Portföy yönetiminde performans ölçülmesi: İMKB'de uygulama (Fama-French üç faktör modeli ve finansal varlıkları fiyatlama modelinin uygulanması)
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 172869
- Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. HAKAN KAPUCU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Menkul Değer Seçimi, Portföy Optimizasyonu, Performans Değerleme, Anomali, Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli, Fama - French Üç Faktör Modeli, Securiy Selection, Portfolio Optimization, Performance Measurement, Anomali, Capital Asset Pricing Model, Fama - French Three Factor Models
- Yıl: 2006
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Kocaeli Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
VIII ÖZET Menkul değer seçimi ve optimizasyonu aşamalarında kullanılacak en iyi denge modeli, bu modele göre elde edilen optimum portföyün riske uyarlanmış beklenen getiri oranı ile diğer portföylerin ve temsili pazar endeksinin gerçekleşen getiri oranlan karşılaştırılarak belirlenebilir. Bu çerçevede yapılan çalışmada, Standart FVFM ile Fama - French Üç Faktör Modeli yöntemlerine göre oluşturulmuş optimum portföylerin performansları değerlendirilmekte, menkul değer seçimi ve optimizasyonu aşamalarında kullanılacak en iyi yöntem belirlenmeye çalışılmaktadır. Ayrıca, her iki yöntemin tekil pay senetleri ile pay senedi portföylerinin performans ölçümünde kullanılabilirliği sınanmaktadır.
Özet (Çeviri)
IX ABSTRACT The best equilibrium model which is able to use for security selection and portfolio optimization can be determined by comparing risk adjusted expected returns of a portfolio which was formed according to that model with the ex - post returns of alternative portfolios and an appropriate representative market index. For this reason, in this study it is evaluated portfolios' perforaıances which are formed according to Standard CAPM and Fama - French Three Factor Models. However, it is studied which method is the best for the process of security selection and portfolio optimization. Furthermore, in this study is tested usability of each performance measurement of stocks and stocks portfolios.
Benzer Tezler
- Portföy risk ölçütlerinin ve performanslarının karşılaştırılması: BİST 100'de bir uygulama
Measures comparison of portfolio risk and performance: An application in BIST 100
GÜLÇİN KUTLU
- Portföy optimizasyonunda risk ölçüleri
Risk measures in the portfolio optimization
BERNA YAZAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
İstatistikGazi Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. FİLİZ KARDİYEN
- Piyasa etkinliği ve modern portföy kuramı
Efficent markets and modern portfolio theory
İBRAHİM FIÇICIOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
İşletmeMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NİYAZİ BERK
- A study on turkish mutual funds: Value creation, performance persistence and survivorship bias of actively managed turkish equity mutual funds and the supplementary value of sell-side research to mutual fund management, 2000-2007
Türk yatırım fonları üzerine bir çalışma: Aktif yönetilen a tipi fonların yarattığı değer, performans devamlılığı ve fonların hayatta kalanlara bağlı yanlılığı ile analist tavsiyelerinin yatırım fonları yönetimine yarattığı katkı: 2000-2007
ELİF ALTUĞ
