Kopulalar teorisinin finansta uygulamaları
Applications of theory of copulas in finance
- Tez No: 202037
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. MUHAMMET BEKÇİ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Kopula fonksiyonları, Baımlılık Yapısı, Kendall Tau, Spearman Rho, Sıralı statistikler, Copula Functions, Dependence Structure, Kendall?s Tau, Spearman?s Rho, Order Statistics
- Yıl: 2007
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ege Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalımada, ilk kez Abe Sklar tarafından 1959 yılında kullanılmı olan ve ?birlikte hareket eden? anlamına gelen Kopula fonksiyonlarından ve bu fonksiyonların baımlılık ölçümlerindeki üstünlüklerinden bahsedilmi olup finanstaki uygulamalarına örnekler verilmitir. Günümüze kadar yapılan çalımalarda kopula fonksiyonları ile genellikle baımlılık modellenmeye çalıılmıtır. Ayrıca hem parametrik hem de parametrik olmayan durumlarda baımlılıın ölçülmesi ve parametrelerin tahminlenmesi için kopula fonksiyonları kullanılarak, bir çok metoda alternatif olabilecek ve bu hesaplamaların çok daha basit bir aritmetikle yapılabilmesine imkan salayacak yöntemler önerilmitir. Bu tez çalımasında, üç uygulama ve bir de teorik çalımaya yer verilmitir. Uygulamalarda ele alınan finansal veriler arasındaki baımlılık önerilen yöntemle incelenmi ve yorumlanmıtır.
Özet (Çeviri)
In this study, it is mentioned about the Copula functions that are first used by Abe Sklar in 1959, which refer to ?join together?, and their precedence on dependence structure. It is also illustrated some of their application areas in finance. From the previous researches to the present time, it was often focused on modeling dependence. Today, Copula functions are being used for measurements of the dependence and the estimation of the parameters in the situations that are also parametric and non parametric. It offers much easier arithmetic methods, to solve these kinds of calculations other than the modern methods and for this point it is a strong alternative to modern methods. In this thesis, there are three applications and one theoretical study. In the applications, the dependence between financial data is examined and interpreted clearly.
Benzer Tezler
- Equity portfolio optimization using reinforcement learning: An emerging market case
Pekiştirmeli öğrenme ile hisse senedi portföyü optimizasyonu: Gelişmekte olan piyasa örneği
MERT CANDAR
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALP ÜSTÜNDAĞ
- Avrupa Para Birliği ve Türk ekonomisine etkileri
European Monetory Union and its impact on the Turkish economy
VEYİS FERTEKLİGİL
- Impact of capital structure on corporate performance during financial crisis: Evidence from shariah compliant companies
Sermaye yapısının finansal kriz döneminde işletme karlılığına etkisi: Şeriate uyumlu işletmelerden kanıtlar
NOR KHADIJAH MOHD AZHARI
Doktora
İngilizce
2020
MaliyeEskişehir Osmangazi Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BİROL YILDIZ
- Hybrid probabilistic timing analysis with extreme value theory and copulas
Uç değer teoremi ve kopula ile hibrid olasılıksal zamanlama analizi
LEVENT BEKDEMİR
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
Elektrik ve Elektronik MühendisliğiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. CÜNEYT FEHMİ BAZLAMAÇCI
- Bir yarıgrubun ters yarıgrup olması için bazı koşullar
On Some conditions for a semigroup to be an inverse semigroup
ÖZLEM ŞEKERCİ ÇAKIR
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
MatematikDicle ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. H. İLHAN TUTALAR