Ekonomik gelişmelerin öncü göstergeler yardımıyla tahmini: Türkiye örneği
Forecasting economic developments by using leading indicators: The case of Turkey
- Tez No: 459666
- Danışmanlar: DOÇ. DR. M. AKİF ARVAS
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Ekonometri, Economics, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Konjonktür, iktisadi dalgalanma, öncü gösterge, tahmin, VAR, Ekonometrik tahmin, Ekonomik konjonktür, Ekonomik tahminler, Konjonktür dalgalanmaları, Tahmin yöntemleri, Türk ekonomisi, Vektör otoregresyon modeli, Öncü göstergeler, Business cycle, leading indicators, forecast, VAR, Econometric estimate, Economic conjuncture, Economic estimates, Business cycles, Estimation methods, Turkish economy, Vector autoregression model
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İktisat Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Ekonomik aktivitede zaman içerisinde yaşanan inişli çıkışlı hareketler iktisadi dalgalanmalar olarak adlandırılmakta ve bu dalgalanmaların ileriki dönemlerdeki seyri hakkında bilgiler içeren göstergelere ekonomik göstergeler denilmektedir. İktisadi dalgalanmaların kısa dönemli öngörüsü, yaklaşan resesyonların tespiti ve buna yönelik gerekli önlemlerin alınması açısından önemli görülmektedir. Bu çalışmada, 2002Q1-2016Q3 dönemleri arası aylık ve üç aylık toplam 29 göstergeden yararlanılarak GSYH tahmin modeli oluşturma denemesi yapılmıştır. Bu amaçla, biri bağımlı değişken olmak üzere iki değişkenli VAR tahmin modelleri oluşturulmuş ve elde edilen gösterge bazlı bireysel tahminlerden aritmetik ortalama ve medyan alma yöntemleriyle tahmin birleştirme çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen tahminler referans bir AR tahmini ile karşılaştırılarak performanslarına bakılmıştır. Sonuç olarak, BIST100 endeksi, döviz kuru ve tüketici fiyat endeksi gibi verilerin, GSYH'nin kısa dönemli konjonktürel hareketlerinin tahmininde yararlı bilgiler içerdiği görülmüştür. Ayrıca, tahmin birleştirme yöntemlerinin pek çok göstergeden elde edilen bireysel tahminlerden daha başarılı sonuçlar verdiği de tespit edilmiştir.
Özet (Çeviri)
While economic fluctuations are defined as up and down movements of real economic output in a time period, the indicators that give information about current and future course of real output are called“economic indicators”. Short term forecasting of fluctuations is regarded important in terms of predicting resessions nearby and taking precautions against to them. In this study, by using 29 monthly or quarterly indicators between 2002Q1-2016Q3 period, it was tried to establish a forecasting model of quarterly GDP chain linked volume index. For this purpose, with two variable, one of which was dependent GDP variable and the other was independent economic indicator, VAR models were established. Then, forecast combination techniques were applied by taking arithmetic means and medians of forecasts derived from individual VAR models. Finally, the performances of forecasting models were measured by comparing RMSE's of forecasts with each other and a benchmark AR model. In conclusion, it was found that the indicators such as BIST100 index, real exchange rate and consumer price index had valuable information for short term forecasting of GDP. In addition, it was seen that forecast combination methods were outperformed many individual forecasts.
Benzer Tezler
- Gümrük Birliği sonrasında Türkiye'de imalat sanayinde yapısal dönüşüm
The structural transformation in Turkish manufacturing industry following the Customs Union
CEREN ŞAHNACI
- Cumhuriyetten günümüze Türkiye`de sanat yapıtı piyasası (2 cilt)
Art market in Turkey from republic to present day
MEHMET ÜSTÜNİPEK
Doktora
Türkçe
1998
Sanat TarihiMimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiArkeoloji ve Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SEMRA GERMANER
- 2008 finansal krizinin öncü göstergeleri ve İMKB imalat şirketleri üzerinde bir uygulama
Leading indicators of the financial crisis and ISE 2008 a study on the production companies
BÜNYAMİN ŞEN
- Exchange rate disconnect puzzle: A research on forecasting exchange rates with nowcasting of macroeconomic variables
Döviz kuru kopukluğu muamması: Makroekonomik değişkenlerin nowcasting öngörüsü ile döviz kuru tahmini üzerine araştırma
KHATAİ ABBASOV
- Dünyada finansal krizler ve Türk bankacılık sisteminde yeniden yapılandırma
Global financial grisis and restructuring in Turkish banking sector
EMİN SEZİK
Doktora
Türkçe
2002
Bankacılıkİstanbul ÜniversitesiUluslararası İşletmecilik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HÜLYA TALU
