Risk analizi bir banka için piyasa riskine maruz tutar ve sermaye yeterlilik rasyosu uygulaması
Risk analysis the application of a bank in calculation of value at risk for market, credit risk and minumum regulatory capital requirement
- Tez No: 204792
- Danışmanlar: PROF. DR. NECMİ GÜRSAKAL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, İstatistik, Econometrics, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2006
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Uludağ Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 54
Özet
Riskin tanımlaması ve sınıflanması,Bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler,Basel düzenlemeleri ve tarihsel gelişimi,Riskin ölçülmesiyle ilgili teorik tanımlar,Riske maruz değer ve ölçümüyle ilgili tanımlamalar ve hesaplamametodları teorik olarak incelenmeye çalışılmıştır.Bunların yanında ayrıca ülkemizde ayrı bir yeri olan ve kanunlarla da desteklenenbankacılık sektöründeki düzenlemelere ilişkin kanun maddelerin üzerindeyoğunlaşılmış, risk ölçümünün ve yönetiminin önemini vurgulamaya çalışılmıştır.Piyasa riskine maruz değer hesaplamasında, günümüz bankalarınca dauygulanmakta olan ?standart metod?a yer verilmiştir. Standart yöntem metoduylahesaplanan bu tutar sermaye yeterlilik rasyosu hesaplamasına kullanılmış ve analizedilmiştir.Anahtar Sözcükler; risk, riskin sınıflandırılması, riske maruz değer, finansal risk,beklenen getiri, piyasa riski, sermaye yeterlilik rasyosunun hesaplanması.
Özet (Çeviri)
The definition of risk and its classificaiton,Progress in Banking sector,Basel regulations and historical progress.Theorical Definitions about Risk ManagementDefinitions for Value at Risk Measurements and calculation methodsare covered.Beside the topics above, this Work also covers the important role of Banking sectorand legislative arrangments on Banking sector in our country and emphasizes theimportance of Risk Management and Measurement.?Standart Method?, that also is being used for the banks nowadays, is gived place tocalculate for Value at Risk for Market. This value, that is calculated with ?StandartMethod?, is used and analized in Regulatory Capital Requirement.Key words; Risk, Risk Classification, Value at Risk, Financial Risk, Expected Income,Value at Risk for Market, the calculation of Regulatory Capital Requirement.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Türk bankacılık sektörünün 2009-2016 dönemi CAMELS derecelendirme sistemi ile performans analizi
Turkish banking sector 2009-2016 period performance analysis with CAMELS rating system
SEDA ERDOĞAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
BankacılıkTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SÜLEYMAN SERDAR KARACA
- Makroekonomik belirsizliklerin bankaların döviz kuru riski üzerine etkileri
Effects of macroeconomic uncertainty on exchange risk of the banks
FİKRET OFLAZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
Bankacılıkİstanbul Medipol Üniversitesiİşletme Bilim Dalı
DOÇ. DR. SERHAT YÜKSEL
- Türk bankacılık sisteminde faiz riskinin ölçülmesi ve yönetimi
Measurement and management of interest rate risk in Turkish banking system
JÜLİDE YALÇINKAYA