Geri Dön

Parallel computing in Asian option pricing

Asya opsiyonu fiyatlandırılmasında paralel hesaplamanın kullanılması

  1. Tez No: 139465
  2. Yazar: HALİS SAK
  3. Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. İLKAY BODUROĞLU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2003
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 101

Özet

ÖZET ASYA OPSIYONU FIYATLANDIRILMASINDA PARALEL HESAPLAMANIN KULLANILMASI Bu tezde Asya opsiyonu fiyatlandınlmasmda paralel hesaplamanın kullanılması incelenmiş ve çeşitli algoritmaların mukayeseli verimlilik analizi yapılmıştır. Sadece geriden-başlamah, sabit-son-fiyatlı ve sürekli-ortalanan Asya opsiyonları ele alınmıştır. Rogers ve Shi (1995) ile Alziary v.d. (1997) makalelerinde anlatılan bir durum değişkenli kısmi diferansiyel denklem metodunu kullanarak Asya opsiyonları fiyatlandırılmıştır. Ayrıca, standart Avrupa opsiyonunu da Asya opsiyonunun fiyatlandınlmasmda yapılan hatayı kontrol etmek amacıyla aynı yöntemlerle fiyatlandırılmıştır. Elde edilen kısmi diferansiyel denklem doğrudan hesaplama ve Crank-Nicolson sonlu-farklar yöntemleri ile çözülmüştür. Sonraki aşamada bu hesaplamaları paralel olarak yapabilecek algorit malar araştırılmıştır. En sonunda, bütün algoritmalar elde edilen sonuçların doğruluğu ve kodların çalışma zamanları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Kodlar Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne bağlı olan Gelişmiş Çoklu-Bilgisayar Uygulamaları (ASMA) projesinin Linux PC öbeğinde çalıştırılmıştır.

Özet (Çeviri)

IV ABSTRACT PARALLEL COMPUTING IN ASIAN OPTION PRICING We discuss the use of parallel computing in Asian option pricing and evaluate the efficiency of various algorithms. We only focus on“backward-starting fixed strike”continuously averaged Asian options. We implement a one-state- variable partial differ ential equation (P.D.E.) approach (Rogers and Shi (1995) and Alziary et al. (1997)) to price an Asian option. We also implement the same methodology to price a standard European option as the accuracy check for Asian option. We solve this parabolic P.D.E. by using both explicit and Crank-Nicolson implicit finite-difference methods. Then, we look for algorithms designed for implementing these computations in parallel. Finally, we evaluate all the algorithms by comparing the numerical results with respect to accu racy and wall-clock time of code executions. Codes are executed on Advanced System for Multi-Computer Applications (ASMA) Linux PC cluster. ASMA is located in the Department of Computer Engineering in Boğaziçi University, Turkey.

Benzer Tezler

  1. Gümrük Birliği sürecinin Türk sermaye piyasasına etkileri

    The Effects of Customer Union course on Turkish capital market

    ÖNDER HALİSDEMİR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1997

    EkonomiMarmara Üniversitesi

    Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İLHAN ULUDAĞ

  2. Reducing in-vehicle communication overload and enhancing efficiency in autonomous and electrical vehicles

    Otonom ve elektrikli araçlarda araç içi iletişim yükünü azaltma ve etkinliğini artırma

    YUNUS KAĞAN ÖZDEMİR

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Elektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AHMET CANSIZ

  3. Kredi kartları riskleri ve güvenlik önlemlerinin sigortacılık açısından incelenmesi

    Research on the risks of credit cards and security implementations in the view of insurance

    AYŞEGÜL BÖLÜKBAŞI

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1995

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    DOÇ.DR. ÖMÜR Ş. BABAOĞLU

  4. Developing computational dialogue interface on freeform paneling for cost efficiency

    Serbest yüzeylerin maliyet etkin panellenmesi için hesaplamalı bir diyalog arayüzü geliştirilmesi

    BEKİR TOPALOĞLU

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    Mimarlıkİstanbul Teknik Üniversitesi

    Enformatik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. LEMAN FİGEN GÜL

  5. İmmun plazma algoritması ile insansız hava araçları için sabit irtifa güzergah planlama probleminin çözülmesi

    Solving fixed altitude route planning problem for unmanned aerial vehicles with immune plasma algorithm

    TEVFİK ERKİN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    Uçak MühendisliğiErciyes Üniversitesi

    Uçak Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SELÇUK ASLAN