Türk bankacılık sisteminde faiz riskinin ölçülmesi ve yönetimi
Measurement and management of interest rate risk in Turkish banking system
- Tez No: 163114
- Danışmanlar: PROF.DR. İLYAS ŞIKLAR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2005
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Anadolu Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 142
Özet
11 MASTER TEZ OZU TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE FAÎZ RİSKİNİN ÖLÇÜLMESİ VE YÖNETİMİ Jülide YALÇINKAYA İktisat Anabilim Dalı Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak 2005 Danışman: Prof. Dr. İlyas ŞIKLAR Bu çalışmada bankalarda risk yönetiminin önemli unsurlarından birisi olan faiz oranı riski, bankalar ve Türk Bankacılık Sistemi için bu riskin değerlendirilmesi ve yönetilmesi açısından ele alınacaktır. Faiz riski bir bankanın finansal pozisyonunun faiz oranlarındaki olumsuz hareketlere maruz kalmasıdır ve bütün bankalar faiz oram riski ile karşılaşmaktadırlar. Faiz oranlarındaki dalgalanmalar, bir bankanın aktif ve pasiflerinin ekonomik değerini ve bilanço dışı pozisyonlarını değiştirirken gelir ve giderlerini de değiştirmektedir. Bu değişikliklerin net etkisi bankanın toplam gelirine ve ekonomik değerine yansıtılmaktadır. Hem gelirlerin hem de ekonomik değerin maruz kaldığı faiz riski etkisinin ölçülmesinde bir dizi teknik kullanılmaktadır. Bu çalışmada bir bankanın maruz kaldığı faiz riskinin ölçülmesinde kullanılan teknikler; GAP Analizi, Durasyon Analizi, Durasyon- GAP Analizi ve Simulasyon Analizi'dir. Tüm bu tekniklerin yanısıra, faiz oram futures sözleşmeleri, forward, swap ve opsiyon gibi türev ürünlerin kullanımı banka sermayesinin piyasa değerini faiz oram değişiminin olumsuz etkilerinden korunmada yararlı olabilir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, bu dört önemli finansal ürün değerlendirilecektir. Son olarak, çalışmanın uygulama kısmında GAP Analizi kullanılarak Türk Bankacılık Sistemi ve halen bu sistemde faaliyette olan iki banka için faiz riski ölçümü gerçekleştirilecektir.
Özet (Çeviri)
Ill ABSTRACT In this study, interest rate risk, which is one of the most important components of the risk management, will be studied from the point of assessing and managing this risk for banks and Turkish Banking System Interest rate risk is the exposure of a bank's financial condition to adverse movements in interest rates and all banks face interest rate risk. When interest rates fluctuate, a bank's earnings and expenses change, as do the economic value of its assets, liabilities and off balance sheet positions. The net effect off these changes is reflected in the bank's overall income and economic value A number off techniques are available for measuring interest rate risk exposure of both earnings and economic value. The techniques which are used in this study for measuring bank's interest rate risk exposure are GAP Analysis, Duration Analysis, Duration- GAP Analysis and Simulation Analysis. Beside all these techniques, the use of derivative securities, such as interest rate futures contracts, forward, swap and options contracts can be useful in hedging economic value of bank capital from the adverse effects of the interest rates volatility. Third part of the study these four of the most important financial derivatives will be evaluated. Finally at the application part of the study, using, GAP Analysis, measurement of interest rate risk will be realized for Turkish Banking System and for two banks which are being activated in this system presently
Benzer Tezler
- Türkiye'de ve Dünya'da mevduat sigorta sistemi
Deposit protection system in Turkey and in the world
ÖZGÜR DÖKDÖK
- Faiz oranı getiri eğrisi simülasyonu yöntemleri ve bankacılıkta aktif pasif yönetimi üzerine etkileri: Türkiye'de ticari bankalar üzerine bir uygulama
Interest rate yield curve simulation methods and their use in asset and liability management in banking: A case study for commercial banks in Turkey
MUSTAFA ÖVÜNÇ ŞİŞMAN
- Bankacılıkta faiz ve kur riski yönetimi ve Türkiye uygulamaları
Interest rate and currency risk management in banking and practices in Turkey
CENGİZ UZUN
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
