Türk bankacılık sektörünün yıllar itibariyle çok değişkenli yöntemlerle incelenmesi
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 159528
- Danışmanlar: PROF.DR. AYDIN ÜNSAL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2005
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 105
Özet
99 ÖZET Türk Bankacılık Sektörü son yıllarda üzerinde tartışılan ve ülke ekonomisi için oldukça belirleyici bir sektördür. Bu sektör üzerinde yoğun tartışmalar yaşanmasının nedeninin; sektörün hassas bir yapıya sahip olması ve sektörde yaşanan dalgalanmalar olduğu söylenebilir. Bu çalışmada diskriminant ve lojistik regresyon analizlerinin teorik yapısı özetlenmiş ve Türk Bankacılık Sektörü'nde bu iki tekniğin nasıl sonuçlar verdiği incelenmiştir. Bu sayede ilgili veri için hangi tekniğin daha iyi sonuçlar verdiğini belirlemek mümkün olacaktır. Öte yandan her iki analiz yönteminde de analizde kullanılacak değişkenlerin seçimi önemlidir. Değişken seçiminde önsel bilgiden ya da istatistiki yöntemlerden yararlanılabilir. Bu çalışmada, Türk Bankacılık Sektörü verisinde değişken seçiminde hangi değişken yöntemin daha iyi sonuç verdiği de incelenmiştir. Sonuçlar dikkate alındığında, Türk Bankacılık Sektörü'nde bankaları sınıflandırmak ve bankaların mali durumlarını öngörmek için önsel bilgi ile seçilen değişkenlerle lojistik regresyon analizinin uygun olduğuna karar verilmiştir.
Özet (Çeviri)
100 ABSTRACT Turkish Banking Sector is discussed recently and it is such an important sector for country's economy. The reasons of it's frequently discussion could be summarized as the sensitive structure of the sector and the fluctuations observed in the sector. Theoretical framework of the discriminant and logistic regression analysis are summarized, and the results of these techniques when applied to Turkish Banking Sector are investigated in this study. Therefore, it is possible to find out that which technique gives the best result for the Sector's data set. On the other hand, the method of the selection of the variables is important in both techniques. Priori information and statistical methods could be used to select the variables. In this study, it is also examined that which method gives the best result in the selection of variables. The results suggest that priori information for variable selection in logistic regression analysis gives the best results in classifying and forecasting the financial condition of the banks in Turkish Banking Sector.
Benzer Tezler
- Türk bankacılık sektörü kredi riski yönetiminde öncü göstergelerin belirlenmesi: Sektörel risk derecelendirmesi
Determination of leading indicators in credit risk management in the Turkish banking sector: Sectoral risk rating
ESRA MEMDUHA YAŞAR
Doktora
Türkçe
2021
BankacılıkAnkara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SERDAR KILIÇKAPLAN
- Bankacılıkta faiz ve kur riski yönetimi ve Türkiye uygulamaları
Interest rate and currency risk management in banking and practices in Turkey
CENGİZ UZUN
- Finansal değişkenler ekseninde hayat dışı sigorta şirketlerinin istatistiksel analizi
Statistical analysis of non-life insurance in line of financial variables
SEVDA KARAKAYA
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
SigortacılıkMarmara ÜniversitesiSigortacılık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALİ KÖSE
- Enflasyonla mücadelede istikrar politikaları
Başlık çevirisi yok
BİLGİN ORHAN ÖRGÜN
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
EkonomiMarmara Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OSMAN ZEKAYİ ORHAN
- Türk bankacılık sektöründe türev ürünler ve türev ürünlerin kullanımını etkileyen faktörlerin analizi
Derivatives in Turkish banking sector and analysis of factors affecting derivatives usage
CİHANGİR ÇAĞLAR YALÇIN