Geri Dön

Dinamik portföy analizi: Yeni bir model önerisi

Dynamic portfolio analysis: A new model

  1. Tez No: 212744
  2. Yazar: FİLİZ KARDİYEN
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. GÜÇKAN YAPAR, PROF. DR. SONER GÖNEN
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Ekonomi, İstatistik, Economics, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2007
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Gazi Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 149

Özet

Geleneksel portföy optimizasyonu problemi, menkul kıymetler için getiri oranı ve risk arasında makul bir tercih ile bir yatırım planı oluşturmaktır. Bu problem için çok sayıda model önerilmiştir. Tezde, modern portföy kuramı çerçevesindeki portföy seçim modelleri ve matematiksel optimizasyon modelleri ele alınacaktır. Menkul kıymet getirilerinin durağan dağılımlara uyduğu düşüncesine dayanan durağan portföy analizi anlatılacaktır. Verileri ağırlıklandırmak yolu ile zamana bağlı serilerin güncelliğini koruyan üstel düzleştirme teknikleri, model tiplerine göre incelenecektir. Ayrıca, üstel düzleştirme tekniklerinin avantajlarının finans verilerine yansıtılmasını amaçlayan yeni bir portföy optimizasyon modeli önerilecek, bu modelin mevcut matematiksel programlama modelleriyle karşılaştırması yapılacaktır. Anahtar Kelimeler : Portföy optimizasyonu, üstel düzleştirme, MMAD modeli

Özet (Çeviri)

Traditional portfolio optimization problem constitutes an investment plan with a reasonable choice between risk and profit range. Numerous models have been designed for this problem. In this thesis, portfolio choice models in modern portfolio theory and mathematical porfolio optimization models will be analyzed. Stable Porfolio Theory, based on the idea that the stock returns fit the stable distributions, will be also described. Exponential Smoothing Models, which weigth the data to update the time series, will be examined according to the type of the models. Morever, a new portfolio optimization model, which aims to use the advantages of exponential smoothing models in financial data, will be proposed and the new model and existing mathematical programming models will be compared. Key Words : Portfolio optimization, exponential smoothing, MMAD model

Benzer Tezler

  1. Sentiment analysis model proposal with deep learning techniques on big data: Portfolio selection with the help of industry indicators

    Büyük veri üzerinde derin öğrenme teknikleri ile duygu analizi model önerisi: Sektör göstergeleri yardımıyla portföy seçimi

    MAHMUT SAMİ SİVRİ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ALP ÜSTÜNDAĞ

  2. Statistical time series analysis methods with applications to portfolio management

    İstatistiksel zaman serisi analiz yöntemleri ile portföy yönetimi uygulamaları

    YAMAN KINDAP

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2020

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolBoğaziçi Üniversitesi

    Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. LALE AKARUN ERSOY

  3. Portfolio selection under cumulative prospect theory

    Kümülatif ümit teorisi altında portföy seçimi

    NURİ ŞENSOY

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiKoç Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SÜLEYMAN ÖZEKİCİ

  4. Hisse senetleri piyasasında etkinlik ve rasyonellik: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında deneysel bir araştırma

    Efficiency and rationality in the stock market: An empirical study on the İstanbul Stock Exchange

    HÜSEYİN AKTAŞ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    İşletmeCelal Bayar Üniversitesi

    PROF. DR. SEMRA ÖNCÜ

  5. Cryptocurrency investment portfolio evaluation

    Kriptopara yatırım portföyü degerlendirmesi

    NIMA NIYAZPOUR

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    Maliyeİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. KAYA TOKMAKÇIOĞLU