Mali endeks ve banka hisse senetlerinin volatilite tahmininde ARCH-GARCH-EGARCH modellerinin testi: İMKB'de bir uygulama
Testing the ARCH-GARCH-EGARCH models on volatility estimation of fiscal endex and bank shares
- Tez No: 159540
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. MEHMET ARSLAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2005
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık Eğitimi Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 106
Özet
ÖZET Zaman serisi analizi, yüksek frekanslı finansal verilerin analizlerinde yoğun olarak kullanılan bir tekniktir. Finansal zaman serilerinin analizinde bu tekniğin kullanılmasının temel nedeni, oldukça sağlıklı ve etkin sonuçlar elde edilebilmesidir. Bu çalışmada, zaman serisi analizi yardımı ile IMKB bünyesinde faaliyet gösteren Mali Endeks ve Mali Endeks içerisinde işlem gören toplam yedi adet banka hisse senedine ilişkin getiri değişim oranlarının hesaplanması, ayrıca, söz konusu getiri değişim oranlarına etki eden önemli faktörlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde giriş, ikinci bölümünde temel tanım ve kavramlar, üçüncü bölümünde ARCH-GARCH Modelleri ve türevleri, dördüncü bölümünde uygulama ve beşinci bölümünde ise sonuç ve önerilere yer verilmiştir.
Özet (Çeviri)
II ABSTRACT Time series analysis is a commonly used technic in analysing high frequency financial data. The fundemental reason of using this method in financial time series analysis is that this technic provides healthy and efficient solutions. In this study, it is aimed to estimate the volatility of fiscal index of Istanbul Stock Exchange market and seven bank's shares which are transacted in this stock market and also to expose the main factors that effects return change ratios. After the the introductive first part of this study, fundemental definitions and concept are mentioned in the second part, ARCH-GARCH Models and derivatives are explained in third part, applications are in fourth part, and conclusion and suggestions are given in the fifth part.
Benzer Tezler
- Impact of Covid-19 on Islamic and conventional stock indexes
Covıd-19'un İslami ve geleneksel hisse senedi endeksleri üzerindeki etkisi
ALMABROK F AHMİD
- Financial resilience of conventional versus participation banking: Evidence from macro stress testing approach and risk spillovers analysis
Konvansiyonel bankacılık ve katılım bankacılığının finansal dayanıklılıklarının karşılaştırılması: Makro stres testi ve risk yayılımı analizi yaklaşımları
HUZEYFE ZAHİT ATAN
Doktora
İngilizce
2022
Bankacılıkİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. RESUL AYDEMİR
- Predicting stock returns with macroeconomic indicators, & Google svi & news sentiment
Makroekonomik göstergeler & Google arama endeksi & haber duyarlılığı ile hisse senedi getiri tahmini
ZEKERİYA BİLDİK
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OKTAY TAŞ
- Faiz oranları, BİST-100 endeksi ve BİST sektör endeksleri arasındaki ilişki
The relationship between interest rate and BIST-100 index and BIST sector index
EMRE ÇULHA
- Menkul kıymet analizi ve portföy yönetimi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda bir uygulama
Başlık çevirisi yok
FATMA SAHİLLİOĞLU(GÜNEŞ)
Yüksek Lisans
Türkçe
1993
İşletmeİstanbul ÜniversitesiUluslararası İşletmecilik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. A. BÜLENT PAMUKÇU