Türkiye'de konjonktürel dalgalanmaların zaman serisi analizi
Time series analysis of business cycle fluctuations in Turkey
- Tez No: 210016
- Danışmanlar: PROF.DR. MUSTAFA ÖZER
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2007
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Anadolu Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 192
Özet
Konjonktürel dalgalanmaların analizi, hem doğru iktisat politikaları oluşturmada hem de bir ekonomideki gelişmelerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesinde en önemli aşamalardan birisini oluşturmaktadır. Konjonktürel dalgalanmaların nedenleri; özellikle de uyarım ve yayılma mekanizmaları konusunda farklı iktisat okullarının farklı değerlendirmeleri mevcuttur. Bu konulardaki tartışmalar uzun yıllardan beri iktisatçılar arasında devam etmesine rağmen, aralarında genel bir oydaşmadan bahsetmek mümkün değildir. Günümüzde ise bu tartışmalar Keynesçi ve Klasik gelenekteki iktisatçılardan Yeni Keynesçi ve Reel Konjonktür teoricileri arasında devam etmektedir. Tartışmanın esas odaklandığı nokta ise konjonktürel dalgalanmalara kaynak teşkil eden şokların neler olduğu üzerinedir. Keynesçi teoriye göre hasıladaki değişimin temel kaynağı toplam talepteki değişimlerdir. Reel Konjonktür Teorisi ekonomideki dalgalanmaların, teknolojideki, zevk ve tercihlerdeki değişimler gibi toplam arzı etkileyen reel faktörler tarafından yaratıldığını varsayar. Bu çalışmada Yapısal Vektör Otoregresyon (SVAR) yöntemi kullanılarak Türkiye ekonomisini etkileyen şoklar belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmadan elde edilen ampirik bulgulara göre reel hasıladaki dalgalanmaların temel nedeni hem kısa hem de uzun dönemde arz şoklarıdır. Ayrıca verimlilik şokları olarak da değerlendirilen yerel arz şokları da, hasılada dalgalanma yaratan bir başka şok olarak belirlenmiştir. Buna karşılık, fiyat düzeyini etkileyen en önemli şok ise nominal şoklar olarak bulunmuştur. Dünya faiz oranı ve dış ticaret haddi şokları ise reel döviz kuru ve fiyat düzeyindeki dalgalamaları açıklayan önemli faktörler olarak bulunmuştur. Bununla birlikte reel döviz kurundaki dalgalanmaların ana kaynağı olarak talep şokları ayırt edilmiştir. Dolayısıyla Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin doğru analizi ve uzun dönemde istikrar içinde büyüyen bir ekonomik yapıyı oluşturacak iktisat politikalarının oluşturulabilmesi için bu sonuçların dikkatlice değerlendirilmesi gerekir.
Özet (Çeviri)
The analysis of business cycle is one of the most important steps for both healthy evaluation of economic developments and construction of accurate economic policies. There have been still debates among different schools of thought about the sources of business cycles and notably the impulse propagation mechanisms, not providing a consensus about the subject. Nowadays, those debates go on between the economists from Keynesian and Classical tradition, namely New Keynesian and Real Business Cycle theories. The focal point of the argument is to distinguish the shocks as a source of business cycle fluctuations. Keynesian theory sees the aggregate demand as the dominant source of changes in output. Real Business Cycle Theory assumes that the fluctuations in the economy are produced mainly due to changes in real factors, particularly shifts in technology, preference or taste, affecting the aggregate supply. By employing structural vector autoregression (SVAR) technique, in this study we try to identify those shocks that impact Turkish economy and to construct the dynamic responses caused by these shocks. The results of the study suggest that the fluctuations in real output is mainly due to supply shocks both in the short and long-runs. Also, domestic supply shocks which are defined as productivity shocks are the most important disturbances in explaining output fluctuations. However, nominal shocks are the dominant factor that affects the price level. External shocks such as world interest rate and terms of trade are found to be the important factors in explaining the fluctuations in real exchange rates and price level. But demand shocks are still the most important determining factor of real exchange rates. Consequently, for a true understanding of the developments in Turkish economy and design of economic policies that enables stable and sustained long-run economic growth; the results of the study have to be evaluated carefully.
Benzer Tezler
- Türkiye'de ücret ? üretim ilişkisine doğrusal olmayan eşbütünleşme analizi ile yaklaşım
Non linear cointegration approach to the wage ? production relationship in turkey
ELÇİN AYKAÇ ALP
- Ekonomik büyüme ve borsa performansı arasındaki ilişki: Türkiye örneği
The relationship between economic growth and stock market performance: The case of Türkiye
İBRAHİM SARI
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
BankacılıkKırklareli ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. CEM BERK
- In the light of crisis theories Turkey's economic crisis and the importance of 6-8 annual periods in crisis
Kriz teorileri ışığında Türkiye'nin ekonomik krizleri ve 6-8 yıllık periyotların krizlerdeki önemi
UYGAR YOLCU
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
EkonomiDokuz Eylül Üniversitesiİktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SAADET KASMAN
- Yeni Keynesyen konjonktür teorileri ve Türkiye'de uygulanabilirliği
New Keynesian business cycle theories and its applıcability in Turkey
JÜLİDE YALÇINKAYA KOYUNCU
- Ekonomik gelişmelerin öncü göstergeler yardımıyla tahmini: Türkiye örneği
Forecasting economic developments by using leading indicators: The case of Turkey
ÖZER COŞĞUN
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
EkonometriYüzüncü Yıl Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. M. AKİF ARVAS