Erken uyarı sistemleri ile finansal krizlerin analizi: Türkiye ve geçiş ekonomileri örneği.
An analysis of the financial crises with early warning systems: The case of Turkey and transition economies
- Tez No: 206366
- Danışmanlar: DOÇ.DR. SALİH BARIŞIK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Finansal Kriz, Erken Uyarı Sistemleri, Geçiş Ekonomileri, Panel-logit.iii, Financial Crises, Early Warning Systems, Transition Economies, Panel-logit.iv
- Yıl: 2007
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 158
Özet
ÖZETKurum : Z.K.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim DalıTez Başlığı : Erken Uyarı Sistemleri ile Finansal Krizlerin Analizi: Türkiye ve GeçişEkonomileri ÖrneğiTez Yazarı : Arzu TayTez Danışmanı : Doç. Dr. Salih BarışıkTez Türü, Yılı : Yüksek Lisans Tezi, 2007Sayfa Adedi : 1461990'lı yıllarda yaşanan çok sayıda finansal kriz dünya ekonomisine damgasınıvurmuştur. 1992/1993 Avrupa Para sistemi krizi ile başlayan on yılda, 1994/1995 yıllarındaMeksika'da ?tekila? krizi, 1997/1998 yıllarında Asya'da, 1998 yılında Rusya'da, ve ardından1998/1999 yıllarında Brezilya'da tüm dünya ekonomisini etkileyen finansal krizleryaşanmıştır. Ayrıca bu yıllarda piyasa ekonomisine geçiş sürecinde olan Orta ve DoğuAvrupa ülkelerinin para birimlerine spekülatif ataklar yaşanmıştır. Bu ataklardan bazılarıpara kriziyle bazıları devalüasyonla sonuçlanmıştır. Türkiye'de ise 1994 ve 2001 yıllarındaolmak üzere iki para krizi yaşanmıştır. Finansal krizlerin sayısındaki artış bu alanda yapılançalışma sayısını da arttırmıştır. 1990'lardan itibaren krizlerin tahmininde kullanılan en iyigöstergelerin istatistiki ve ekonometrik modellerle belirlendiği ?erken uyarı sistemleri?oluşturulmaya başlanmıştır.Bu çalışmada, Türkiye ve 12 geçiş ekonomisinde (Rusya, Bulgaristan, Romanya,Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya, Slovenya, Slovakya, Estonya,Hırvatistan) yaşanan finansal krizler, 1994:Q1-2006:Q4 dönemi için panel logit yöntemi ileanaliz edilmiştir. Oluşturulan modelde, reel döviz kuru, enflasyon oranı ve cari işlemlerdengesi/gayri safi yurtiçi hasıla oranındaki artışın; döviz rezervlerindeki ve ülkeye gelendoğrudan yabancı sermaye miktarındaki azalışın krize sinyal teşkil ederek kriz olasılığınıarttırdığı sonucuna varılmıştır. Bu doğrultuda çalışmada ortaya çıkan sonuçta, Türkiye vegeçiş ekonomisi ülkelerinde ortaya çıkan para krizlerinin birinci nesil para krizi modelleriolduğu hipotezi doğrulanmaktadır.
Özet (Çeviri)
ABSTRACTInstitution : ZKU Institute of Social Sciences, Department of EconomicsTitle : An Analysis of The Financial Crises with Early Warning Systems:The Case of Turkey and Transition EconomiesAuthor : Arzu TayAdvisor : Associate Prof. Dr. Salih BarışıkType of Thesis, Year : MSc. Thesis, 2007Page Number : 146The world economy was shaken by a series of financial crises in 1990s. This decadesaw a large number of crises, starting with the crises of the European Exchange RateMechanism in 1992/1993, through the Mexico ?tequila? crises in 1994/1995, to the Asiancrises in 1997/1998, the Russian crises in 1998 and the Brazilian crises in 1998/1999.Additionally the Central and East European transition economies experienced severalspeculative attacks during this period. Some of these speculative attacks developed into acurrency crises or abandonment of the fixed exchange rate regime with ensuing devaluationof the currency. In case of the Turkish economy two major currency crises has occurred in1994 and 2001. The increasing incidence of financial crises has led to increasing study inthis area. Starting in the 1990s there has been an existence of ?early warning systems? thatselect those most useful indicators in predicting crises with statistics and econometricmodels.This study uses a panel-logit model to assess the vulnerability of Turkey and twelvetransition economies (Russia, Bulgaria, Romania, Poland, Hungary, Czech Republic, Latvia,Lithuania, Slovenia, Slovak Republic, Estonia, Croatia) due to financial crises during theperiod 1994:Q1-2006Q4. The model has shown that the increase of real exchange rate,inflation and current account deficit/gross domestic product; the decrease of foreignexchange reserve and direct investment ratios have led to increasing the possibility offinancial crises. Thus, these results lend support to the hypothesis that currency crises inTurkey and Central and Eastern Europe may be considered ?first-generation? types of crises.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Ekonomik krizlerin erken uyarı sistemleri ile tahmin edilmesi: Türkiye örneği
Forecasting economic crises with early warning systems: The case of Turkey
DUYGU YILMAZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
EkonomiSivas Cumhuriyet Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ NEVZAT BALIKÇIOĞLU
- Finansal krizlerde erken uyarı sistemi: Türkiye örneği
Başlık çevirisi yok
FURKAN YILMAZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
Ekonomiİstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiEkonomi Finans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ HAKKI KUTAY BOLKOL
- Finansal krizler ve erken uyarı sistemleri: Türkiye uygulaması (1988-2012)
Financial crises and early warning systems: An application to Turkey (1988-2012)
FULYA SEYREK
- Yol analizi yaklaşımı ile para krizi modellenmesi
Currency crisis modeling using path analysis
MEHMET MUTLU AKINCI