Türkiye'de reel döviz kurunun zaman serisi analizi (1975-1991)
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 20914
- Danışmanlar: PROF.DR. ÖNDER ÖZKAZANÇ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 1992
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Anadolu Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 199
Özet
ÖZET Bu çalışmanın amacı, ekonomik politikaların değerlendirilmesinde ve oluşturulmasında son yıllarda artan bir öneme sahip olmaya başlayan reel döviz kuru davranışını, Türk ekonomisinin ocak 1975 ile aralık 1991 arasındaki aylık verileriyle zaman serisi teknikleri kullanarak incelemektir. Bu çalışmanın ampirik kısmında önce Satmalına Alma Gücü Paritesi (SGP) teorisi, birim kök ve cointegration testleri kullanılarak Türk ekonomisinde test edilmiş, daha sonra SGP'den sapmalar VAR tekniği çerçevesinde analiz edilmiştir. Çalışmada başlıca şu sonuçlara ulaşılmıştır. inceleme döneminde, tüm reel döviz kurlarının aşırı dalgalanma gösterdiği saptanmıştır ARIMA, birim kök ve cointegration test sonuçları; Türk ekonomisinde, satınalma gücü paritesinin genelde iyi bir performans göstermediğini ortaya koymuştur. Nominal ve reel döviz kurları arasındaki Granger nedensellik testleri, nominal ve reel döviz kurları arasında Granger anlamında nedensel bir ilişkinin olmadığı şeklinde sürpriz bir sonuç ortaya koymuştur. SGP'den sapmaları analiz etmek amacıyla kullandığımız VAR ile şu sonuçlara ulaşılmıştır. Granger nedensellik testleri ile reel şokların SGP'den sapmalara neden olmadığı bulunmuştur. Ayrıca hem Almanya-Türkiye reel döviz kuru hem de ABD- Türkiye reel döviz kuru değişmelerinin, parasal şoklarla bağlantılı olduğu bulunmuştur. Her iki reel döviz kuru için yapılan paranın uzun dönem yansızlığı testi, belki de çalışmadaki en önemli sonucu vermiştir. Bu sonuca göre“parasal şoklar reel döviz kurunda sürekli değil geçici değişmelere yol açmaktadır ve para uzun dönemde yansızdır”.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT The purpose of this study is to examine the real exchange movement in Turkey over the period of 1971.1-1991.12. Empirical examination of the study started investigating the Purchasing Power Parity (PPP) relationship between Turkey and her major trading partners and extended the analysis to examining the sources of PPP shocks, using Vector Autoregression (VAR) framework. This study also investigated the causal relationship between the real and nominal exchange rates, employing the Granger concept of causality. The main results obtained in this study are as follows: Real exchange rates exhibit substantial variability over the period. The overall impression of the Unit Root and Cointegration tests is that PPP does not hold in Turkish economy. There is no causal relationship between the real and nominal exchange rates. Real shocks, as measured by industrial production shocks and interest rates, do not cause changes in the real exchange rate in the cases of the U.S./Turkey and the Germany/Turkey. On the other hand, in both cases, monetary shocks do cause the movements in the real exchange rates. Money shocks are associated with temporary, but not permanent changes in the real exchange rate.; long-run money neutrality proposition cannot be rejected.
Benzer Tezler
- Türkiye'de döviz kuru ve nispi fiyat değişkenliği: Doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serileri analizi
Exchange rate and relative price variability: Linear and nonlinear time series analysis in Turkey
TAYFUR BAYAT
- Türkiye'de döviz kuru, dış ticaret ve ekonomik büyüme ilişkisi
The relationship between exchange rate, foreign trade and economic growth in turkey
BURCU YENGİL
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
EkonomiHatay Mustafa Kemal Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALİ ACARAVCI
- Döviz kurunun turizm şirketlerinin finansal performansına etkisi: BIST turizm endeksi üzerine bir araştırma
The effect of exchange rate on the financial performance of tourism companies: A study on the BIST tourism index
ÖZCAN KIRIKBAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
Ekonomiİstanbul ÜniversitesiPara Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEHMET SABRİ TOPAK
- Türk dış ticaretinin sektörel bazda incelenmesi ve j-eğrisi etkisinin araştırılması
The investigation of Turkey's foreign trade balance and j-curve effect at industries level
MELTEM ŞEREFLİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
EkonomiKarabük Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HÜSEYİN KARAMELİKLİ
- Döviz kurunun, dış ticaret ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Türkiye için zaman serisi analizi
The effect of exchange rate on foreign trade and growth: Time series analysis for Turkey
KUDRET BAŞKESEN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
EkonomiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. CÜNEYT KILIÇ