Dinamik portföy analizi: Yeni bir model önerisi
Dynamic portfolio analysis: A new model
- Tez No: 212744
- Danışmanlar: DOÇ. DR. GÜÇKAN YAPAR, PROF. DR. SONER GÖNEN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonomi, İstatistik, Economics, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2007
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 149
Özet
Geleneksel portföy optimizasyonu problemi, menkul kıymetler için getiri oranı ve risk arasında makul bir tercih ile bir yatırım planı oluşturmaktır. Bu problem için çok sayıda model önerilmiştir. Tezde, modern portföy kuramı çerçevesindeki portföy seçim modelleri ve matematiksel optimizasyon modelleri ele alınacaktır. Menkul kıymet getirilerinin durağan dağılımlara uyduğu düşüncesine dayanan durağan portföy analizi anlatılacaktır. Verileri ağırlıklandırmak yolu ile zamana bağlı serilerin güncelliğini koruyan üstel düzleştirme teknikleri, model tiplerine göre incelenecektir. Ayrıca, üstel düzleştirme tekniklerinin avantajlarının finans verilerine yansıtılmasını amaçlayan yeni bir portföy optimizasyon modeli önerilecek, bu modelin mevcut matematiksel programlama modelleriyle karşılaştırması yapılacaktır. Anahtar Kelimeler : Portföy optimizasyonu, üstel düzleştirme, MMAD modeli
Özet (Çeviri)
Traditional portfolio optimization problem constitutes an investment plan with a reasonable choice between risk and profit range. Numerous models have been designed for this problem. In this thesis, portfolio choice models in modern portfolio theory and mathematical porfolio optimization models will be analyzed. Stable Porfolio Theory, based on the idea that the stock returns fit the stable distributions, will be also described. Exponential Smoothing Models, which weigth the data to update the time series, will be examined according to the type of the models. Morever, a new portfolio optimization model, which aims to use the advantages of exponential smoothing models in financial data, will be proposed and the new model and existing mathematical programming models will be compared. Key Words : Portfolio optimization, exponential smoothing, MMAD model
Benzer Tezler
- Sentiment analysis model proposal with deep learning techniques on big data: Portfolio selection with the help of industry indicators
Büyük veri üzerinde derin öğrenme teknikleri ile duygu analizi model önerisi: Sektör göstergeleri yardımıyla portföy seçimi
MAHMUT SAMİ SİVRİ
Doktora
İngilizce
2023
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALP ÜSTÜNDAĞ
- Statistical time series analysis methods with applications to portfolio management
İstatistiksel zaman serisi analiz yöntemleri ile portföy yönetimi uygulamaları
YAMAN KINDAP
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolBoğaziçi ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. LALE AKARUN ERSOY
- Portfolio selection under cumulative prospect theory
Kümülatif ümit teorisi altında portföy seçimi
NURİ ŞENSOY
Doktora
İngilizce
2018
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiKoç ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SÜLEYMAN ÖZEKİCİ
- Hisse senetleri piyasasında etkinlik ve rasyonellik: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında deneysel bir araştırma
Efficiency and rationality in the stock market: An empirical study on the İstanbul Stock Exchange
HÜSEYİN AKTAŞ
- Cryptocurrency investment portfolio evaluation
Kriptopara yatırım portföyü degerlendirmesi
NIMA NIYAZPOUR
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
Maliyeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. KAYA TOKMAKÇIOĞLU
