Makroekonomik değişkenlerin dalgalanmalarının yapısal var analizi ile incelenmesi
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 144840
- Danışmanlar: PROF. DR. AYDIN ÜNSAL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2004
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 138
Özet
125 ÖZET Bu çalışmada, iktisadi dalgalanmaların yapısı açıklanarak devresel dalgalanmalara teorik yaklaşımlar detaylı bir biçimde incelenmiş ve 1980:1 - 2002:IV dönemine ait Türk ekonomisi verileri kullanılarak bu teorilerin önermelerinin geçerliliği belirlenmeye çalışılmıştır. Dalgalanmalara teorik yaklaşımlar, denge ve dengesizlik yaklaşımı olmak üzere iki grupta incelenmiştir. Walrasci genel denge yöntemini kullanan denge yaklaşımı altındaki teoriler devresel dalgalanmaları arz yönlü şoklarla, dengesizlik yaklaşımını esas alan teoriler ise talep yönlü şoklarla açıklamaktadır. Denge yaklaşımını benimseyen teoriler, devresel dalgalanmaları sistemin denge durumuna geçişte izlediği optimal tepkiler olarak görmektedir. Dengesizlik yaklaşımını benimseyen teoriler ise devresel dalgalanmaları dengesizlik durumu olarak görmektedir. Dengesizlik yaklaşımını benimseyen teorilere göre, herhangi bir nedenle ekonomi genel dengeden uzaklaştığında tekrar bu noktaya dönememekte veya dönmesi uzun bir zaman almaktadır. Türk ekonomisinin çeşitli şoklara dinamik tepkisi ile üretimde, istihdamda ve fiyatlarda meydana gelen dalgalanmalarda etkili olan şokların belirlenmesinde iki farklı teorik yaklaşıma dayanan modeller kullanılmıştır. Bu modellerin ilki neoklasik büyüme modeline, diğeri ise Phillips eğrisini içeren IS-LM modeline dayandırılmıştır. Seçilen teorik çerçeve modele hangi değişkenlerin alınması gerektiğini ve modele uygulanacak kısıtlamaların saptanmasını içermektedir. Bu nedenle modelden elde edilen sonuçlarda bu teorik tercihler etkili olmaktadır. Doğru değerlendirmede bulunabilmek için iki farklı teorik model kullanılarak Türk ekonomisindeki dalgalanmalar analiz edilmiştir.126 Çalışmanın ekonometrik analizinde yapısal VAR yöntemi kullanılmıştır. Ampirik analiz sonuçları, 1980-2002 döneminde Türk ekonomisinde meydana gelen devresel dalgalanmalarda hem arz hem de talep şoklarının etkili olduğunu göstermiştir.
Özet (Çeviri)
127 SUMMARY In this study the structure of the economical floats has been explained and theoretical approaches to the periodical floats have been studied in detail. We tried to determine the validity of these theories using the data of the Turkish Economy between the periods 1980:1 - 2002:1V. The theoretical approaches to floats have been studied under two headings: equilibrium, and disequilibrium. Equilibrium theories explain the business cycles generally in terms of supply shocks. In contrast, demand shocks are accepted as the main causes of the business cycles by the theories which use disequilibrium or non-Walrassian general equilibrium approach. In the equilibrium theories the business cycles are considered as representing the economy's optimal responses to disturbances in the supply side of the economy. However, disequilibrium theories basically regard the business cycles as a disequilibrium situation. According to the disequilibrium theories, once the economy is incurred in some periodical floats, it is either impossible or it takes too much time to reach the general equilibrium. Two models that are based on different theoretical approaches have been used in determining the shocks which are effective in floats which appear in manufacturing, employment and prices; and determining the reaction of the Turkish economy against various shocks. The first of these models is based on the neoclassical growth model, and the latter is based on IS-LM model that include the Philips curve. The chosen theoretical frame includes the determination of the limitations that will be applied to the model and the determination of the variables that are to be included in the model. For this reason, these128 theoretical preferences are effective in the results that are obtained from the model. Two different theoretical models have been used in order to reach accurate evaluations and the floats in the Turkish economy have been analyzed. The structural VAR method has been used in the econometric analysis of the study. The results of empirical analysis show that both supply shocks and demand shocks had effects on the periodical floats observed in the Turkish economy between 1980-2002.
Benzer Tezler
- Investigation of the effect of CDS premiums on housing prices in Türkiye
Türkiye'de CDS primlerinin konut fiyatlarına etkisinin araştırılması
AYBALA DEMİR
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Ekonometriİstanbul Teknik ÜniversitesiGayrimenkul Geliştirme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. KEREM YAVUZ ARSLANLI
- Asymmetric exchange rate pass-through to food prices in Turkey: A NARDL Approach
Türkiye'de gıda fiyatlarına asimetrik döviz kuru geçişkenliği: NARDL Yaklaşımı
ORHAN OLGEN
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
EkonomiBoğaziçi ÜniversitesiEkonomi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GÖKHAN ÖZERTAN
- 2008 krizi sonrası Türkiye'de uygulanan vergi politikası ve sonuçları
Tax policy implemented in Turkey after the 2008 crisis and its results
ZEYNEP BÜŞRA ERDEM
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
EkonomiTekirdağ Namık Kemal Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. VELİ SIRIM
- Makroekonomik şoklar, dalgalanmalar ve sermaye kontrolleri: Bir dinamik stokastik genel denge modeli
Macroeconomic shocks, fluctuations, and capital controls: A dynamic stochastic general equilibrium model
ÖZGE FİLİZ YAĞCIBAŞI
- Factors influencing prices of residential real estate in Turkey
Türkiye'de konut fiyatlarını etkileyen faktörler
AMAN AL HABASH
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
İşletmeİstanbul Aydın Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT UNANOĞLU