Portföy kurumları ve markowitz modeline göre bir uygulama
Portfolio theory and an application according to markowitz model
- Tez No: 140518
- Danışmanlar: PROF. DR. N. HÜLYA TALU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2003
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 132
Özet
öz Bu çalışma portföy kuramlarından geleneksel portföy kuramı, modern portföy kuramı ve sermaye pazarı kuramını incelemiştir. Aynı zamanda sermaye pazarı kuramının bir çıkarımı olan Finansal Varlıkları Fiyatlandırma Modeli'ne de yer verilmiştir. Önce portföy kuramlarının temel kavramları olan portföy, çeşitleme, risk- getiri dengesi, yatırımcıların risk-getiri tercihleri, risk ve getirinin matematiksel ölçümü verilmiştir. İkinci olarak, yukarıda bahsi geçen modeller incelenmiştir. Risk ve getiri bütün portföy kuramlarının temelidir. Çeşitleme geleneksel yaklaşımın mantığını oluşturmaktadır. Harry Markowitz Mart 1952 yılında yayınladığı“portföy seçimi”adlı makalesiyle modern portföy kuramının kapılarını açmıştır. Markovvizt'in geleneksel kuramdan en önemli farkı riskin nicelliğini ortaya koymasıdır. Markowitz ve diğerleri portföyü, getiri ve riski olan aynı zamanda birbirleriyle ilişkili belirli menkul kıymetlerden oluşan bir paket olduğunu bizlere göstermişlerdir. Son bölümde Markowitz modeline göre riskli menkul kıymetlerden bir portföy çeşitlemesi yapılmıştır. ABSTRACT This study examines the type of portfolio theory such as tradional portfolio theory, modern portfolio theory and capital market theory. At the same time Capital Asset Pricing Model that is developed a formal model of capital market theory examined. First, general topics on portfolio theory such as the portfolio, the diversification, the risk-return trade off, the investors' risk-return indifference curve and calculation of risk and return are given. Second, the above mentioned models are introduced. All portfolio theories recognizes the key importance of risk and return to the investors. Diversifying your investment portfolio is a logical idea of traditional portfolio theory. Harry Markowitz opened the door to modern portfolio theory when his article“portfolio selection”was publish in March 1952. The difference between Markowitz thoery and traditional theory is quantification of risk. Markowitz and others show us portfolio are packages of assets that are constructed by knowing the return and risk on individual assets and also the interactive risk that exist between assets. Last part was applied portfolio diversification according to Markowitz Model by using risky assets. m
Özet (Çeviri)
öz Bu çalışma portföy kuramlarından geleneksel portföy kuramı, modern portföy kuramı ve sermaye pazarı kuramını incelemiştir. Aynı zamanda sermaye pazarı kuramının bir çıkarımı olan Finansal Varlıkları Fiyatlandırma Modeli'ne de yer verilmiştir. Önce portföy kuramlarının temel kavramları olan portföy, çeşitleme, risk- getiri dengesi, yatırımcıların risk-getiri tercihleri, risk ve getirinin matematiksel ölçümü verilmiştir. İkinci olarak, yukarıda bahsi geçen modeller incelenmiştir. Risk ve getiri bütün portföy kuramlarının temelidir. Çeşitleme geleneksel yaklaşımın mantığını oluşturmaktadır. Harry Markowitz Mart 1952 yılında yayınladığı“portföy seçimi”adlı makalesiyle modern portföy kuramının kapılarını açmıştır. Markovvizt'in geleneksel kuramdan en önemli farkı riskin nicelliğini ortaya koymasıdır. Markowitz ve diğerleri portföyü, getiri ve riski olan aynı zamanda birbirleriyle ilişkili belirli menkul kıymetlerden oluşan bir paket olduğunu bizlere göstermişlerdir. Son bölümde Markowitz modeline göre riskli menkul kıymetlerden bir portföy çeşitlemesi yapılmıştır. ABSTRACT This study examines the type of portfolio theory such as tradional portfolio theory, modern portfolio theory and capital market theory. At the same time Capital Asset Pricing Model that is developed a formal model of capital market theory examined. First, general topics on portfolio theory such as the portfolio, the diversification, the risk-return trade off, the investors' risk-return indifference curve and calculation of risk and return are given. Second, the above mentioned models are introduced. All portfolio theories recognizes the key importance of risk and return to the investors. Diversifying your investment portfolio is a logical idea of traditional portfolio theory. Harry Markowitz opened the door to modern portfolio theory when his article“portfolio selection”was publish in March 1952. The difference between Markowitz thoery and traditional theory is quantification of risk. Markowitz and others show us portfolio are packages of assets that are constructed by knowing the return and risk on individual assets and also the interactive risk that exist between assets. Last part was applied portfolio diversification according to Markowitz Model by using risky assets. m
Benzer Tezler
- Robust conditional value–at–risk under parallelpipe uncertainty: An application to portfolio optimization
Paralel şerit belirsizliği altında sağlam koşullu riske maruz değer: Portföy optimizasyonu uygulaması
GÜRAY KARA
Yüksek Lisans
İngilizce
2016
MatematikOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GERHARD WİEHELM WEBER
- Finansal varlık fiyatlama modelinin Türk sermaye piyasasında testi
The Test of the capital asset pricing model in Turkish stock market
CEMİL ALBAYRAK
- Sermaye piyasası ve portföy yönetimi
Başlık çevirisi yok
GÜLİN BOZKURT
Yüksek Lisans
Türkçe
1988
İşletmeİstanbul ÜniversitesiPara Banka Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HAYRİ ERDOĞAN ALKİN
- Optimal portfolio selection among mutual funds and special finance institutions funds
Başlık çevirisi yok
ULYA FATMA BİLGİN