri, risk yönetimi ve VaR'in risk yönetimindeki yeri ve önemi, VaR hesaplama yöntemleri birbirleriyle karşılaştırılarak incelenmiştir. Amprik kısımda ise çeşitli kriter (F/K, PD/DD) ve kıstasa (İMKB-100 endeksi) göre hisse senedi ve dövizden oluşan optimum portföyler oluşturulmuş ve bu portföylerin belirli güven düzeylerinde sahip olabilecekleri VaR rakamları varyans-kovaryans yöntemine göre hesaplanmıştır. Buna göre bankaların oluşturabilecekleri optimum portföyler için karşılaşabilecekleri maksimum kayıpların tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu değerlerden oluşan grafiklerden de, döneme ait bankaların maruz kaldıkları risk hakkında bilgi sahibi olunmuştur. ABSTRACT This study's aim is to examine the computation of a new approach of risk management VaR of the portfolios to which the banks are exposed. This study consists of two parts, theoretical and ampirical. In the theoretical part, risk and its kinds, risk management, the place and importance of VaR in the risk management, the approaches to measure VaR and their comparison have been examined. In the ampirical part, optimum portfolios consisting of stocks and foreign currencies according to the different criteria (F/K, PD/DD) and criterion (İMKB-100 index) have been formed and the VaR number of these portfolios has been computed according to the variance-covaryance method in a given confidence level. Accordingly, it's aimed to obtain the maximum loses of the portfolios which the banks can face. On the other hand it's been obtained information about the risk to which the banks are exposed in this period from the graphs consisting of the VaR numbers of these portfolios.
Özet (Çeviri)
oz Bu çalışmanın amacı bankaların sahip oldukları portföylerde maruz kaldıkları riski yönetmede yeni bir yaklaşım olan VaR'in ( Value at Risk / Riske Maruz Değer ) hesaplanmasını incelemektir. Bu çalışma teorik ve amprik iki bölümden oluşmaktadır. Teorik bölümde risk, riskin çeşitleri, risk yönetimi ve VaR'in risk yönetimindeki yeri ve önemi, VaR hesaplama yöntemleri birbirleriyle karşılaştırılarak incelenmiştir. Amprik kısımda ise çeşitli kriter (F/K, PD/DD) ve kıstasa (İMKB-100 endeksi) göre hisse senedi ve dövizden oluşan optimum portföyler oluşturulmuş ve bu portföylerin belirli güven düzeylerinde sahip olabilecekleri VaR rakamları varyans-kovaryans yöntemine göre hesaplanmıştır. Buna göre bankaların oluşturabilecekleri optimum portföyler için karşılaşabilecekleri maksimum kayıpların tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu değerlerden oluşan grafiklerden de, döneme ait bankaların maruz kaldıkları risk hakkında bilgi sahibi olunmuştur. ABSTRACT This study's aim is to examine the computation of a new approach of risk management VaR of the portfolios to which the banks are exposed. This study consists of two parts, theoretical and ampirical. In the theoretical part, risk and its kinds, risk management, the place and importance of VaR in the risk management, the approaches to measure VaR and their comparison have been examined. In the ampirical part, optimum portfolios consisting of stocks and foreign currencies according to the different criteria (F/K, PD/DD) and criterion (İMKB-100 index) have been formed and the VaR number of these portfolios has been computed according to the variance-covaryance method in a given confidence level. Accordingly, it's aimed to obtain the maximum loses of the portfolios which the banks can face. On the other hand it's been obtained information about the risk to which the banks are exposed in this period from the graphs consisting of the VaR numbers of these portfolios.
Benzer Tezler
- Corporate compliance enhanced by artificial intelligence
Yapay zeka ile güçlendirilmiş kurumsal compliance
İREM SERRA SEÇER
Yüksek Lisans
İngilizce
2025
Hukukİstanbul Medeniyet ÜniversitesiÖzel Hukuk Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MELTEM KARATEPE KAYA
- Devletin bankacılık sektöründeki düzenleyici ve denetleyici görevi ve türkiye uygulaması
Goverment mission on banking sector regulation and supervision and turkey practice
SELAMİ ER
- Atherosklerotik kalp hastalıklarında risk faktörleri
Risk factors in the coronary artery disease
MURAT SUHER
- İzmir'de Mustafa Kemal Bulvarı'nın peyzaj mimarlığı açısından etüdü ve peyzaj projesi
Başlık çevirisi yok
ENGİN ALPARSLAN
Yüksek Lisans
Türkçe
1985
Peyzaj MimarlığıEge ÜniversitesiPeyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ÜMİT ERDEM
- Adolesan intihar girişimlerinin psiko-sosyal nedenleriyle ilgili araştırma
Başlık çevirisi yok
NAZMİYE YÜKSEL